Блог им. Konstantin_p

Разобрался с сахаром, нашёл причину падения на 15%

Разобрался с сахаром! На западных биржах с сахаром ничего не произошло, он торгуется внутри обычного диапазона у его нижней границы, а у нас вдруг упал на 15% ни с того, ни с сего. Оказалось, всему виной экспирация на западных биржах. Ранее наш фьючерс на сахар считался по декабрьскому фьючерсу сахара на лондонской бирже, а вчера или позавчера перешёл на мартовский контракт, а они сильно отличаются в цене. Вот мы и упали, при том, что в мире с сахаром ничего не случилось. Всё оказалось просто. В следующий раз надо этот вариант просчитывать и готовиться к нему заранее (через три месяца или полгода), это хороший вариант заработать на прогнозируемом движении (изучаем западные фьючерсы, время эспирации и размер беквордации).

Отсюда вывод, ждать особого роста котировок сахара пока не стоит, остаёмся на достигнутых уровнях. Век живи, век учись. 
★9
17 комментариев
жуть
avatar
арбитражеры не дремлют :) удовлетворили весь спрос
avatar
автору зачет!
avatar
Верится что то с трудом, надо проверить.
avatar
Костя, в следующий раз рынок сделает тебя по новому.Результат заранее известен
Из спецификации контракта:
РЦисп = РЦice * К1 * К2,
где:
РЦисп – цена исполнения Контракта;
РЦice – расчетная цена фьючерсного контракта Sugar №11 Futures (код контракта SB), торгуемого на бирже Intercontinental Exchange (далее – ICE), с месяцем исполнения, который соответствует месяцу исполнения Контракта, установленная в последний день торгов фьючерсным контрактом Sugar №11 Futures на бирже ICE и выраженная в центах США за фунт Товара. Данная расчетная цена публикуется на официальном сайте биржи ICE в сети Интернет по адресу: www.theice.com.

Почему тогда наш мартовский считался по ихнему декабрьскому то?
avatar
Konstantin_p
почитайте, что пишет Александр Муханчиков
avatar
Пока сахар разобрался с Константином)
avatar
все равно не 15% разницы там
avatar
Тогда в чём причина этого обвала, которого в Лондоне не было? А по поводу того, что написал Александр, у меня тоже попозже такая же мысль возникла. Что, скорее всего, я ошибся и наш сахар всё время торгуется по мартовскому контракту.
avatar
Konstantin_p, да, чо то пока не понятно.
Вот сейчас прикидывали как влияет курс доллара. Оказалось не так уж и сильно, скажем падение курса доллара к рублю на процент — так же роняет на процент наш сахар по отношению к ICE если бы тот стоял на месте (при прочих равных). Ну вот за неделю доллар упал где то в пределах -1%, так что в чем подвох пока не понял, туплю. Пусть старшие товарищи объяснят.
avatar
полная ерунда… сахар падал у нас из-за падения Си плюс само падение на ICE
avatar
Gubkin, так не было такого падения на ICE и Си не настолькол упал. На ICE упали всего на 2% и остались в обычном торговом диапазоне. Си упал ну максимум на 1% за последние несколько дней, он уже давно падает, а сахар на это все эти дни не реагировал. Сложив падение Си (2%) и сахара на ICE (6%, с максимума 19.8 до 18.6, сейчас 18.68), получим -8%. Это от пика Си в начале декабря и пика сахара до текущих котировок.
Сейчас сахар -12-13% от декабрьских максимумов. А главное, сахар и Си падают плавно и уже второй день растут, а сахар вчера прямо таки рухнул.
avatar
Konstantin_p,
все вместе наложилось… Си, ICE, кукл и экспира…
рашен-продовольствие всегда под жётским прессингом маркет-мейекров ))) что хотят то и творят
avatar
ваще ниче не понял… во-первых, не вижу большой разницы во фьчах www.forexpros.ru/commodities/us-sugar-no11-contracts Обычная разница во фьючерсных контрактах, более того!!! Обычно более старший фьюч всегда дороже! Бред какой-то
avatar
я на 2 ляма сахар купил
avatar
paranormalduck, продавай, ну его нах, ниже пойдет, потеряешь бабки.
avatar

теги блога Konstantin_p

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн