<HELP> for explanation

mxticker

Поиск HFT роботов по минутным сделкам

Увидел на смартлабе заинтересованность в графике, который отображает кол-во сделок в секунду. Существует поверье,
что это позволяет засечь HFT — роботов. 
Как считаете, не сколько это может быть правдой?
Попробовал сделать тоже самое не минутном графике — визуально он практически не отличается от обычных объемов
Причем самое интересное — фильтр по объему сделки ничего не дал. 
Кстати, кол-во сделок может быть большим и в том случае, если несколько участников выставили несколько мелких заявок по одной цене и они были исполнены одни крупным покупателем.

Поиск HFT роботов по минутным сделкам
 

RuTicker.com, Шрифт на вашем форуме способствует развитию близорукости… Меняйте шаблон форума
А график засекающий кол-во и объем сделок кукла есть?
avatar

troll

А что их засекать то? Любой человек, кто посмотрит статистически ордерлог, поймет, что там очень много заявок на 1-5 контрактов и время их «жизни» до мува-удаления примерно 3 секунды. Таких заявок большинство, естественно. То есть в каждый момент времени куча программ переставляют эти ордера с большой скоростью, что и видно по статистике.
в стакан/все сделки общее кол-во продавцов/покупателей на одной цене и отследить кол-во участноков невозможно.
у вас на сайте даты не правильно стоят. со смешением на 1 день недели. Сегодня вторник — у вас среда
avatar

Al_Marales

по-моему, отслеживать HFT—роботов практического смысла нет: они сейчас на всех рынках создают «иллюзию ликвидности» и практически никак не влияют на тренды, так как зарабатывают они не на направленных движениях.
Другое дело — найти инструмент, где их намного меньше чем «живых» трейдеров и инвесторов, и на этих инструментах использовать преимущества ленты и стакана для скальпинга и интрадея…
RuTicker.com «Причем самое интересное — фильтр по объему сделки ничего не дал. „

возможно стоит обратить внимание например на пробой интрадейных high/low и смотреть кто там более активен-HFT или остальные, ну и проверить чем эти самые пробои заканчиваются
avatar

Quiktrader

Действительно практически один в один. А если нарисовать бары= «объем»-«скорость сделок»?

Попробовал в графическом редакторе это сделать. Вроде какие-то есть всплески отличий. Но точно сказать не могу. Терпения хватило тока несколько проследить.
avatar

GrayRat

GrayRat, всплески отличий там, где просто прошли большие сделки

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP