<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Генетическая оптимизация

Через 2 недели активного пользования могу поделится кое-какими выводами:

1) Риск поймать хай распределения большой
2) Очень актуально если много параметров, 6-7 часов и все готово
3) Кол-во популяци лучше ставить больше, как и кол-во поколений ( я ставлю 1 к 3м)

Как я приноровился ее использовать.

1) Заряжаю огромные коридоры в переменных
2) Ставлю большое кол-во популяции и поколений
3) Нахожу приблизительно лучшие значения
4) OOS топ 2-3 параметров сходу, понять, работает вообще или нет
4) Бручу грубо нужный коридор
5) Бручу точно нужный коридор
6) Выбираю стабильные параметры из островков
7) OOS — если все ок, то система готова, если не ок, надо пересматривать или отказываться от системы
 

Долго программировать?
avatar

siva

Станислав Иванов, я юзаю готовую в мультах
Марсель Тазетдинов, чо значит «в мультах»?
avatar

siva

Станислав Иванов, в мультичартс
Марсель Тазетдинов, easylanguage используется?
avatar

siva

Генетической оптимизацией надо пользоваться очень осторожно потому, что велика вероятность подгонки результата под случайное значение цен. Полученный результат надо проверять форвардным анализом причем на разных не пересекающихся участках.
avatar

Fox27

Fox27, сразу видно что пост ты не читал)
Генетическая оптимизация — попытка компенсировать недостаток, неробастность или убогость идей за счет навороченного curve fitting.

Если идти от идеи то параметры будут понятны еще в ходе рисеча а если индикаторную хрень с двадцатью параметрами оптимизировать то все равно будет неробастно.

При рисече нормальной торговой страты (не по типу а какой бы индик нам взять чтобы прооптимизировать и нажыть бабла) нет необходимости в сильной оптимизации. Если есть значит мы слабо понимаем что собираемся торговать.
avatar

quant_trader

nfxzhzh, а речь и не идет о рисерче, в текущей схеме подразумевается что рисерч готов, опорные параметры найдены, и нужно зашлифовать
Марсель Тазетдинов,

Если опорные найдены то нет смысла делать
«1) Заряжаю огромные коридоры в переменных
2) Ставлю большое кол-во популяции и поколений
3) Нахожу приблизительно лучшие значения»

А цель шлифования? Если настройка дает небольшое улучшение то может она и нафиг не нужна. А если большое то надо возвращаться к рисечу.
Марсель Тазетдинов, чтобы более конкретно

Есть у нас идея например что пробой канала за период несет денег.
Оптимизируем период канала, выход по противоположному сигналу или разумный time based exit ну и до кучи 1-2 размера канала на тейк.

Оптимизируем 1 параметр и смотрим диаграммы ожидания в трейде, профит фактора итд. Если идея робастна (а она неробастна :) ) то мы получим достаточно понятные зоны рабочих параметров и либо нарастающее ожидание вплоть до снижения числа трейдов до нерепрезентативного либо некий горб (хуже). Если же у нас волнистый чарт ожидания (или там профит фактора) то трендовость в инструменте есть а робастности нет (идея гуно).
nfxzhzh, рецептов готовки борща тоже много)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP