<HELP> for explanation

Блог им. optionanalyser

Граали уходящего года

Наверное, никаких граалей не существует и все торгуют давно изобретенные идеи…
а все новое — хорошо забытое старое.

При этом каждый раз, когда наталкиваешься на идею, близкую тебе в данный момент, обостренно воспринимаешь ее или как подтверждение твоих суждений или как откровение. Видимо, таково общее свойство человеческого разума.

Такими подтверждениями/откровениями в уходящем году для меня были 2 события(в хронологическом порядке): 

1. Интервью Н.Талеба в Цюрихе, где он сравнивает устойчивость и эффективность системы из одного эффективного слона и множества мелких животных.

Ценность этого выступления для меня заключалась в том, что он обобщил на разнородных примерах идею, которая была придумана мной для управления позой/рисками на опционах. Давно в планах написать про это развернутый пост с картинками. Буду рад, если кто-то опередит меня и появится возможность сравнить методики, выводы и картинки.
Пока же остается только гордиться, что грааль был спален самим Нассибом )))


2. Доклад А.Г. на форуме, в котором наконец-то прозвучало слово «нестационарность» в отношении временных рядов линейных инструментов и показана важность поиска ««производных» рядов «цен» с заданными свойствами».
В предыдущих своих постах многократно задавал вопросы, ответы на большинство из которых, как мне кажется, знал. Часть этих «знаний» кратко можно сформулировать так:
— задача решается двумя методами:
— — выходом за рамки ее условия — интенсивный
— — оставаясь в рамках и умножая имеющиеся сущности/ресурсы/задержки/… — экстенсивный
— ценовой ряд линейного инструмента является нестационарным (примитивизируя, можно сказать: непрогнозируемый и с нераспознаваемыми состояниями в крайней правой точке) 
— выводы одной из теорем гласят, что результатом сложения двух и более нестационарных рядов является частично нестационарный ряд (примитивизируя, можно сказать: частично прогнозируемый и с распознаваемыми состояниями в крайней правой точке). Это еще не те лиейные, степенные и пр. функции, которые рисует Т.Мартынов(sMart-Lab) как лучшие для трейдинга 
— в каждой точке частично стационарного ряда вероятность смены/сохранения состояния(в терминах А.Г. — тренд/контртренд) остается 50/50
— существуют методы повышения повышения доли стационарности или отсеивания/преодоления нестационарных частей(см. выше методы решения задачи)

Таким образом автор доклада по сути предлагает применить интенсивный метод — выйти за рамки одного нестационарного ряда.
В частной беседе с А.Г. выяснил, что (далее со слов автора как понял):
— после устойчивой идентификации состояния к.л. отрезка временного ряда ждем прихода следующей точки
— если на след. точке показатель в диапазоне заданного количества сигм, то считаем, что состояние сохранилось
— если показатель в хвосте распределения, то ждем еще одну след. точку
— если на второй след. точке показатель снова в хвосте, то считаем, что состояние сменилось, если нет — осталось прежним.

Т.е. далее экстенсив.
Подчеркну, что на мой взгляд это не хорошо и не плохо — это один из методов, которые каждый волен выбирать сам.

Вопросы:
Существуют ли интенсивные методы определения состояния?
Можно ли с достаточной степенью надежности/подтверждения знать к какой цене/диапазону_цен к определенному времени движется цена инструмента?

Самый главный вопрос:
Какие «Ваши» граали и кто спалил в этом году? или м.б. подсказал ? 
 

ждем обещанный пост(с картинками))…
avatar

aab

aab, зачем же ждать?
Уже порадуйте и меня тоже своими — обещаю поддердать обсуждение
скажу честно: я в этом вопросе(управления позой/рисками на опционах) почти ноль, по этому мне все таки придется ждать))
avatar

aab

В частной беседе Вы все правильно поняли. Мне приятно, что я донес свою мысль в этот раз. Скажу честно, у меня не всегда это получается :(
avatar

А. Г.

А. Г., спасибо за поддержку, рад был с Вами пообщаться.
К сожалению, формат мероприятия не позволил обсудить еще ряд интересных, на мой взгляд, вопросов в рамках темы Вашего доклада. Надеюсь, исправить это упущение.

Мне так же показались заслуживающими внимание идеи Вашего оппонента, ратовавшего за использование абс. величин вместо приращений и методов анализа нестационарных процессов. Имхо, было бы интересно собраться узким кругом для мозгового штурма и обмена опытом.

Если у кого-то есть контакты господина чуть старше ср. возраста присутствующих на конференции, который вел эту дискуссию с А.Г. за столиком около окна или он сам читает эти строки, пжл, напишите сюда или в личку его координаты. Заранее спасибо.
optionanalyser, а видео доклада А. Г. не подскажите где глянуть?
Роботорговец, имхо, можно спросить на ай-леанинг — они транслировали, м.б. и писали
Роботорговец, подскажем, у нас на айлерни: www.ilearney.com/projects/online-29nov/
Сегодня вечером выложим запись А.Г.
«Какие «Ваши» граали и кто спалил в этом году? или м.б. подсказал ?»
Половина моего грааля была недавно спалена одним умным человеком — смартлабовцем.
Но это не беда, я читаю других умных людей и приходят новые идеи. Верю что они в конечном итоге будут лучше текущего грааля.
Спасибо вам за хороший пост. +
avatar

Casper

Тунеядец, а в чем его(или его половины) суть, если уже не секрет?
optionanalyser, всё ещё секрет. Просто те кому действительно нужно и интересно — не пропускают интересную информацию, а она тут бывает)
Тунеядец, особенность мозга взрослого человека такова, что он воспринимет только ту информацию, к восприятию которой он готов на данный момент(она актуальна для него).
Поэтому, имхо, и было бы интересно иметь некую «стену» с объявлениями-граалями — все равно сейчас поймешь/воспримешь только то, что сможешь. Но было бы хорошо иметь возможность к ней иногда возврщаться уже с др. пониманием.

Собственно, пост и писал в надежде на создание такой стены…
Бум считать, что это был камень в нее ))))
«Можно ли с достаточной степенью надежности/подтверждения знать к какой цене/диапазону_цен к определенному времени движется цена инструмента?»

Можно- если побываете в будущем
Профессор Преображенский, можно!!!
«Какие «Ваши» граали и кто спалил в этом году? или м.б. подсказал? „
Чудес не бывает
Ганн мог и каждый может!
avatar

LEXBLACK17

очень хотелось бы дождаться наконец не словесной бессмысленной белиберды, которую может написать любой человек, приняв определённые медицинские препараты сомнительного качества, а конкретного поста про управление позой «с выводами и картинками». очень ждём, правда! много лет уже!!! я понимаю, что ваше сознание находится в своем, обособленном мире, но мне кажется, если вы напишите пост о конкретной торговле, там хоть будет какой-то предмет обсуждения.

а то ваши постоянные, не имеющие смысла, «вопросы», ответы на которые, как вы пишите, знали, они же кроме сожаления ничего не вызывают. вы знаете тут хоть одного человека, который постоянно задаёт вопросы, ответы на которые знает?? я не видел… потому что такая ситуация… эээ… как бы сказать… она не совсем нормальна)
очень ждём чего-нибудь содержательного!
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, Спасибо что ждете и что не равнодушны.
Свои посты в своем блоге пишу в первую очередь для себя, надеюсь, что в Вашем понимании это нормально. Как любому человеку мне свойственны сомнения и хотелось бы получать поддержку и/или критику тех вопросов, которые интересны мне, даже если считаю их для сея решенными.

Если у Вас есть мнение/решение/… по ним — милости просим,
если нет — заранее признателен за то, что свои эмоции, оценки, сторонние суждения и Вашу неспособность найти смысл Вы оставите при себе или будете проявлять свой эксбиционизм в своем блоге в меру своих способностей не прикрываясь стыдливо общей нормой.

Надеюсь, что в дальнейшем Вы либо проигнорируете мои посты, либо будете сотрудничать по обозначенным в них вопросам.
Еще раз спасибо за проявленное внимание и понимание.
optionanalyser, очень жаль, что вы не заметили, что это трейдерский ресурс, а не медицинский, на котором бы ваша лексика была уместна. кроме того, с чего вы взяли, что если бы у меня было намерение «проявлять свой эксбиционизм», у меня была бы надобность «стыдливо прикрываться»? не стоит всех мерить по себе, не надо.

и мне показалось, что углубившись в медицинскую тематику, вы не поняли того, что я на самом деле хотел вас поддержать в вашем намерении вступить на путь понимания того, что же такое опционы, как работает на практике их ценообразование, и как на них зарабатывать деньги. можете всегда расчитывать на мою поддержку ваших устремлений в этом вопросе, да!
Ra_Ivanych, то, что Вы позволяете себе безаппеляционно судить о мнении др. человека и навязывать свое, на мой взгляд, и свидетельствует о медицинском характере ситуации. О том как и кого нужно поддерживать достаточно полно написано во многих книгах начиная от восточных трактатов и заканчивая учебниками психологии. Буду благодарен за ссылку на метод, которым Вы сделали это в первом своем комменте к этому посту.

Оч. рад тому, что второй и первый коммент значительно отличаются, как мне поазалось, по духу.

Тем не менее вынужден повторить основное правило моего блога:
Если у Вас есть что-то по вопросам поста — «добро пожаловать»,
Если нет — «давайдосвиданья»

Еще раз спасибо за неравнодушие,
обязательно воспользуюсь предложенной поддержкой как только осознаю в ней необходимость.
Про «Грааль» Марсель Тазетдинов сказал «ищите в объемах».
«Н.ТалИба»… это пять. Он из движения «Талибан», что ли?
avatar

Phil

Phil, спс, видимо спеллинг поправил — не заметил
При этом каждый раз, когда наталкиваешься на идею, близкую тебе в данный момент, обостренно воспринимаешь ее или как подтверждение твоих суждений или как откровение — О, да, те кто хотя бы раз в своей жизни изобретали велосипед это очень хорошо понимают!
avatar

Marat

u1ysses, ну… если согласиться с «никаких граалей не существует и все торгуют давно изобретенные идеи»
а если не соглашаться? )))
Лучший, имхо, коммент про ванну и нестационарность
blogberg.ru/blog/recommend/42494.html#comments
спалили грааль про совпадение экстреммумов на рынке облигаций (на индексе mcxcbitr) и началом растущих трендов на ммвб
avatar

suslik

suslik, спасибо
можно ссылку?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP