<HELP> for explanation

Блог им. oilman

=== RIZ2 - Кукл под микроскопом. ===


 Один из логичных способов определения активности крупных игроков — измерение относительной скорости потока исполненных заявок .

 Наверное рынок разворачивают не скальперы и не руками, уровни тоже проходят на скорости и/или объеме — если это не ложный пробой.

 На ризе неплохо это показывает индикатор, замеряющий количество трейдов в секунду.


 === RIZ2 - Кукл под микроскопом. ===    


 индикатор взятый тута 


ПС: тк пост не про рабочий стол, то скорее всего не то что на главную, а меня Тимофей опять забанит и снесет в оффтоп :)
 

где бы взять для Квика такой?
avatar

Bordeaux

Bordeaux, у меня в квике стоят секундные и минутные наборы в определенном диапазоне. Плюс по направлению отслеживают.
INTERSPREAD-INVEST, а как поставить такое? какой-то индикатор вживлять?
INTERSPREAD-INVEST, и как это сделать в квике уважаемый? если не тайна
Евгений Чебанов, так не тайна, уважаемые. Регулярно отмечаю подобные вещи в своих обзорах. Скрипт пишется на QPILE. В ВолФиксе, кстати, реализовано.
А чем объемы не устраивают, думаю корреляция близка к единице.
avatar

Vint

Vint, зачем это «думаю»? покажите ясную картину на объемах :)

нет корреляции / минимальна
плюсанул за юмор
avatar

KukloVar

то есть это ренко график, который считает объемы за бар?
avatar

ℤakk

Константин Ф, это гибридный ренко — отношения к объемам не имеет

индикатор считатет количество сделок в сек / не объем /
oilman, спасибо классная штука. индикатор считает отношение объема, прошедшего за время формироваиния бара ренко, ко времени формирования бара ренко. То есть чем быстрее сформирован бар и чем больший объем прошел тем выше значение индикатора.
а ренко какой-то нестандартный, а в чем нестандартность?
Константин Ф,

— не объем, а колтчество сделок

— про это тип ренко:

www.sierrachart.com/supportboard/showpost.php?p=225658&postcount=1
oilman, oilman, дико плюсую, реально крутая идея, а в Market Delt'e такое есть?
Константин Ф,

не знаю… мне маркетделту покупать дороговато /бросил летом ее / — и возможностей у нее меньше

переполз на серачарт
oilman, oilman, а ну да да да, кол-во сделок, можно еще кстати сделать изменение ОИ ко времени
INTERSPREAD-INVEST, по направлению — как остлеживают? Это не случаем VolumeProfile_v.3 дописывали сами?
avatar

vinx

vitael, Это дописывал автор VolumeProfile_v.3. А я идею подкинул.

Ну, к примеру, за секунду проходит объем свыше 1000 лотов в одном направлении и узком диапазоне — это отображается на графике. Можно отслеживать снятие стопов или выходы крупняка по рынку — в секунду проходит куча сделок в одном направлении (кинутый по рынку ордер собирает стакан), но диапазон шире.
INTERSPREAD-INVEST, так он уже реализован?
что то я не могу найти…
avatar

vinx

vitael, дело в том, что в открытом доступе его нет. Есть решение — монетезировать.
oilman, да пожалуйста. Вы тики откройте и поглядите, что происходит, когда кидают заявку по рынку. Ладно, напишу специально «по рынку», ибо на просто с проскальзованием. То же самое происходит и при срабатывании стопов. Этакая полупарабола на графике получается. Скрипт такое дело отслеживает и показывает. И не просто крупные объем, но и то, как он прошел.
INTERSPREAD-INVEST,

мы видимо с Вами по-разному понимаем значение термина «крупняк» — но Ваша риторика не внушает, простите

сделайте подробный пост о своем мнении с фактами, там и обсудим ОК?
oilman, возможно и по-разному. Ну как по мне, кинуть 100 лямов в стакан — это таки крупно.

Тем не менее, не буду засорять. Люди спросили про Квик, я ответил.
oilman, поясню. секунду
oilman, на скорую руку нашел. 10:12:15. РИЗа. На 142060 стоит ближайший бид. В стакан кидается оффер, минимум по 142000. Внимательно смотрим тики. Наблюдаете лесенку вниз вплоть до 142000? Все сделки прошли в 10:12:15.101. Берем ТВС за это время. Это был именно оффер, максимум — 142000. Видите направление всех сделок? Так вот, ударили одной заявкой в 525 коней. Грубо говоря, «в рынок». А это ни много ни мало, а под полсотни лямов. Я не знаю, контора это или физик, но это крупно. И это я еще особо не искал.

imglink.ru/show-image.php?id=25cc0080933b65ae54972b35068cf6d4

хостинг изображений
INTERSPREAD-INVEST,

Вы смотрите нормально, но

— поменйте инструментарий — хватит мучаться :)

— откуда информация про бид? он может меняться до 300-500 раз в секунду

это не увидеть в ТВС и вообще на стороне рителового терминала, причину писал: smart-lab.ru/blog/81535.php

пс: извините за резкие слова в прошлых постах — Вы в теме, только надо импрувнуть инструментарий чтобы больше видеть в правильном ракурсе

удачи
oilman, кстати, будет интересно завтра глянуть, что скрипты покажут на этом моменте, который у Вас на графике. Сейчас просто терминал со скриптами закрыт. Только робот трудится. Если интересно, кину Вам.
INTERSPREAD-INVEST, OK
А что с инструментарием? Это я просто сейчас в дебри полез. А так у меня автоматом на график выскакивает отметка, а в таблице отображаются параметры — чагось было.

Про бид? Про бид я имел в виду лишь цену лучшего бида на тот момент, когда кинутая заявка попала в систему и начала исполняться. Т.е. она собрала все со 142060 до 142000. То что кидали оффер — видно по направлению сделок — инициатором была продажная сторона, т.е. оффер.

Ну как-то так. Вам тоже хороших трейдов.
INTERSPREAD-INVEST,

>> ишь цену лучшего бида на тот момент,
>> когда кинутая заявка попала в систему

ладно, тогда такой вопрос:

эти 525 коней кто-то выкупил?

ну и кто там был крупняк и кому и для чего нужна были этисделки — есть уверенность в ответе? :)

именно поэтому Ваши утверждения про срывы стопов и выходы по-маркету меня напрягли :)
oilman, судя по лесенке, выкупали все страждующие. Т.е. им заливали. Там в разнобой в стакане стояли. Но инициатор-то сделки был один с этими полтыщи коней.

А кто, зачем и почему — да пёс его знает. Там вон была сделка на 3600 с чем-то контрактов. Не набор! Сделка! Одна. Т.е. обе стороны были с деньгами, перекладывались. Такое часто бывает. Зачем и кому это надо — я не знаю. Но знаю, поскольку слежу за подобным уже больше полугода, сделки такие часто проходят в районе локальных экстремумов.
INTERSPREAD-INVEST,

>> Т.е. им заливали.

ну Вы так себе подумали, а я можно подумаю, что это был айсберг с HFT приводом, который набрал лонг — можно мне так подумать глядя на лесенку? :)
oilman, можно, почему нельзя. Только там все сделки в одну милисекунду прошли. Вот что напрягает.
INTERSPREAD-INVEST, да, это доп инфа /если вы ее посмотрели/ — но которая также не отменяет вероятности, что покупатель был крупнее /и скорее всего умнее :) /
INTERSPREAD-INVEST, почему я про стопы сказал, потому, что они именно так и исполняются. Ну висит у меня стоп на продажу с отступом на 60 пунктов. При выставлении, учитывая, что заявка на 525 коней, он сработает именно так — соберет стакан вниз на 60 пунктов, если в этом диапазоне будет 525 коней. Вот об этом я.
С Вашего позволения, удалюсь до кровати, ибо в наших краях уже полночь близиться… Тема, безусловно, интересная. Можно запилить завтра топик, в котором поднять вопрос — что это могло быть и каким образом. Не с целью кому-то что-то доказать. А с целью получения знаний

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP