<HELP> for explanation

Блог им. Burger

Уровень стопа

Задать уровень стоп-лосса можно используя Теорию вероятностей.
Для этого нужно сделать допущение, что на определенном уровне цены крупные участники рынка не будут вступать в торговлю. Торгует только большое количество мелких участников и движение цены вокруг уровня можно считать случайным и отклонение цены подчинённо нормальному закону распределения.

Тогда для расчёта среднеквадратического отклонения такого распределния можно использовать формулу:

где
a  — уровень (матожидание, для примера 9644)

аi — значения вокруг уровня: хай и лоу на минутках, секундах, тиках (кому что позволяет терминал)
n — количество наблюдаемых свечек
В таком случае можно считать среднеквадратическое отклонение для каждой новой свечки вокруг уровня, чем больше — тем точнее.
Теория вероятности даёт нам следующее знание о нормальном распределнии:
— 68,3% значений лежат в области матожидание ± среднеквадратическое отклонение
— 95,4% значений лежат в области матожидание ± удвоенное среднеквадратическое отклонение
— 99,73% значений лежат в области матожидание ± утроенное среднеквадратическое отклонение
Таким образом можно сказать, что выбирая уровень стопа, исходя из этих величин и допущения о распредлении, можно задать вероятность слуйного вылета по стопу в 32%, 5% и 1%.
Можно использовать упрощённую оценочную модель для предельного отклонения.
На рисунке видно, что на 5 свечке цена отклонилась вниз от уровня 9644 на 15 пунктов, значит среднеквадратическое отклонение никак не превышает:
корень квадратный ( 15 * 15 * 5 / 4 ) = 17 пунктов
Значит грубо с вероятностью 32% случайно вышибут лонг по стопу 9627, с вероятностью 5% на 9610 и с вероятность 1% на 9593.
Если у вас есть предел по убытку на сделку или за день, то можно оценить какой суммой можно рискнуть с такими стопами.
 

резюмируя:
-коллеги, ставьте стопы под консолидацию и будет вам щасье, ага
avatar

sanches

sanches, +1, зачем всё усложнять формулами.
LyohaLyoha, ну упрощение оно на базе чего-то должно быть, какую-то базовую модель нужно. Интуитивные ожидания движения они на основе опыта и «вычислений» мозга, что в общем-то то же самое что и матмодель.
Burger, Стопы под или над консолидацией либо под или над определёнными локальными минимумами или максимумами основываются на том из чего в принципе и состоит рынок — не психологии человека. Вот многие используют уровни, а почему они работают я ни разу ни в одной книге, ни на одном форуме не читал. А дело всё в том, что людям свойственно всё сравнивать, на этом основана теория относительности. Если бы вы придя в магазин увидели бы какую-нибудь абсолютно новую для себя вещь (например шапку, но с условием, что вы никогда в жизни не видели и ничего не слышали про шапку) то вы бы не смогли сказать хорошая она или плохая. Но если появилась бы другая типовая вещь для сравнения (другая шапка), то вы смогли бы уже выбирать. Так вот уровни — это сравнительные величины, поэтому при пробитие или отбое от них мы часто наблюдаем рост волатильности. Этим можно пользоваться ставя короткий стоп и ожидая большую цель.
Всё просто!!!)))
У «Биржевого» нормального распределения толстые хвосты, сводящие на нет вышеприведенный математический теор. Так что вероятность срабатывания стопа всегда значима (или по-вашему, более 5%). Поэтому стоп надо ставить исходя из риск-менеджмента (типа сколько «не жаль потерять»). Но конечно не меньше в области матожидание ± удвоенное среднеквадратичное отклонение))))
avatar

FullCup

FullCup, конечно нечистоплотный брокер на тонком рынке запросто слижет твой стоп, если сумма «интересная». :)
Но на высоколиквидном инструменте такая оценка вполне справедлива.
Burger, плюсую)
avatar

Barbos

чего так всё усложнять, какие-то формулы для стопа. Стоп нужно ставить в зависимости от цели фиксации прибыли. Если у тебя цель 500 пунктов например, то стоп не более 100-150 пунктов. Если цель взятия прибыли 50 пунктов то стоп при входе не более 10-15. В любом случае нужно еще оценивать волатильность цены и контролировать риск и целесообразность входа для взятия цели вообще.
avatar

gari

gari, в данном случае речь идёт лишь о случайном выносе. Если направление движения рынка окажется против позы, то тут конечно чем короче стоп — тем лучше.
Я вот тоже постоянно размышляю о стопах, где его разместить, и какова его величина. Много перечитал про расчеты и стратегии выставления стопов… Я пришел к выводу: что приемлемый риск может быть очень редко, как и сам момент на рынке для сделки, т.е. нужно ждать пока рынок позволит войти с минимальным риском вот и все. Я применял и фиксированные риски в процентах от капитала, ставил за минимумы, уровни, и прочее, результат закрытие по стопу, но из всех способов согласно моим наблюдениям есть и те которые эффективней. Но эффективней стратегии выжидания того момента, когда рынок позволит нет.
Андрей Александрович, бесспорно, но если у тебя условия по трейдингу только внутри дня, то нужно отрабатывать что есть сейчас.
Burger, по мне так лучше несколько раз зайти с коротким стопоп и в дальнейшем как можно дольше удерживать прибыльную позицию в безубыточной зоне с учетом потерь при входе в позицию до тех пор пока прибыль не перестанет расти или появится сигнал на переворот сделки. Все что мы можем сделать- это ограничивать убытки а прибыль зависит не от нас а только от рынка.
avatar

gari

Я дейтрейдил очень длительное время, и все вышесказанное мной работает внутри дня.
Для себя веду журнал сделок в excel, в котором после проставления типа шорт/лонг, кол-ва лотов и цены сделки автоматически рассчитываются параметры: стоп-лимит 1%, стоп-лимит в рублях, тэйк-профит 1%, тэйк-профит 2%, а также эти же параметры в рублях за вычетом комиссий и конкретные цены которые надо поставить в заявке стопа или тейк профита. Т.е. грубо, при покупке скажем 100 акций по 1000 рублей высчитываются стоп в 1% с ценой в 99р, стоп по конкретной сумме которую не жалко потерять, скажем 500р и цена соответственно в 99.5, тейк профит в 1 и 2% и соответственно цены в 101 и 102 р а также графы, где видно конкретную сумму потерь/прибыли. После входа в сделку выбираю комфортный уровень стопа и цену вбиваю уже рассчитанную. После закрытия сделки формируется графа фактической прибыли/убытков от конкретной сделки.
avatar

Vyacheslav

Vyacheslav, поправка, 1000 акций по 100 рублей.
А почему используется средне квдратичное, а не просто среднее? что такого в квадрате?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP