Арбитражный сервис (парный трейдинг) - новый сервис рутикер
На выходных сделали первую версию арбитражного сервиса.
Назначение — моделирование торговли пар — первый инструмент покупается, второй — продается.
На графиках цена масштабируется относчительно суммы. Т.е. графики показывают относительную доходность.
Предполагается, что оба инструемента абсолютно ликвидны и куплены на одну и ту же сумму.
Как несложно догадатся, графики всегда выходят из одной точки — 1, далее колеяблятся относительно друг другу
Нижний график показывает предполагаемую доходность.
Мне кажется, автообновление тут не нужно на практике, поэтому пока отключил, что бы не нагружать сервер.
Надеюсь, он придется по нраву старым пользователям и заинтересует новых.
Жду комментариевев, предложений.
В Камментах можете увидеть ссылу на торговлю пары SBER и SBERP
Понятное дело, что кастомные стратегии, которыми будет пользоваться 5-10 человек реализовывать смысла нет.
Можно реализовать в закрытом доступе, но естественно это будет уже платно
Опросите банки — практически все так хеджат портфель…
Хотя, если вы себя «позиционируете» как «сервис для скальперов с 100к» то думаю, что Фьюча на индекс РТС и акций ГП вам хватит…
Т.е. визуально графики будут совершенно идентичны
Да и задача эта уже другого уровня сложности. Посмотрим, как пойдет парный трейдинг, если придется по нраву, можно реализовать и баскет… Просто нет смысла рисковать, никто не знает на сколько это нужно и необходимо
-Но усредненное изменение за некий период инструментов будет в убытке или прибыли в зависимости от «дельты», а не от равной суммы покупки.
Желательно взять среднедневное движение(к примеру Сбера) и на него брать (Газпрома) то количество, которое в состоянии будет перекрыть прибыль/убыток по другой ноге.
Волатильность инструментов различна
В любом случае, арбитраж на истории — это всегда погрешность, т.к. нужно считать по реальным предложениям в стакане.
Но думаю на большом таймфрейме и периоде этой погршеностью можно пренебречь