<HELP> for explanation

Блог им. student_vrt

некоторые итоги идей по 2012 и опционные мысли на 3.13.

приветсвую!

Полагаю, что волатильности в опционах на доллар, очень любопытно сейчас
«как бы» заниженны.
Например,
CALL 31250 биржевая вола= 6,9 
CALL 31500 биржевая вола =7,1 

при этом наблюдается  ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ контанго между долларом на
споте=30,55 и Si в 3.13.13=31.0
 
это как бы намекает на «миспрайсинг»
на большой открытый интерес, на ставки которые происходят в валютах.

Да действительно ОФЗ в 2012, устроили жару.
И все, вроде как готовяться к потоку керри трейд
о котором я не раз ДО его начала говорил чуть ли не прямым текстом на РБК.) 
от иностранцев через ЕВРОКЛИР систему..
и доллар, как и ожидалось упал от 33.

Да действительно Нефть могла бы и рвануть повыше, если бы не президент демократ в США и безработица. 

 
Выводов делать за Вас читатель я не стану, просто обращаю внимание что ситуация действительно очень интригует.



----------------------------------------------------------------------------
1) 28 июня 2012
задолго  дот того как ВСЕ увидели КЛАССНОСТЬ ГМК…
рынок давал сигналы.

примета про покупку ГМК и Русал сработала.
Есть старая примета на рынке, после таких сообщений ждать 33 дня и покупать;)


2) 13 ноя, 2012
вроде бы и идея с  ГАЗПРОМпригялнулась рынку на текущий момент.
 
 
 

3) ну и наконец стал модным мой любимый термин
РЕФЛЯЦИЯ и КЕРИТРЕЙД =>ЕЦБ=> ОФЗ.


с новым годом.
 

да, Саш, доллар даст жару.
но на покупке волы я уже немного влетел около 9 волы, хоть и несильно))
сейчас тоже тарю, рехеджем отбить вполне реально.
Головин Евгений,
забавно что БА даёт движение а в страйках это никак не учитывается.

кто-то очень упорен)
Александр Бутманов, да, не перевелись еще щедрые люди на ФОРТСе
я так думаю что вас никто нихера не понял)))

пишите как то ясней
avatar

AlexInvestor

покупка стрэддла мертовского на 31000 довольно привлекательно выглядит.
avatar

Zorkiy

Zorkiy,
всё именно так
+++
avatar

vfreeman

Где Si по 31,5? Готов налить любую сумму по 31,3, возьмете?
Контанго АБСОЛЮТНО нормальной величины, для этой даты. Чем дальше, тем меньше будет контанго. Надеюсь не открыл Америку?
avatar

Vision

Vision,

… хоть кто-то внимательно прочел)

действительно цифру вставил не верную.
а ту которая у меня в подсознании)))

сейчас исправлю на 31 si 3/13

и тем не менее 450-550 за
78 дней исходя из текущего рынка МБК
для меня неоправданно много.
Ибо это 4,6 раза по 78.
а безрисковая доходность при арбитраже спот-фьюч с таким контанго 1,5% за 78 дней = около 7%.
это многовато.
Vision,
если у Вас иные соображения
что 7-7,5% процентов риск фри это не многовато-то…
при МБК 5,5-6,2 для первого круга конечно…
Для меня это ни много, ни мало. Просто это нормальный размер контанго, для этого дня с начала действия текущего контракта. Посмотрите данные для предыдущих, примерно так же будет.
Контанго на начало действие фьюча всегда в районе 50-60 копеек и постепенно снижается к дает исполнения. Если когда то оно было значительно меньше, поделитесь информацией.
avatar

Vision

Vision,
я не зря про МБК говорил.
у вас другая точка зрения.

информацией я и так поделился если хотите сами постройте зависимость денежного рынка и арбитражных возможностей безрисковых операций.

это трудоёмко, но не пожалеете.
а за вас я это делать не стану.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP