<HELP> for explanation

Блог им. nxt

Bid/Ask тиковый индикатор

Добавил к алгоритмической обработке принтов функцию Bid/Ask, которая отслеживает кол-во принтов прошедших по цене Ask и по цене Bid в процентах, и выводит разницу. Это позволяет определить явный перевес между Bid и Ask.

Принт прошедний по цене Bid (At Bid) — продажа маркет ордером.
Принт прошедший по цене Ask (At Ask) — покупка маркет ордером.

11.12.2012 ($ES mini — Globex)
Bid/Ask тиковый индикатор
Эта функция позволяет существенно избавиться от шума. Т.к, делается упор не на количество суммарного объема, а на перевес по Bid/Ask

Интересно что сделки по цене бида, в основном приводят к реакции цены в лонг, а сделки по цене аска в шорт. Есть ли здравое логическое объяснение?
 

может быть это не причина, а все таки следствие того, что делает крупный участник в моменте?
avatar

_xXx_

реагирующие покупки и продажи. крупняк входит лимитками останавливая движение, а потом маркетами по движению.
avatar

weblogic

weblogic, спасибо, принято
avatar

nxt

а что это за терминал? вы используете эту особенность в роботе?
avatar

weblogic

weblogic, платформа собственного производства. Пока только для анализа. В работе пока не использую, исследую еще…
avatar

nxt

nxt, я про бид-аск. Использую пока спреды и тиковый объем
avatar

nxt


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP