<HELP> for explanation

Блог им. max2005

Опционная поза RTS-3.13

Господа хорошие, здравствуйте.
Вот хочу посоветоваться. Читал на смарте разные топики, многие склоняются к гепу после НГ, я солидарен и т.п.
Поза для рассмотрения. Для примера беру минимальное количество.
Купить, так сказать, волу либо чисто опционами,  либо синтетикой на мартовской экспирации. 
Опционная поза RTS-3.13Опционная поза RTS-3.13

А для «работы позы» во время праздничных дней открыть на ближней серии либо ратио, либо «змею», т.е. до 09.01 работает «тетта». 
Опционная поза RTS-3.13Опционная поза RTS-3.13 
 
 

чистую покупку стрэддла делать бы не стал
avatar

Johnny_22

связку (у вас 150я мартовская) нельзя брать на то, что она сыграет. процентов 70, что в результате она будет меньше в деньгах, чем суммарная премия кола и пута. связка покупается, чтобы под неё работать фьючем либо продавать опционы других страйков, модифицируя комбинации при изменении центрального страйка)
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, мартовская связка подразумевалась только для предполагаемого гепа вниз/вверх и закрытия после праздников. А мартовская потому, что тетта там в 6,39 раз меньше веги, т.е. относительно незначительный временной распад до 09.01 и значительное движение после 09.01 в течении 1-5 дней. как-то так.
Ув. max2005. До НГ еще три торговых дня. Где RIH будет к моменту клоза года еще ни одна бабушка со 100% уверенностью не может сказать.
avatar

ProfFit

Честно говоря, все мои попытки построить подобную «хеджирующую» позицию не впечатляли результатами. В теории все выглядело хорошо, но на практике получалась либо нулевая, либо очень маленькая прибыль. Вы пробовали изобразить всю конструкцию не раздельно, а на одном графике P/L? Поскольку экспирация опционов разная — допустим, на дату 14 января. Если попробуете — приложите картинку, интересно!
avatar

Assur

Выскажу возможно спорное мнение, но если оно ошибочно продавцы волы меня подправят. В связи с моментами, озвученными в недавнем топике уважаемым Ra_Ivanych как то повышенная вероятность и непредсказуемость движения после (а то и до на ритуальных плясках вокруг обрывов) праздников вкупе с предстоящим повышением ГО на мой взгляд могут автоматом привести к повышению стоимости январских опшнов (предполагаю прежде всего коллов) в остающиеся до НГ дни.
Спасибо morant «за проверку» статистики по Гепам. Но кроме уже упоминавшегося иного смысла вложенного Ra_Ivanych в сам термин (во избежание путаницы возможно стоило бы указанное движение назвать по первой букве автора и наименованию фьючерса RIпом:), напомню, что в прошлом году каникулы на российской ирже отсутствовали, а потому сравнивать его с предстоящим в новом году многодневным разрывом в торговле с US и Лондоном на мой взгляд по меньшей мере некорректно.
С уважением, ПрофФит.
avatar

ProfFit

max2005, фьючом надо подкручивать хотя бы. А тут возможности такой не будет в течение длительного времени. За это время большая вероятность, что запад сходит куда нибудь и практически вернется на место. В итоге — только лось
Johnny_22, а вы обратили внимание на нынешнюю низкую волатильность? И как мне думается, которая должна вырасти после НГ. И наглядный пример по стреддлу, сегодня небольшой рост, так же повышение волатильности на пару процентов и как следствие профит +5,04% по позе за один день.
max2005, неправильно вас понял — думал что непосредственно перед праздниками планировали открыть позицию.
И… победителей не судят )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP