<HELP> for explanation

mxticker

Арбитражный сервис (парный трейдинг) - новый сервис рутикер

На выходных сделали первую версию арбитражного сервиса. 
Назначение — моделирование торговли пар — первый инструмент покупается, второй — продается.

  На графиках цена масштабируется относчительно суммы. Т.е. графики показывают относительную доходность.
  Предполагается, что оба инструемента абсолютно ликвидны и куплены на одну и ту же сумму.
  Как несложно догадатся, графики всегда выходят из одной точки — 1, далее колеяблятся относительно друг другу
  Нижний график показывает предполагаемую доходность. 
  Мне кажется, автообновление тут не нужно на практике, поэтому пока отключил, что бы не нагружать сервер.
  Надеюсь, он придется по нраву старым пользователям и заинтересует новых.
  Жду комментариевев, предложений.
  В Камментах можете увидеть ссылу на торговлю пары SBER и SBERP
 

 

RuTicker.com, есть ли в планах добавить в выбор эмитентов фильтр?
Никифор Иванович, есть в планах автокомплит, кодер пока чет то тормозит, давно задание дал
Никифор Иванович, поиск давно есть, достаточно ввести несколько символов из названия компании или тикера
На американские акции интересно, например CVX-XOM.
Smoketrader, ОФЗ это что
RuTicker.com, вопрос снят
Smoketrader, Эти люди еще только на пути к своему LTCM :) Рано или поздно про ОФЗ они узнают, пока что доходности арбитража на облигационном рынке им кажутся низкими.
Евгений (evus), это массовый сервис, ориентированный на популярные инструменты.
Понятное дело, что кастомные стратегии, которыми будет пользоваться 5-10 человек реализовывать смысла нет.
Можно реализовать в закрытом доступе, но естественно это будет уже платно
RuTicker.com, по вашему арбитраж ОФЗ это «кастом» для 5 человек??? ОООО…
Опросите банки — практически все так хеджат портфель…

Хотя, если вы себя «позиционируете» как «сервис для скальперов с 100к» то думаю, что Фьюча на индекс РТС и акций ГП вам хватит…
Smoketrader, для банков как-то не солидно ходить на бесплатный сервис. Если есть желание — пишите в личку, сделаю арбитраж ОФЗ по вашему ТЗ
Лук с Газом когда-то вместе ходили :)
avatar

ML1210

хорошо бы добавить возможность просмотра абсолютгых значений цен относительно друг друга, например, (1 * n) лук — (1 * n) газ
avatar

troll

troll, математически это будет тоже самое, что прибыльность +1, ну еще умноженная на константу
Т.е. визуально графики будут совершенно идентичны
не может быть, ты же параметр n меняешь произвольно…
avatar

troll

troll, в смысле графики должны быть разные
avatar

troll

troll, понял, пропорции. Подумаю как это можно сделать
RuTicker.com, по идее удобнее и «универсальнее» когда формула спреда(раздвижки) выглядит как n*лук + n*газ+...n*сбер+...+n*Инструмент, где пользователь сам задаёт кол-во инстр. и весовые коэфф. и знак инструментов для получения той или иной раздвижки, коэфф и знак будут безусловно влиять на форму раздвижки, кроме того позволит строить спреды, как сказали, на опционах, совместно на опционах и БА и через коэфф.совмещать «несовместимое», кроме того раздвижку можно построить в виде свечек, где мин/макс свечи: LOWspread=Math.Min(Math.Min(LOw,HIg),Math.Min(OPENspread,CLOSEspread));HIGHspread=Math.Max(Math.Max(LOw,HIg),Math.Max(OPENspread,CLOSEspread))
uprav, не понятно, как задавать множество инструментов в интерфейсе.
Да и задача эта уже другого уровня сложности. Посмотрим, как пойдет парный трейдинг, если придется по нраву, можно реализовать и баскет… Просто нет смысла рисковать, никто не знает на сколько это нужно и необходимо
RuTicker.com, согласен. Я это на будущее-)), просто тоже когда начинал ковырять парный затем для «сбалансированности» спреда понадобились ещё инструменты, затем индексный арбитраж и хедж долларом, потом опционы, а вообще межрыночные зависимости интересная тема, особенно где например есть фундаментал например для товаров — мазут-нефть, печное топливо-нефть, раздвижка маловероятно будет ниже нуля, ну этоя отвлекся-))
я смотрю опционы появились? для них тоже можно сделать нечто подобное, изменение стоимости заданных пользователем спредов, стредлов, стренглов…
avatar

troll

Вот такие темы надо плюсовать и выводить на главную!
avatar

athlant64

«Предполагается, что оба инструемента абсолютно ликвидны и куплены на одну и ту же сумму.»

-Но усредненное изменение за некий период инструментов будет в убытке или прибыли в зависимости от «дельты», а не от равной суммы покупки.

Желательно взять среднедневное движение(к примеру Сбера) и на него брать (Газпрома) то количество, которое в состоянии будет перекрыть прибыль/убыток по другой ноге.
Волатильность инструментов различна
avatar

c9h13no3

c9h13no3, ну а по какой цене вы предлагаете рассчитывать стоимость покупки/продажи за период.
В любом случае, арбитраж на истории — это всегда погрешность, т.к. нужно считать по реальным предложениям в стакане.
Но думаю на большом таймфрейме и периоде этой погршеностью можно пренебречь
нижняя шкала столбиками наглядней смотрелась
avatar

c9h13no3

Спасибо за сервис! Накидать быстренько — весьма полезно.
A few years ago, a German billionaire had a go at pair trading with Volkswagen’s two share classes. He ended up jumping in front of a train.
RuTicker.com, не хотел Вас обидеть. Спасибо Вам за сервис.
RuTicker.com, а у вас классный сайт! Теперь буду пользоваться!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP