mxticker

Поиск HFT роботов по минутным сделкам

Увидел на смартлабе заинтересованность в графике, который отображает кол-во сделок в секунду. Существует поверье,
что это позволяет засечь HFT — роботов. 
Как считаете, не сколько это может быть правдой?
Попробовал сделать тоже самое не минутном графике — визуально он практически не отличается от обычных объемов
Причем самое интересное — фильтр по объему сделки ничего не дал. 
Кстати, кол-во сделок может быть большим и в том случае, если несколько участников выставили несколько мелких заявок по одной цене и они были исполнены одни крупным покупателем.

Поиск HFT роботов по минутным сделкам
★2
13 комментариев
RuTicker.com, Шрифт на вашем форуме способствует развитию близорукости… Меняйте шаблон форума
avatar
А график засекающий кол-во и объем сделок кукла есть?
avatar
А что их засекать то? Любой человек, кто посмотрит статистически ордерлог, поймет, что там очень много заявок на 1-5 контрактов и время их «жизни» до мува-удаления примерно 3 секунды. Таких заявок большинство, естественно. То есть в каждый момент времени куча программ переставляют эти ордера с большой скоростью, что и видно по статистике.
avatar
в стакан/все сделки общее кол-во продавцов/покупателей на одной цене и отследить кол-во участноков невозможно.
avatar
у вас на сайте даты не правильно стоят. со смешением на 1 день недели. Сегодня вторник — у вас среда
avatar
по-моему, отслеживать HFT—роботов практического смысла нет: они сейчас на всех рынках создают «иллюзию ликвидности» и практически никак не влияют на тренды, так как зарабатывают они не на направленных движениях.
Другое дело — найти инструмент, где их намного меньше чем «живых» трейдеров и инвесторов, и на этих инструментах использовать преимущества ленты и стакана для скальпинга и интрадея…
RuTicker.com «Причем самое интересное — фильтр по объему сделки ничего не дал. „

возможно стоит обратить внимание например на пробой интрадейных high/low и смотреть кто там более активен-HFT или остальные, ну и проверить чем эти самые пробои заканчиваются
avatar
Действительно практически один в один. А если нарисовать бары= «объем»-«скорость сделок»?

Попробовал в графическом редакторе это сделать. Вроде какие-то есть всплески отличий. Но точно сказать не могу. Терпения хватило тока несколько проследить.
avatar
GrayRat, всплески отличий там, где просто прошли большие сделки
avatar

теги блога StockChart.ru

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн