<HELP> for explanation

Блог им. Merval

Статистика по гэпам ММВБ с 2006 года

В пятницу мы имели возможность наблюдать сравнительно нечастое явление на ММВБ, гэп вверх на открытии размер которого составил примерно 16 пунктов — (с 1607 до 1623). 
Начиная с 2006 года, на ММВБ наблюдалось всего 57 случаев столь сильного открытия рынка вверх (тс – торговая сессия):
 
30.06.2006 — 42 пункта (с 1291 до 1333) — время «жизни» гэпа 9 тс;
20.07.2006 — 18 пунктов (с 1330 до 1348) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
04.08.2006 — 23 пункта (с 1407 до 1430) — время «жизни» гэпа 10 тс;
22.08.2006 — 35 пунктов (с 1405 до 1440) — время «жизни» гэпа 12 тс;
14.02.2007 — 53 пункта (с 1626 до 1679) — время «жизни» гэпа 9 тс;
26.11.2007 — 12 пунктов (с 1793 до 1805) — время «жизни» гэпа 2 тс;
09.01.2008 — 10 пунктов (с 1888 до 1898) — время «жизни» гэпа 5 тс;
24.01.2008 — 10 пунктов (с 1571 до 1581) — время «жизни» гэпа 6 тс;
06.06.2008 — 14 пунктов (с 1843 до 1857) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
30.06.2008 — 18 пунктов (с 1439 до 1457) — время «жизни» гэпа 4 тс;
06.08.2008 — 10 пунктов (с 1402 до 1412) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
08.09.2008 — 20 пунктов (с 1235 до 1255) — время «жизни» гэпа 1 тс;*
19.09.2008 — 157 пунктов (с 853 до 1010) — время «жизни» гэпа 10 тс;
14.10.2008 — 23 пункта (с 666 до 690) — время «жизни» гэпа 2 тс;
30.10.2008 — 11 пунктов (с 609 до 620) — время «жизни» гэпа 8 тс;
05.11.2008 — 22 пункта (с 767 до 789) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
21.11.2008 — 18 пунктов (с 518 до 536) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
27.11.2008 — 10 пунктов (с 588 до 598) — время «жизни» гэпа 2 тс;
27.01.2009 — 14 пунктов (с 600 до 614) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
23.03.2009 — 12 пунктов (с 792 до 804) — время «жизни» гэпа 5 тс;
09.04.2009 — 10 пунктов (с 773 до 783) — время «жизни» гэпа 8 тс;
05.06.2009 — 14 пунктов (с 1120 до 1134) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
28.08.2009 — 16 пунктов (с 1080 до 1096) — время «жизни» гэпа 3 тс;
10.09.2009 — 14 пунктов (с 1160 до 1174) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
11.09.2009 — 11 пунктов (с 1154 до 1165) — время «жизни» гэпа  1 тс;*
16.09.2009 — 15 пунктов (с 1204 до 1219) — время «жизни» гэпа 2 тс;
22.09.2009 — 14 пунктов (с 1165 до 1179) — время «жизни» гэпа 8 тс;
20.10.2009 — 18 пунктов (с 1365 до 1383) -время «жизни» гэпа до 1-й тс;
23.10.2009 — 20 пунктов (с 1359 до 1379) — время «жизни» гэпа 2 тс;
06.11.2009 — 24 пункта (с 1242 до 1266) — время «жизни» гэпа 13 тс;
16.11.2009 — 21 пункта (с 1310 до 1331) — время «жизни» гэпа 7 тс;
18.11.2009 — 14 пунктов (с 1354 до 1368) — время «жизни» гэпа 1 тс;*
23.11.2009 — 22 пункта (с 1334 до 1356) — время «жизни» гэпа 1 тс;*
30.11.2009 — 17 пунктов (с 1286 до 1303) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
11.01.2010 — 52 пункта (с 1370 до 1422) — время «жизни» гэпа 11 тс;
14.01.2010 — 14 пунктов (с 1435 до 1449) — время «жизни» гэпа 5 тс;
28.01.2010 — 15 пунктов (с 1391 до 1406) — время «жизни» гэпа 1 тс;*
03.02.2010 — 12 пунктов (с 1437 до 1449) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
12.02.2010 — 11 пунктов (с 1429 до 1440) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
16.02.2010 — 10 пунктов (с 1319 до 1329) — время «жизни» гэпа 3 тс;
17.03.2010 — 11 пунктов (с 1421 до 1433) — время «жизни» гэпа 2 тс;
09.04.2010 — 12 пунктов (с 1476 до 1488) — время «жизни» гэпа 6 тс;
12.04.2010 — 11 пунктов (с 1497 до 1508) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
14.04.2010 — 11 пунктов (с 1499 до 1510) — время «жизни» гэпа 3 тс;
26.04.2010 — 13 пунктов (с 1468 до 1481) — время «жизни» гэпа 1 тс;*
11.05.2010 — 44 пункта (с 1288 до 1332) — время «жизни» гэпа 7 тс;
03.06.2010 — 24 пункта (с 1341 до 1365) — время «жизни» гэпа 1 тс;*
21.06.2010 — 22 пункта (с 1368 до 1390) — время «жизни» гэпа 3 тс;
08.11.2010 — 33 пункта (с 1540 до 1573) — время «жизни» гэпа 4 тс;
14.02.2011 — 16 пунктов (с 1714 до 1730) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
16.03.2011 — 19 пунктов (с 1700 до 1719) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
30.03.2011 — 14 пунктов (с 1788 до 1802) — время «жизни» гэпа 10 тс;
 
 
Как видно из представленного перечня включающего 52 «больших» гэпа:
 
— в 26-ти % случаев (15 раз) разрыв в 10 и более пунктов закрывался в первую же торговую сессию;
— в 12-ти % случаев (7 раз) такие гэпы закрывались на следующий торговый день;
— в 53-х % случаев (30 раз) подобные гэпы держались более 2-х торговых сессий, но максимум на 14-тый торговый день, такие разрывы всё равно полностью схлопывались.
 
Лишь в пяти случаях «большие» гэпы вверх не закрывались полностью (29 ноября 2007, 7 сентября 2009, 14 декабря 2009, 1 марта 2010, 5 марта 2010), критерием отмены «сильного разрыва» служило то обстоятельство, что в первый или во второй день эти гэпы закрывались наполовину (или чуть более) оставляя зазор всего в 4-7 пунктов, т.е. фактически нивелировали эффект сильного открытия вверх.
 
Посмотрим как то будет на этот раз.
 

Молодец. Интересно.+
Похоже, пятничный гэп будет 8-м случаем в статистике 12%.
avatar

Romson

Romson, лучше бы сегодня его удержали, тогда потенциал дальнейшего снижения будет значительно больше…
Спасибо за хороший пост.
Спасибо друзья буду рад если эта информация для кого-то окажется полезной. Сам эти фокусы использую в торговли примерно с осени 2009 года, особенно отлично вышло отработать огромный январский гэп 2010 года, тогда и вверх взял и на шорте славно прокатился)))

Только ММВБ с недавних пор видимо изменило систему отображения расчётых показателей индекса на дневном вообще гэпы не видны уже давно, а теперь ещё и на часах не всегда их можно найти (почему-то скрадываются...), например гэп от 30 марта этого года виден только на 10 минутном таймфрейме…
avatar

Merval

Статистику самоСтоятельно ведешь?
avatar

IliaM

Хм, а я чет в квике не вижу гэпов этих. Мож не туда смотрю?
Научите плиз.
avatar

Nazaborov

Nazaborov, в КВИКе отображаются сделки в предторговый и послеторговый периоды, поэтому не очень то доверяй ему
dilettante, а кому доверять? Где брать данные?
Nazaborov, сайт ММВБ, самые точные данные. Для анализа — Метасток, данные с Финама можно брать
dilettante, А у Финама данные точнее чем в квике?
Nazaborov, там нет данных о сделках в пред- и послеторговый периоды, что я считаю правильно, так как в КВИКе эти данные полностью искажают картину
а сегодня какой гэп по ММВБ?
avatar

Brahman

Закрытие пятницы 1459, открытие сегодня 1481, то есть зазор 22 пункта.

к слову в списке нет ещё одного гэпа от 1 августа, он на второй день закрылся. А гэп от 24 июня на уровне 1607 смог продержаться 30 дней, но зато как закрылся со свистом до 1355 без остановки)))
avatar

Merval

Merval, Сегодня разве не 1466 открытие?
1481 — это хай на первой минуте.
avatar

Home

Homjak, это сглаженные данные, по часовому графику смотри, можно на сайте финама ещё.
А вообще его по основным бумагам видно какой он значительный, Газпром 2 рубля (больше 1,3%), Лукойл 24 рубля (1,4%), Сбер 1,6 рубля (2 процента), Никель 120 рублей (1,5%). Все вместе в индексе они дают 60% веса, что все другие бумаги без гэпа совсем открылись?
С какого чёрта гэп у индекса будет 0,5%?
Merval, в квике по часовому графику то же самое что и по другим тайм-фреймам (открытие 1466,41; хай и лоу 1483,42 и 1466, 41 соответственно)
На финаме не нашёл. можно ссылочку?
avatar

Home

Homjak, Homjak, да вот же здесь выбираете инструмент (мировые индексы, майсекс), таймфрейм 15-ки для лучшей наглядности и любуютесь на результат:
www.finam.ru/analysis/charts/default.asp

Там значение чуть иное 1476, но суть от этого мало меняется гэп большой около 20 пунктов.
Его можно и самостоятельно посчитать вот упрощённо:
Лукойл 41 рубль или 2,47%
Сбербанк 1,6 рубля 2,1%
Газпром 2 рубля 1,15%
Никель 114 рублей 1,67%
Новатэк 9 рублей 2,65%
Роснефть 4 рубля 2,1%
и так далее все компоненты если это необходимо.
Далее берём и перемножаем эти значения на вес в индексе

(Лук 2,47*0,16)+(Сбер 2,1*0,12)+(Газп 1,15*0,15)+(НН 1,67*0,10)+(Нова 2,65*0,06)+(Росн 2,1*0,055) и т.д.
Все вместе эти 6 бумаг дают 66% веса индекса и по ним сводный гэп получается +1,25%, если предположить что все остальные бумаги открылись с гэпом вниз -1%, то только тогда мы получим общий гэп по рынку + 0,5% (7 пунктов), но в действительности большая часть из оставшихся 24 эмитентов (в расчётной базе индекса), также открылись с хорошим гэпом вверх. Веса компонентов в идексе можно здесь посмотреть:
www.micex.ru/marketdata/indices/shares/composite#&index=MICEXINDEXCF

Итого вывод, некоторые брокеры почему-то стремятся ввести в заблуждение своих клиентов предоставляя им некорректные данные (или не фильтрованные со сделками преторговой сессии для профов)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP