Блог им. Lukasus

Forex + MTS = жизни нет ч,2

    • 13 декабря 2012, 20:56
    • |
    • Lukasus
  • Еще
В продолжении разговора о применении MTS на рынке Forex.

Непросто найти устойчивый алгоритм для работы на самом ликвидном рынке, а значит самом эффективном и самом трудным для  трейдинга.

Но даже если удалось найти  алгоримт и  видим что то такое.
Эффективность данной МТС около 6, тоесть доход в среднем больше просадки в 6 раз. это очень хорошо. Пара EURUSD, таймфрейм — один час.

Forex + MTS  = жизни нет ч,2

А теперь включим лучшие условия по Forex — ESN. Спрэд — около 0,4 пипса + 65 доларов за 1 млн. оборота в одну сторону…


Получаем следущюе...

Forex + MTS  = жизни нет ч,2


Комментарии излишни.
Если перевести расходы на сделку получается минимум 1% от депо отдаем брокеру. Многие хорошие алгоритмы имееют среднюю сделку 1%, а если расход -1,5%, имеем жесткий слив при таких расходах.
Считать расход нужно к собственному капиталу. Расчет по паре EURUSD.
ВЫВОД — в этом пруду (Forex) рыбы нет (профита).


 

16 комментариев
Это просто плохая система, а не Форекс виноват.
смотрите первую картинку ), что не устраивает?
avatar
Собственно, вывод тут только один — вы торговать не умеете. Форекс тут причем? Он вас не звал, идите, куда то там (с)
avatar
ясно следующий ), жду конструктива…
avatar
А в чем проблема? Из вашего текста я сделал вывод, что на первой картинке произведен тест без учета расходов — комиссий и спреда. Если после подключения издержек система начала сливать — это нерабочая система.
Вы внимательно читали про расходы? На Форекс в самой ликвидной паре расход на сделку около 1,5%. Для справки на фондовом рынке стоимость сделки в аналогичной системе раз в 10 меньше и составляет доли процента. Почувствовали разницу?
Система на биржевом рынке будет процветать а на Форекс сливать, видимо причина не в системе а в алчности брокеров Форекс, точнее ДЦ, межбанк тут ни причем…
avatar
Спред 0.4 пипса — это очень мало, на бирже минимум 1 пипс. 65 долларов на миллион — это на 10 лотов валюты, т.е. вкруг на лот 13 баков, тоже терпимо. Итого расходы 17 долларов на лот, стоимость тика как правило 10 баксов. Для примера, на сп500 расходы на сделку получаются 12,5 долларов спред+8 долларов комиссия. Итого 20.5. И ничего, зарабатывают люди даже при больших затратах.
Радзиевский Андрей, нужно учитывать расходы к задействованному капиталу, посчитайте и увидите…
avatar
Lukasus, почитал ваш предыдущий топик, действительно, если средняя сделка 1-4 пипса, то комиссии съедают всю прибыль. А вы ожидали чего-то другого? HFT, на которые вы ссылаетесь, могут работать на такой средней, но комиссии у них далеко не ритейловые.
Радзиевский Андрей, согласен их успех лежит прежде всего в низких комиссиях, поэтому большинство успешных HFT на саой ликвидной паре в условиях наших ДЦ быстро сольются, при том что они в принципе успешные…
avatar
Подмена понятий реальный форекс да самый ликвидный, и кухонный форекс как нарисуют…
Машковский Евгений, котировки те же (за исключением рисования свечей, что обычная практика) но вот расходы совершенно разные
avatar
Киви очень кусачий по спреду
avatar
Вот для сравнения в InteractiveBrokers если вы торганули в день 1 млн. тобишь 10 лотов, то комиссия составит 2,5 долларов против 65 долларов в традиционном ДЦ если ESN. Если классический ДЦ то сделка Вам будет стоить 1,5 пипса на EURUSD против 0,2 пипса в IB. Расходы в ДЦ больше 7,5 раза! Еще раз почувствуйте разницу. А если объем хороший то разница будет в 15 раз! Эвано как…
avatar
Lukasus, в чем проблема? Берете 10 килобаксов или больше, и открываетесь в IB. Считаю, что серьезным людям вообще нет смысла рассматривать ДЦ, так как никаких преимуществ они не дают. ДЦ — выбор начинающих, и тех, чьи финансовые возможности ограничены.
Радзиевский Андрей, поэтому умиляют тут некоторые персонажи, выкладывающие скрины с метатрейдера Альпари с профитами по 100 тыс. долларов и более:)

теги блога Lukasus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн