<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Наковырял спрэд на доллар 31000/31500

Исполнение 17/12
ГО подняли чуть не больше премии, ржако :)
Ну да не о том, собрал левую ногу по 8,5%
правую по 10,5, хеджирующий фьюч отпустил на 30 930 и в космос!

Короче если пересчитать в циферках, то 
31/31,5 165/65
гыг все, главное не смотреть теперь :) 
Наковырял спрэд на доллар 31000/31500
 

Думаю, что результат будет убыточным
Профессор Преображенский, ну ПнаЛ 1:4
дельта почти 0.5 то бишь по ТВ 50/50
по ПнаЛ 1 риск за 4 профита
хз, мне кажется что пружинка натянута гнуть рубль выше может и хотелось бы но не под новый год а скорее после
Профессор Преображенский, не ну если в 7 комнатах жить можно думать себе вообще что угодно)) а мы Швондеры попытаем удачу)
красиво. слов нет. +4 и в карму
+
ABN Capital, Сударь, Вы опубликуете фото?
в тексте опечатка? не 30/30,5 а 31/31,5?
Алексей Г., яп яп, сорри
Головин Евгений, и все же ещё не верно)) чуток внимательней)) 31,5
Я ничего не понял, но наверно это все хорошо
avatar

Borkas

а я чуток путов 140ых по ри купил… также ближайших декабрьских ) будем посмотреть)
800/-800 — долго ковыряли? В 5-10 раз больше получилось бы наковырять?
avatar

unforgiven

unforgiven, да не, Workshop в помощь
Головин Евгений, воркшоп не нужен. есть всё своё.
Головин Евгений, а что со спредом (http://smart-lab.ru/blog/86499.php)? Вроде прибыль образовалась? Держите?
avatar

Urets

Urets, если слива 12 не будет то оставлю, но можно и подровнять продав 10 фьючей
Вообще на нашем рынке бывает что где то кроме индекса проскакивает нормальный oi?
avatar

unforgiven

unforgiven, да, газпром, лкойл, обычно клирят чз биржу
Классика! Всё гениальное просто! Аминь! ++++++++++
avatar

Urets

А какое-нибудь управление позицией осуществляете или планируете? Или открыли с устраивающим соотношением прибыль/убыток и ждем до экспирации? Спасибо.
avatar

kamyshen

kamyshen, нет управлять очень сложно, волатильность низкая так что на положительной гамме и большой тетте рехеджем все равно не отобьешь, так что это кавабунга
Головин Евгений, но ведь цена и была все еще на левой стороне (гамма положительна, тета отрицательная) в момент открытия спреда. То есть нужно было движение вверх, чтоб выйти в профит по спреду. А если волатильность на этом инструменте очень низкая, то оправдан ли был расчет на это движение?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP