Как я заработал 500 тысяч долларов с помощью машинного обучения и высокочастотной торговли (HFT)

В этом посте детально описано как с 2009 по 2010 г. я заработал примерно 500 тыс. долларов используя высокочастотную торговлю. Поскольку я торговал совершенно независимо и больше не использую свою программу, то счастлив рассказать вам обо всем. Я торговал в основном на Russel 2000 и фьючерсных контрактах DAX. 

Я считаю, что ключ к моему успеху заключался не в сложных финансовых уравнениях, а скорее в полной разработке алгоритма, который связал много простых компонентов и использовал машинное обучение для оптимизации и получения максимального дохода. Вам не нужно знать сложную терминологию, потому что после того как я установил свою программу, все остальное было основано на интуиции (удивительный курс машинного обучения Эндрю Нг (Andrew Ng) тогда еще не был доступен, но если Вы пройдете по ссылке, то попадете на мой текущий проект: CourseTalk – обзорный сайт для Массового открытого онлайн-курса (Massive open online course, MOOC)). 

Во-первых, я только хочу продемонстрировать, что мой успех не был просто результатом удачи. Моя программа совершала 1000-4000 торговых сделок в день (половина лонг, половина шорт) и никогда не входила в позицию несколькими контрактами одновременно. Это означало, что случайная удача от любой отдельной торговой сделки довольно быстро сводилась на нет. В результате этого я никогда не терял больше чем 2000 долларов за день и никогда не проигрывал по итогам месяца. 

 

Эта диаграмма даст представление о суточном изменении. На графике отсутствуют данные за предыдущие 7 месяцев, потому что рост прекратился, и я потерял мотивацию к фиксированию данных.

 

Моя квалификация в трейдинге 

До установки своей программы автоматизированной торговли у меня было 2 года опыта в качестве внутридневного трейдера, торгующего вручную. Далекий 2001 год – первая электронная торговля и возможности для «спекулянтов» заработать хорошие деньги. Могу только описать это как видеоигру / азартную игру с предполагаемыми границами. Быть успешным – это значит быть быстрым, дисциплинированным и иметь хорошие интуитивные способности распознавать паттерны. Я смог заработать около 250 тыс. долларов, заплатить кредит за образование и отложить про запас. Победа! 

Пять лет спустя, получив за это время некоторые программные навыки, я запустил два стартапа. К концу 2008 года я вернулся в трейдинг. Деньги от продажи моего первого стартапа подходили к концу, а трейдинг давал надежду на некоторые быстрые наличные деньги, пока я рассчитывал свой следующий ход.

Продолжение на русском языке 

Оригинал : http://jspauld.com/post/35126549635/how-i-made-500k-with-machine-learning-and-hft


P.S. Материал опубликован с разрешения автора.