<HELP> for explanation

Блог им. abncapital

Опционная позиция на зимние каникулы.

То что январь в 80% случаях начинается с хорошего гепа ни для кого не секрет. 
 
В связи с этим позникает борьба жадности и страха. 
 
Жадность тебе говорит, что ты должен заработать на таких движениях неплохие деньги.
 
А страх, наоборот говорит, что потерять можно очень прилично если держать однонаправленную позицию.
Тут на помощь трейдерам приходят опционные стратегии. 
 
Вот и в этот раз я подумываю взять  небольшую позицию себе на празднички.
 
Опционная позиция на зимние каникулы.
 
 
Если кому интрересно стратегия называется
Продажа бабочки. Short Butterfly.
 
А вот о преимуществах и недостатках, а так же о возможных дополнениях хотел поговорить в этом блоге.
 
Не стесняемся, коментируем.
 
 
P.S.
Опционная позиция на зимние каникулы.May your neighbours respect you,

Trouble neglect you,
The Angels protect you
 and Heaven accept you!
 
May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill...
May the year ahead be full of contentment and joy.
Have a Merry Christmas.
As Christmas carols fill the air with joy and merriment, as the chime of church bell echoes all around, and prayers reach out to god, I wish you a joyous Christmas and a Happy New Year.
 
Merry Christmas and a Happy New Year!
 

Тоже вот хочу открыть что-нибудь на длинные выходные, но думаю, просто тупо купить стрэдл (стрэнгл) из дальних опционов, а то на ближних тетта всю потенциальную прибыль съест. Почему ненаправленную позу? потому что находимся у значимого сопротивления (по ММВБ) и открыться можем как вверх, так и вниз равнозначно, учитывая, что направление открытия зависит от решения по фискал клиффу, которое произойдет во время выходных
avatar

HugoRu

HugoRu, только январь, только хардкор )
ABN Capital, на какие плечи/каким риском думаешь открываться?
avatar

HugoRu

HugoRu, пока думаю. но не более 5% спекулятивного счета.
С Наступающим Новым Годом! =)
avatar

Lazars

обязательно делать стеддл?
может все таки стренгл 150к путы и 155к колы?
Руслан rzusynin, стрэдл ИМХО доходней, хотя посчитать еще надо
Руслан rzusynin, я планирую бабочку взять. www.option.ru/glossary/strategy/short-butterfly
ABN Capital, у тебя даже не бабочка, а бабочка-бычий спрэд получается )
HugoRu, ну вроде. левое крыло ниже изза более ближнего страйка проданного пута.
Руслан rzusynin, для меня более важен в позиции меньший размер к точке безубыточности.
Руслан rzusynin, если хочешь покупать, то лучше в деньгах, если продавать — то вне денег, но опять-таки, какой вы риск хотите взять/доходность получить
Продам путов, если увижу пригодную для этого коррекцию.
avatar

Genda

Genda, ну как минимум всплеск викс должен быть чтобы хоть какие то предпосылки были для путов.
ABN Capital, может. Не готов сейчас что-то конкретное сказать. В текущий момент, на рынке нет для меня возможности спрогнозировать на коротком интервале динамику. Для начала хочу увидеть выход за пределы пятничного гэпа, а там будем посмотреть.
avatar

Genda

ABN Capital, вернее не так. Точно продажа путов, но по факту прояснения техники. Если техника не прояснится, то и позиции не будет.
avatar

Genda

ABN Capital, хорошая конструкция, мысль для управления: с некоторым временем после движняка (если он будет), то можно в ратио «загнуть» в расчете на отскок. ИМХО.
avatar

Urets

То что январь в 80% случаях начинается с хорошего гепа ни для кого не секрет.

Для меня секрет. Пример плз хорошего гэпа на фьюче РИ за последние 2 НГ? Что такое 80% случаев?
avatar

morant

morant, может стоит иногда читать топики с многоплюсами?
smart-lab.ru/blog/94920.php
avatar

Dem0N

Dem0N, Может стоить не тупо верить топикам с многоплюсами, а открыть график и посмотреть гэп? 2010-2011 0.1%. 2011-2012 2%. Большой, как думаете?

А в топике — чел вообще не ясное что-то задумал. Ищет минимумы-максимумы до экспирации. При этом предполагая что выйдет по лоям-хаям судя по всему.
morant,
по фьючерсу
2009-2010 движение 7,5% от закрытия 2009
2010-2011 движение за 2 дня 2011 6%
2011-2012 движение за 2 дня 2012 тоже около 6%

или для Вас только открытие с разрывом является гепом?
avatar

Dem0N

Dem0N, для меня геп — это первые неск секунд, за которые я могу занулить дельту.

А для вас геп — это 2 дня? А почему не 3 или 14? Чем это отличается тогда от любого другого дня? Поищите, может так статься что 12-14 марта каждый год из последних трех на 6% ходило. И чо? :)

В общем топик ясно говорит — после НГ обычно большой гэп. Я говорю — нет. и показываю на примере. У вас ответ — ну… зато за два дня ушло. Конструктивно?
morant, в топике обсуждаются ОПЦИОНЫ, а для них важно ДВИЖЕНИЕ вплоть до экспирации! Так что Ваше конструктивно тоже не к месту…
avatar

Dem0N

Dem0N, ну, не соглашусь. По мне — важно движение на 0.5% волы в течение дня. Я хеджу дельту постоянно, и мне побарабану когда экспа. А до экспы — конечно важно, но зависит от стратегии. И тот, кто сидит до экспы — наверное должэен считать потенциальный уход фьюча. Только я не понял — причем тут тогда потенциальный гэп на НГ? Которого как выяснили нет. Закладывайте позу за 3 недели до любой экспирации и выключайте монитор. Иначе не очень последовательно выходит. а?
morant, это возможно для Вас важно движение волы на 0,5% в течение дня. Тут же получается что в течение 2-х дней после праздников происходит движение вола должна вырасти существеннее. На это то и делается ставка, НА ДВИЖЕНИЕ и не важно в какую сторону. ГЭП на НГ тут понятие отличное от разрыва имхо.
avatar

Dem0N

morant, никто не говорит что надо позу обязательно до экспиры оставлять. Скинуть на 2-й день после праздников опцики и в шоколаде.
avatar

Dem0N

похожую буду делать, со страйками на продажу не определился еще
avatar

Johnny_22


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP