<HELP> for explanation

Блог им. Argo

Апгрейд торговой системы

В предыдущем посте, в котором я представил одну из своих систем, коллеги указали мне на большую просадку во время кризиса и на сделки с большим процентом в убыток.
Вот пример такой сделки:
Апгрейд торговой системы
Хорошо видно, что система во время кризиса попадала на нештатные закрытия биржи и тому подобные казусы. Уйти от этой проблемы я решил вводом определенного фильтра на волатильность.
В итоге получилась, такая усовершенствованная системка:

Апгрейд торговой системы
Апгрейд торговой системы

Как мы видим, показатели системы улучшились. Просадка значительно сократилась. Что самое интересное, фильтр улучшил результаты и после 2009 года, когда рынок был более-менее спокоен.
Апгрейд торговой системы
Апгрейд торговой системы

Ну и в заключении, картинка «на помечтать» :) Эквити с реинвестированием прибыли, с 2006 года, при выделении на каждый контракт РИ 50000 пунктов, начальный капитал: 1млн. пунктов :)
Апгрейд торговой системы
 

прога какая?
Twilight_reg73, Wealth-Lab 4
avatar

Argo

за 6 лет у тебя 160 сделок… это по 26 сделок в год… это очень мало… скорее всего у тя переоптимизация… проверь на стабильность…
avatar

ves2010

ves2010, оптимизация проводилась на 2009-2010 годах, все остальные данные не участвовали в оптимизации, так что тут всё нормально.
avatar

Argo

ves2010, за 6 лет у меня 315 сделок. 161 сделка — это с 2009 года, написано же.
avatar

Argo

1 полюбому проверь на стабильность
2 я вижу ты торгуешь лимитниками… проверь идет ли торговля внутри утренних гэпов… исключи первую свечу торгов
avatar

ves2010

ves2010, спасибо за совет. эта система — апгрейд предыдущей. в предыдущем посте я писал уже, что гепы учтены. торговля начинается с 11 утра по системе. и в системе этой позиции открываются стоп-заявками.
avatar

Argo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP