<HELP> for explanation

Блог им. Brooklyn_z00

Моя новая стратегия в Wealth-lab, Оцените пожалуйста.

Выкладываю результат уже с валидностью(в 6 лет), на фьючерс RTS(комиссия и проскальзывание учтено).
Прошу оценить стратегию, написать все минусы. хорошая ли доходность и просадка? Можно ли ей доверять? Я начинающий на рынке, поэтому рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Спасибо.
Моя новая стратегия в Wealth-lab, Оцените пожалуйста.

Моя новая стратегия в Wealth-lab, Оцените пожалуйста.
 
 

По-моему у тебя в будущее заглядывает!)
avatar

Марина

Максим Козлов, как она заглядывает в будущее, если эквити с валидностью +6 лет?
Не понимаю технарей тестирующих на истории.
Тоже самое что прогноз погоды смотреть в прошлом, вероятность 50/50%

Ты включи эту систему в реале — сразу поймешь работает или нет.
avatar

Olleg

dimano, Тестят на истории для того, чтобы сразу увидеть запускать ее на реале или нет, может и не стоит тратить время, если на истории плохие результаты. И потом, сколько времени тестить на реале, чтобы понять плохая ТС или нет? Так можно и депо слить.
Андрей Добер, в том и дело. Что история и реал — разные результаты. Можно убыточную стратегию получить профитную в реале.

Я сразу стратегию пускал в реал на 1 контракте — риск минимален. Через неделю-две-месяц виден результат (торгую 30 мин)
avatar

Olleg

dimano, считайте проверку на истории первой стадией проверки. Т.к. если стратегия и на истории не работает, то в реале на нее точно не стоит рассчитывать.
Антон Кротов, ВОТ поэтому 90% трейдеров сливает деньги. Торгуют мифические стратегии на истории.
avatar

Olleg

dimano, хе-хе, по-Вашему, 90% торгуют строго по системе, да еще оттестированной на истории? Я так думаю, что у половины из этих 90% вообще системы нет, а половина оставшейся половины ее постоянно нарушают (да и из них добрая половина вообще никак не тестировала). Ладно, не буду спорить; у меня свой путь, никому его не навязываю.
dimano, интересная мысль
avatar

nono

dimano, для этого уже придумали out of sampe, он же тест на периоде где не было оптимизации. Ну а дальше да, можно и на реале запустить
Максим Козлов, Все по close свечки! 100% не заглядывает.
Brooklyn_z00, по close это понятно, а какая свечка идет в расчет? Я точно не помню, там нюанс есть, я сам на него напоролся!
Brooklyn_z00, у тебя в коде bar + 1 стоит?
зеленое пятно на сером фоне… хорошая стратегия ))
avatar

WOLFSKIN

Хорошая. Реально. ПФ спокойный. 40% профитных всего. Отлично.)
avatar

Stiv

Stiv, я к тому, что когда система умудряется на 40% профитных трейдов делать хорошой Эквити без провалов это гуд. И ДД хороший. Единственно что плохо. Видишь у тебя перекос по профиту по шортам. Не очень хорошо.
avatar

Stiv

Stiv, а этот перекос возможен из-за нашего рынка РТС?
Brooklyn_z00, я же не знаю на каких принципах работы основана система.)
avatar

Stiv

Stiv, Спасибо за комментарий! Меня очень просадка волнует… Пытаюсь уменьшить.
Brooklyn_z00, найди золотую середину. Это важно. Не стоит переподгонкой заниматься, а то получишь потом еще больше просадку в реале.
avatar

Stiv

Чтобы узнать, можно ей доверять или нет, заглядывает в будущее или нет, нужно знать смысл стратегии как минимум.
It seems that formula looks into the future)) а так все круто, я тебе такую эквити могу нарисовать почти под углом 90 градусов, правда в жизни она не применима)))
No pain-no gain, Сын Малевича?
А вообще идеально иметь систему, работающую на разнотяжестных инструментах, по мне так на разных индексах. Где корреляция возможна только при сильном движке в одну сторону и где на боковиках будет разномастное поведение. Этакая стратегия лежебоки.)
avatar

Stiv

Вообще, минусов довольно много.
— видны боковики длительностью по году
— видны длительные и очень глубокие просадки (посмотрите на график по годам и оцените для себя, готовы ли Вы по 3-4 месяца сидеть в таких просадках)
— довольно низкая доходность при низком Рекавери Факторе (он у Вас порядка 19 — это очень мало для 7 лет)
— маловато сделок при средней длительности 4.5 часа на сделку (страта на часовиках, ведь?)
— учитывая %win и среднюю длительность прибыльной и убыточной сделки, видно, что очень много ложных входов. Особенно братите внимание на 15 убыточных шортов подряд.

Я бы исключил 2005-2007. Внимательно следует проанализировать, что там в 2008 торгуется, т.к. были остановки торгов, левые гэпы и пр., что по сути является форс-мажором.

А так, смотрите: у Вас 220000п на 6.5 лет, т.е. порядка 30000п/год = 2500п/мес. Чтобы уносить с рынка хотя бы 50т.руб., нужно работать 30-35 контрактами. Учитывая максимальную просадку в 13000п, а для расчета капитала надо брать минимум двухкратный запас, т.е. 26000п, что при 35к эквивалентно просадке в 550тыс.руб. Т.е. на счету должно быть как минимум 350тыс на ГО и 550 тыс на доп. просадку. Но это минимум, т.к. просадка в 60% от счета — это не годится.

В общем, для торговли по этой стратегии нужен большой депозит и немерянное терпение (сидеть по 4 месяца в просадке в полмиллиона — дело нервное :) )
Антон Кротов, Спасибо!
Антон Кротов, большинство систем вообще валидность не проходили. Эта же система 6 лет валидности держит, а рынок с 2005 поменялся. Если смотреть с 2010-2012 год, то рекавери фактор тоже 19.
Антон Кротов, про гэпы в тему сказано.
Помню бывали дни гепчик в 2-3-х тыс и рынок замирает…
ты стратегию то выложи а не график перформанса)

что тут оценивать то?
Тимофей Мартынов, Я не выложил стратегию по нескольким причинам:
1)Стратегия основана на новом собственном индикаторе, который возможно будет изменяться и дорабатываться.
2)Стратегия будет дорабатываться.(Нет желания выкладывать недоделанную работу) Выложил первоначальный результат, который мне показался интересным, но тк я не особо еще понимаю какой результат плохой, хороший, великолепный для рынка, хочу чтобы смартлабовцы оценили стратегию по результату.
3)В коде ошибок нет, код предельно прост.
Так что если вы можете оценить стратегию по результату, то буду благодарен за полезный комментарий) спасибо.
Brooklyn_z00, собственный индикатор — свечной? Если нет, машки там есть?
avatar

porsh

Кстати, да. Выложите стратегию, грааль не запалите (ну нет тут грааля :)), а на конкретные ошибки можно будет сразу указать.
а параметров сколько?
avatar

Alex Maroudas

sdkfjdhlkjh, 3 параметра оптимизации
С любопытством слежу за топиком. Стратегию не выкладывайте, это ваша собственность. Просто намекните чем работаете: паттерны (сейчас модно), может индикаторы какие, как набираете позицию. А так, точите дальше. Получается хорошо.
avatar

porsh

porsh, Спасибо.Каждый день работаю со своими идеями. Стратегия основана на собственном индикаторе. В начале разработок стратегия была значительно усложнена, но в процессе доработок стала проще и лучше по рекавери
отдельно шорты и лонги не оптили?
avatar

Alex Maroudas

В данной стратегии отдельные входы(оптимизация) по лонгам и шортам, но если один параметр на лонги и шорты брать, то результат немного хуже. что скажите по этому поводу?
avatar

Brooklyn_z00

Brooklyn_z00, думаю, в общем случае при небольшом количестве параметров — а это ваш вариант, стоит изучить три оптимизированные модификации — l, s, l&s, и проанализировать
Еще раз посмотрел ваши результаты: вижу что трейл у вас и для лонга и для шорта с одними и теми же параметрами. Разделите систему на две. Сделайте трейлы разными. Ри вверх и вниз одинаково не ходит.
avatar

porsh

porsh, разные параметры для входа в шорт и в лонг.
Может намекнете, на чем основан ваш индикатор? Используете свечной анализ? Берете ли в расчет старший ТФ?
avatar

porsh

porsh, умолчу про индикатор. Использую 1 таймфрейм, но работает на многих очень даже положительно.
я одного не пойму.
Часто приходится слышать о том, что время работы системы с текущими параметрами, скажем так, весьма ограниченно. То что работало еще пару лет назад, не работает, либо работает, но совсем с другим результатом, нежели ранее.
Внимание, вопрос ко всем системщикам, за*рачивающим велслабы и прочие амиброкеры. Чего вы млять там тестируете на длинной истории? Не задумывались?))
avatar

vladdidaddi

vladdidaddi, «Часто приходится слышать». Вот вся суть твоего мнения. Тут период с 2005 по 2010 — без оптимизации под него, и все нормально работает.
Brooklyn_z00, то есть волшебные универсальные параметры для рынка и до 2008 и после? Ну что ж, дерзай. Удачи )
vladdidaddi, Спасибо! Для среднесрочной стратегии рынок не сильно изменился, принципы те же.
по моему соотношение средней прибыли и лося маловато. и еще стоит уточнить, есть рекапитализция или фиксированный объем?
Максим Викулов, Спасибо за комментарий. Фиксированный объем!
Brooklyn_z00, ну если фикс, то результат отличный!
Результаты вполне неплохи, но все же есть ощущение, что есть небольшое заглядывание в будующее — как например использование для стопов или тейкпрофтитов всяких MA, болингеров (учтите что итоговая цена этих индтикаторов будет только на клоузе), поэтому на всякий случай используйте предыдущий (худший) бар для этих индикаторов.
Ну и свой индикатор тоже подумайте на чем рассчитывается — если там есть средние (а они почти везде есть) — то сделайте на велсе програмку с расчетом этих параметров на меньшем таймфрейме (SetScaleCompressed и т.д. вам в помощь )
avatar

megatrader

megatrader, Система работает только по клоузам свечек, спасибо.
Система не жизнеспособна — средний доход 0,17%, если включить комиссии и проскальзывания в лучшем случае будет около нуля, стандартная ловушка…
avatar

Lukasus

Lukasus, Проскальзывание учтено и комиссия тоже!
Brooklyn_z00, учтены не правильно более чем уверен, сотрите внимательно на параметр средний выигрыш, в Вашем случае чуть увеличить проскальзывания и система в убытках, это типичная система с высокой зависимостью от костов, устойчивая система должна выдержать увеличение расходов в несколько раз, увеличите проскальзывание в 2 раза и выложите результат, посмотрим
Lukasus, Внимательнее читай посты. Первая строчка:«Выкладываю результат уже с валидностью(в 6 лет), на фьючерс RTS(комиссия и проскальзывание учтено)».
Lukasus, распространяя параметры системы на почти десятилетие рынка другого и не следовало ожидать, не?
тестирование на одном инструменте — априрори переподгонка. Вот что она при тех же параметрах покажет на рубльдолларе, сбере, газпроме, лукойле и на акциях, а не только на фьючерсах. Сразу все станет ясно.
Александр Дрозд, а что если я на аналогичной переподгонке в +70% год закрыл на одном инструменте?
Александр Дрозд, ничего подобного система может отрабатывать неэффективности конкретного инструмента. Можно проверить на инструментах с высокой корреляцией, но никак не на доллар рубль, две огромные разницы и существенные отличия самих инструментов.
Lukasus, повезло. Когда закроете более трех лет в плюсе с подобным подходом, тогда разговор.
Александр Дрозд, не вижу связи, тут принципиальный вопрос разного характера рынков, соответственно и закономерностей
Lukasus, Поставил комиссию в два раза больше(6р. в одну сторону) и проскальзывание 30 пунктов. Доходность уменьшилась на 15%, просадка увеличилась на 4%.Кривая Эквити не изменилась.
Brooklyn_z00, дело Ваше — посто обращаю внимание на этот параметр +0,17%, это очень мало, система не устойчива, но возможно в данном конкретном случае я ошибаюсь, запустите в реал на минимальным депо и станет ясно какова система в бою, желаю только успехов…
Lukasus, Спасибо!
Lukasus, устойчивые системы зарабатывают везде
Александр Дрозд, наивность ) или просто отсутствие опыта разработки и эксплуатации МТС
Lukasus, напротив — опыт. Не буду голословным smart-lab.ru/blog/63715.php Причем заметьте 0.71% на сделку, запас очень большой по вместительности.
Александр Дрозд, и как? пробовали в реале?
Lukasus, торгуется уже пол года на больших суммах.
Александр Дрозд, замечательно, успехов торгах
Александр Дрозд, а что это за доходность в 18% с просадкой -25%? Это робот?
Lukasus, а это тот самый опыт. Первая половина, торговля РИ — одна система, один инструмент. После просадки торговля портфелем и одной системой, универсальной системой.
на чем робот реализован?
Александр Дрозд, и еще важный момент — лучше все же несколько систем на одном инструменте чем одна на нескольких, причина в том — что любая система может временно или навсегда потерять эффетивность, если несколько систем это не так критично
Александр Дрозд, да есть два подхода — много инструментов и одна система, а есть много систем и один инструмент и там и там есть эффект снижения риска при сохранении доходности
Lukasus, а смысл, если пространство сделок у одной системы — одно?
Александр Дрозд, диверсификация по стратегиям — называется, снижает риски
Александр Дрозд, не важно сколько пространств, главная задача хорошая доходность при минимальных рисках — подходов к достижению несколько…
Lukasus, как вы определяете схожи стратегии или нет?
Александр Дрозд, корреляцией доходностей
Lukasus, по факту их работы
Lukasus, более того есть вариант например трендовой системы, который торгуется на разных таймфреймах и результат отличный может быть
" при тех же параметрах покажет на рубльдолларе, сбере, газпроме, лукойле и на акциях, а не только на фьючерсах."- какой в этом смысл?
jetta, устойчивость. Допустим вы спроектировали внедорожник, устроили тест-драйв на асфальте, он его выдержал и после того как вы запустили его в продажу он ломается на первом бездорожье. Тоже самое и с системами тест, которых проводился на одном числовом ряде. Откуда уверенность в том, что числовой ряд Ри в определенный момент не трансформируется в ряд который показывает фьючерс на лукойле и не начнет пилить и сливать?
Александр Дрозд, система под фРТС, она и не должна работать на др. фьючах и акциях.
Нет и не будет систем, которые будут работать на всех инструментах.
jetta, ну на всех может и нет, да этого и не надо, а на большинстве — спокойно. Таких систем полно.
как стратегия ведёт себя?
avatar

Atom


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP