<HELP> for explanation

Блог им. HPotter

Давайте сделаем нормальные континиусы на FORTS

Привет трейдерам на срочном рынке ФОРТС. Оказывается что на www.tradingview.com в континиус символах мержинг происходит 10го числа, в то время как фьючи экспирируются 15го. В результате чего чарт получается раванным. Ребят. Давайте проголосуем что бы мержинг происходил 15-го! Посмотрети текущий доллара SI1! жесть геп...

Поставьте тут плюсик +1, что бы они их делали не 10 числа склейку а 15-го.

Плюсаните если не сложно на главную…

Спасибо
 

Поставил +! Чё то это трейдингвью последнее время у меня шалит. То дырявый график(наш РИ), то цифры другие показывает. Про время которое там отображается я ваще молчу.
avatar

mandifiKt

mandifiKt, Это как раз то о чем я пишу. Если ты юзаешь континиус RTS1! то с 10го числа у тебя уже мартовский контракт там тикает. Поэтому дырявица и не совпадает с декабрьским.
HPotter, я ничего не понял, что это такое? зачем там плюсовать?
Алексей, Вы просто не пользуетесь этим. Это сайт, где можно посмотреть историю чартов за год скажем, по символу РТС или доллару, что наши брокеры не дают. И вот так как фьючи торгуются по 3 месяца они их склеивают для этого. И вот надо проголосовать, что бы склейка была более корректна.
HPotter, а поможет голосование?
Ну тогда уж 17-го=)
avatar

Bubellar

Bubellar, ну тогда уж бумаги 15го, индекс и валюты 17го =)
AntonZharkov, Я только за.
А если я скажу, что ничего не поменяется?
Передвинув дату на 15 или на 5 число, календарный базис (который они естественно не учитывают в склейке) от этого не изменится.
avatar

repotrader

repotrader, Это понятно, но не в этом суть. Суть в том что этот самый базис значительно отличается если склеивать за 5-7 дней до экспирации или в день экспирации.
Понимаешь, нельзя просто так взять, и замержить фьючерсы…
Гэп будет по-любому, независимо от даты (как раз под экспирацию старый обычно и держут, несмотря на движуху в новом).
Александр Малофеев, Тоже согласен. Но из моего опыта, всеравно мерж будет более плавный, если его делать поближе…
HPotter, скачай отдельные фьючи и сравни.
Хотя Финаму на тебя даже с доказательствами будет наплевать.
Александр Малофеев, картинки с Боромиром не хватает )
Значительно = на сколько?
Спред 3месячного валютного форварда 0,25% годовых. ( В цене фьючерса = 78 пц)
3месяцчный форвард = календарный базис между сериями ~ 6% годовых = 470 пц
avatar

repotrader

repotrader, Спред 3месячного валютного форварда 0,25% годовых. ( В цене фьючерса = 78 пц)
поправка: 78 на 4 еще раздели = 19 примерно.
repotrader, Вот и сравним с тем что сейчас на РД есть и то что будет в понедельник. А там видно будет.
Флажок, барабан и дудку в руки!
avatar

repotrader

А нафига фам трейдинг вью?
Смотрите на ruticker.com

Можно и кластера смотреть. Кстати оптимизировал и теперь задержка всего 3 сек.

ruticker.com/MXTicker/ClusterProfileGraph?ticker=RIZ2&cperiod=15&priceStep=50&rperiod=day
avatar

StockChart.ru

+1
avatar

ZAKST


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP