SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. bonzamen
Закон Арксинуса по Феллеру.
- 16 декабря 2012, 13:10
- |
Опыт: монету подбрасывают каждую секунду на протяжении целого года.
Интересующее событие: вероятность (Р) того, что менее удачливый игрок будет находиться в выигрыше не более чем Т дней в году.
Результаты:
Т = 154, 126, 100,75, 50, 35,20, 9, 2;
Р = 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1.
Это значит, в частности, что с вероятностью 0,9 более удачливый игрок будет в выигрыше 211 дней в году, т.е. почти 60% времени. Неплохо!
Расчеты для 10 000 испытаний показывают: вероятность того, что одна играющая сторона находится в выигрыше более 9930 раз, а другая — менее 70, больше 0,1. Интуитивно такой исход кажется маловероятным. В действительности получается, что один эксперимент из 10 может привести к такому совершенно непропорциональному соотношению, как 9930:70 в пользу одного из игроков. Иными словами, из 10 трейдеров, использующих метод случайных чисел, один будет исключительно удачлив, с вероятностью 90%. (Вспомним в этой связи, что ранее мы приводили оценки отсева обучающихся: из каждых 100 на рынке остаются 10. Совпадение поразительное, не правда ли?)
Как то в голове не укладывается соотношение 9930:70 это в случае 1 из 10-ти, сколько не проводил экспериментов ничего подобного не встречал, обычно уже при выборке из 100 случаев распределение стремится к 50/50.Или я чего то не допонимаю или на рынке вообще делать нечего при таких соотношениях.
Интересующее событие: вероятность (Р) того, что менее удачливый игрок будет находиться в выигрыше не более чем Т дней в году.
Результаты:
Т = 154, 126, 100,75, 50, 35,20, 9, 2;
Р = 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1.
Это значит, в частности, что с вероятностью 0,9 более удачливый игрок будет в выигрыше 211 дней в году, т.е. почти 60% времени. Неплохо!
Расчеты для 10 000 испытаний показывают: вероятность того, что одна играющая сторона находится в выигрыше более 9930 раз, а другая — менее 70, больше 0,1. Интуитивно такой исход кажется маловероятным. В действительности получается, что один эксперимент из 10 может привести к такому совершенно непропорциональному соотношению, как 9930:70 в пользу одного из игроков. Иными словами, из 10 трейдеров, использующих метод случайных чисел, один будет исключительно удачлив, с вероятностью 90%. (Вспомним в этой связи, что ранее мы приводили оценки отсева обучающихся: из каждых 100 на рынке остаются 10. Совпадение поразительное, не правда ли?)
Как то в голове не укладывается соотношение 9930:70 это в случае 1 из 10-ти, сколько не проводил экспериментов ничего подобного не встречал, обычно уже при выборке из 100 случаев распределение стремится к 50/50.Или я чего то не допонимаю или на рынке вообще делать нечего при таких соотношениях.
теги блога Машковский Евгений
- алготрейдинг
- Антонов
- Все пропало
- Демура
- звезды
- игра
- индикативный курс доллара
- Комиссия
- Луна
- лчи
- мотивация
- опрос
- открытие
- оффтоп
- самозанятые
- Си
- склеенные фьючерсы
- смартлаб
- Танки
Точнее — какую связь с рынком имеет ваше подбрасывание монеты?
В остальном к данному факту надо относится, как к данности и не более того. Это строгий математический результат для модели случайного блуждания. Оспаривать его бесполезно, его надо учитывать.
А из чего такой результат получается из-за Гауссова распределения вероятности?!
Нет, ЦПТ тут не причем.
Мое мнение, что временами имеет, временами — нет. Опровергнуть это утверждение можно только точными(!) прогнозами будущих цен в любой (!) момент времени.
Ну значит в некритических точках модель сб имеет полное право на существование. А сколько рынок сделает в будущем в моменты сб — это смотреть надо. Насколько не смогли точно предсказать в какой то момент времени — такое и сб в этот момент.
Если Вы не предсказали точно 10 движений по 1000 пунктов, а предсказали точно одно на 10000 пунктов, то значит в 10 случаях сб отвергнуть нельзя и у него характеристики такие, что за определенный промежуток времени 1000 пунктов — это вероятное движение.
Мы говорим почти об одном и том же. Я де-факто и говорил, что временами есть такой сигнал, который выявит «осцилограф», а бОльшую часть времени сигнал на фоне шума настолько слаб, что есть только шум и этот шум тем не менее «выписывает» достаточно сильные «движения».
Кстати, на «осциллограф» корректно подавать только приращения цен или логарифмов цен. И сигнал должен быть «виден» при этом входе. Если при этом входе «осциллограф» ничего не показывает, то «грош цена» такому «осциллографу».
Не, если дисперсия шума забивает сигнал, то как не настраивай «осциллограф», сигнал не увидишь. Можно только самому себе «нарисовать» сигнал и верить, что он есть.
А правильность «настройки» определяется только точностью будущих «предсказаний», а доля «шума» долей, времени, в которое делались точные прогнозы. Если Ваши прогнозы точны в 90-95%% времени (всего времени, а не только того, когда Вы делали прогноз, потому что отказ от прогноза — это точно такой же прогноз), то можно говорить о 5-10%% «шума». А если Вы говорите, о 5-10%%, когда Вы делали прогноз, то к этим %% надо приплюсовать и те такты, где Вы не делали прогноза.
Я говорил чисто теоретически о правильном расчете доли «шума» (времена с большими ошибками прогнозов+плюс времена с отказом от прогнозов) и не более того. Методика делания прогноза к сказанному мной не имеет никакого отношения. Я только раз за Вас, если Вы делаете прогноз в каждый (!) момент времени и в 85 и более %% угадываете. Но если это не так, то доля шума в 5-10%% явно занижена.
Нет, речь идет только о том, что число угаданных исходов до настоящего испытания было больше числа неугаданных. Для этого достаточно 6 орлов и 4 решки.
легендарная монетка
«Считается, что математика дает точные и надежные результаты. Но на фондовой бирже, чем более изощрены и сложны математические построения, тем более ненадежны и гадательны те выводы, которые мы из них делаем. За все сорок четыре года моего опыта на Уолл-стрит я ни разу не видел надежных расчетов ценности акций или связанной с ней инвестиционной стратегии, которые выходили бы за пределы простой арифметики или самой элементарной алгебры. Если в игру входит математический анализ или высшая алгебра,— это всегда признак того, что автор пытается подменить опыт теорией».
Дык, эта цитата свидетельствует только о том, что надо применять теорию вероятностей, т. е. единственную человеческую теорию в основе которой лежит постулат, что лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми вероятностями их появления, как правило, две из которых ненулевые.
Но почему то люди, слабо учившие математику, не видят разницы между теорией вероятностей, с одной стороны, и математическим анализом и алгеброй с другой. Последние две теории — это теории математических расчетов, а не теории прогнозирования будущего, т. е. не более, чем инструменты для других дисциплин (не только теории вероятностей, но и физики и химии и других точных наук).
Самое интересное, что в институтах читается на 90% бесполезная с точки зрения решаемых нами задач часть теории вероятностей: теория независимых случайных величин. Она лишь может помочь в вопросе, когда на рынке ничего не надо делать, а в вопросах, что и когда делать, бесполезна.
Но это базис, от которого надо отталкиваться и идти вперед.
Блестящий пример. У нас слишком много выпускников превосходно знающих математику и пытающих ее применить на фондовом рынке, к которому она не имеет никакого отношения. При это ни один математик не пытается применить свои знания при ремонте автомобиля, или настройке компьютера, так как четко понимает ограниченность прмменения своих знаний. Исключение составляет фондовый рынок, где они пытаются изо всех сил применить теорию вероятности, ряды Фурье и иные разделы математики. С тем же успехом (т… е без пользы) можно применять на фондовом рынке гидравлику, электротехнику, квантовую физику.