<HELP> for explanation

Блог им. ognevoy

karapuz:Можно ли выиграть у монетки или как из одного доллара сделать 595

[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_  (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))

А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:


avatar
Cilez : Чей-то личный пункт) Выпадение монетки орлом или решкой процесс случайны и на этом нельзя заработать.



  
Ну что ж. Идём на Random.Org, генерируем сколько угодно выпадений идеальной монетки и смотрим )))
Играем в две игры:
первая игра совсем простая — если предыдущие 2 броска выпало два орла подряд, (орлов обозначаем 1, решку -1) — ставим на то что СЛЕДУЮЩЕЙ выпадет решка. Если выпал опять орёл — проигрываем 1, если решка — выигрываем 1. 
вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Если она действительно следующим броском не увеличилась — выигрываем один. Если увеличилась — проигрываем один. :)) Ну, опцион такой)) А кто сказал, что так нельзя играть?! )) То, что кто-то до чего-то не додумался на рынке — это ещё ведь не значит, что этого нет, не так ли? )

Точно также, можно ставить на то, что следующие, скажем, 5 бросков не выпадет, скажем, 5 орлов (или 5 решек) подряд — и почти постоянно выигрывать) И даже если ставить один к пяти и даже один к семи на то, что следующие 3 броска не выпадут три орла подряд — то всё равно вы будете в огромном плюсе)) (также как, кстати, если ставить на то, что, наоборот, ВЫПАДУТ три орла подряд девять к одному или выше — то вы тоже почти гарантированно будете в плюсе, если играть достаточно долго:)

 Так что несмотря на утверждения гуру со смартлаба — монетку обыграть ещё как можно)) И, судя по количеству ни черта не понимающих в теории вероятности дебилов, даже заработать на этом можно)) Т. к. похоже в игры типа трех последних желающие сыграть со мной таки найдутся несмотря что базовые факты и вытекающие из них следствия про монетку проходят ещё в средней школе)))) В общем, пора ехать на Московский вокзал, точку открывать...

Результат игр на 5000 бросках — на графике. Для особо ленивых, недоверчивых и любопытных — специально всё сохранено в Excel файле. Медитируйте, коллеги))
 
karapuz:Можно ли выиграть у монетки или как из одного доллара сделать 595
 
Ну а если серьёзно, то, конечно же, очевидно, что для любого истинно случайного процесса, имеющего ИЗВЕСТНОЕ среднее и конечную дисперсию, существует четкая стратегия, (основанная к примеру на mean reversion), позволяющая его обыграть. Проблема с реальным рынком именно в том и состоит, что он НЕ ВПОЛНЕ случаен, а если даже и считать его ВПОЛНЕ случайным — то всё равно логарифмы приращений цен распределены таким образом, что это распределение НЕ имеет матожидания и дисперсии вообще. То есть, на каком-то конечном участке ряда, конечно, чисто эмпирически, — имеет — и можно их посчитать (задним числом) — но толку мало от этого, т. к. дисперсия (aka volatility) МЕНЯЕТСЯ, причем, весьма нетривиальным образом, что и делает заработок на реальном рынке таким непростым делом. Иначе всё было бы не сложней, чем с монеткой — ставь на mean reversion какого-либо известного параметра — и нормалды...

ЗЫ — труЪ-перцы из «риал бизныса» знают, что у российских монеток «решка» тяжелей )) так что ими можно даже совсем попростому играть ))

ЗЗЫ 2: кстати, многие известные лохотроны 90х были основаны на подобных простейших фактах + удивительной человеческой способности в центр вселенной ставить себя, любимого) Дело в том, что практически для любого человека субъективно игра с монеткой и отсчет всяких там вероятностей начинается когда он начинает в неё играть и заканчивается, когда ОН заканчивает. Только вот монетке-то всё равно кто с ней играет)) А лохотронщику всё равно кто проиграет большую ставку — Петя, Вася или Катя...

 




источник
 

Cilez, RuTicker.com, о вас пишут
Евгений Александрович, многие комментарии ниже напомнили мне анекдот:
Проф.: «Какова вероятность, выйдя из дому, встретить живого динозавра?»
Блонд.: «Одна вторая: либо встречу, либо нет.»

Для многих, вероятно, был бы хорошим подспорьем в споре (каламбуры — моя слабость) статистический калькулятор. В Win7 обычный калькулятор легко переключается в такой режим. Для неразбочивых или непонятливых — в меню калькулятора имеется справка. Для отсталых есть википидия.
OK я признаю что то что написал строго формально не совсем верно — речь конечно шла о случайном процессе, который не подчиняется гаусовскому распределению

если бы у рынка были постоянные параметры распределения — заработать было бы можно
Однако в моделях не учитывается ни комиссия, ни проскальзывание, ни ликвидность.
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, в моделях на ЕС учитывается — проскальзывание = 0, ликвидность бешенная, комиссия зависит от оборота, чем больше — тем лучше.
Вообще это конечно приятно что на форуме находятся люди серьезно подкованные по ТВ и статистике — у меня к сожалению остались только остаточные знания полученные 10 лет назад в универе.
Только их рассуждения не имеют никакого отношения к действительности

Я пишу о том, что пытаться заработать на случайном тренде, просто правильно подобрав стоп лосс и тейк профит заранее обречено на неудачу, а мне начинают, ну нет, теоретически в стационарном процессе с нулевой комисией, бесконечной ликвидностью и временем игры вы 100% обыграете рынок… бла-бла-бла

Какое это имеет отношение к реальности?
На практике, когда у вас появляется реальный шанс заработать, у брокера часто ломается канал и вам отключают терминал )) И это только один из вариантов. Мне еще никогда не удавалось продать на самом пике, зато аккурат на дне крыли стопы сколько угодно
avatar

StockChart.ru

У монетки (так же, как и у колеса рулетки) нет памяти. Даже если 10 раз подряд выпадал орел, шанс на выпадание решки на 11-й раз не увеличивается, а равен ровно 50%.
В итоге вероятность выигрыша (при скольки угодно подбрасываниях монеты) равна ровно 50%.
Вероятность выигрыша в рулетку меньше из-за наличия зеро. На колесах с двумя зеро еще меньше. Если играть бесконечно долго, рано или поздно среднестатистический игрок проиграет в рулетку ВСЁ, что принес. Никакая система не поможет, разве что быстро закончить игру, если уже есть какой-то выигрыш. Я лично так и делаю последнее время.
Существует полно исследований на эту тему, но ничего нового уже не будет.
avatar

alexstalker

alexstalker, абсолютно верно, автор не шарит
а почему в оффтопке?
Тимофей Мартынов, админ похоже всех запужал ужк. Вот наро и пишет сразу в топку
З.Ы. Только сподобился прочитать сообщение

ИМХО, автор — БАРАН. alextalker правильно написал — у монетки нет памяти, не важно сколько там выпало орлов, и какие-то левые сайты меня не убедят, достаточно элементарной логики
avatar

StockChart.ru

Где я себя позиционировал как «илита»?

Я прекрасно понимаю что удобно вырывать фразы из контекста и затем строить логические выводы на основе своих домыслов. Но если вы в дальнейшем собираетесь давать «серьезные» ответы на шуточные посты, то сначала стоит вникнуть в суть предмета.
avatar

Почка

Делал пару лет назад, два советника (Жабко не позволяло теорию палить)))))с монетоподобным принятнием решениея о направлении входа, и с изменяемыми параметрами стопа, тейка, и трейлинга… с учетом спреда(и еще пару изменяемых параметров)… иииииии почти на бесконечной дистанции теста пололжительное существенное положительное мат ожидание системы получилось. И что теперь?)))) Это просто забава, это не трейдинг имхо…
Собственно этот как раз пример АНТИ математического мышления. Если настоящая математика работает на аксиомах и железобетонной логике, то трейдерская алхимия на каких то нелепых «модельках» «наблюдениях» и «эксперимантках»
Математика — наука НЕ эксперементальная, а умозрительня, любой математик на ваши эксперименты покурутит пальцем у виска.
Секрет успеха тут скорее всего объясняется очень просто — в корявом генераторе псевдослучайных чисел.
И правильно топик в оффтопе был, такой бред да еще на главную выносить!!!
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, «Секрет успеха тут скорее всего объясняется очень просто — в корявом генераторе псевдослучайных чисел.»
Сколько же вас, очаровательных теоретиков непойми чего?! Не переводитесь никак. Все-то вы знаете, на все ответ имеете. А как до конкретики, так в кусты.
Дайте ряд длинною более 100 000 с любого ГПСЧ, который считаете непогрешимым.
Годы идут, а все о том же…
avatar

...

Не будь зеро в казино, можно было бы обыгрывать рулетку с таким подходом.
I_scalp, нельзя, потому что ставки нельзя повышать бесконечно
RuTicker.com, А кто сказал про их повышение? Играем фиксированным объемом (ставкой).
народ что спорите рынок не случаен, так как ликвидность льется в строго определенном месте))) и ваши депозиты в этих местах ловятся. о этом говорят все наши гуру. только их никто не слышит!!!
Дело не в том, что у монетки нет памяти (это понятно), а том какое соотношение получаемой прибыли и убытка вы задаете, для исходов. Т.е. тем самым задавая конечное математическое ожидание. А соответственно не важно какой случайных процесс лежит в основе, равномерный (монетка)или нормальный.
Автор не объяснил до конца идею, хотя, если понимаешь о чем речь :) то понятно.
avatar

Nenavision

Nenavision, Ну ессно если при орле получать 2 рубля, а при решке терять 1, то однофигственна случайность. Только ниша уже занята биржей. Во 2й игре такая же хрень, вероятности там не 1:1, и такие выигрышы\проигрыши вам нигде не дадут.
Swan, дебилов много и мыслят они одинково, все лудоманы в рулетку играют по системе
элементранейшие логические действия позволяют сделать вывод, что серия 110 равновероятна серии 111 что их играть то
avatar

StockChart.ru

dimano, что-то общее есть, конечно (особенно если речь о краткосрочных колебаниях). Но я бы не сказал, что рыночные тренды носят случайный характер. А в рулетке ВСЕ выпадания случайны.
Swan, При чём тут биномиальные коэффициенты, порядок имеет значение.
Swan, уровня 7 класса, который ты не тянешь. Следующие события

000
001
010
011
100
101
110
111

равновероятны и равны 1/8
Swan, имеет, прочтите условие.
да уж читаю и сразу представляю какого же уровня роботы пишут наши смартлабовцы, на каких приципах и законах

(демонический смех)
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, Демонический смех запатентован Люцифером. Комиссионные списываются автоматически — 1/3 души потрачена.
а где ты найдёшь дурака который против тебя поставит, вер-ть выпадения 5-ти орлов подряд примерно 0,03?
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, вероятность падения 5 орлов перед началом игры 1/32,
но выпадение 5-го орла после такого как выпали уже 4 невозбранно 1/2
RuTicker.com, это всё очевидно, но переубедить упертых невозможно. Мне до сих пор никого не удалось убедить в такой элементарщине — все стоят на своем. Здесь не нужны ни Бернулли, ни Гаусс — достаточно простой логики.
alexstalker, да видно что человек порядком слил лавэ играя «серии», а теперь злится что ему открыли на это глаза
alexstalker, ты типа хочешь сказать что выпадение пяти орлов подряд имеют вер-ть 1/2?
Mr. Bean, нет, не так. Если уже выпало 4 орла, то выроятность 5го — 1/2
Johnny_22, совершенно верно. И 6-го, и 7-го, и 8-го… и 5000-го.
alexstalker, я то знаю :)
Mr. Bean, с какого перепугу? Вероятность этого события (как и любого другого наперед заданного выпадания при 5 подбрасываниях) равна 1/32.
Упрощенный пример. 4 подбрасывания.
Вероятности:
4 решки подряд — 1/16
4 орла подряд — 1/16
3 орла, 1 решка — 1/8 при произвольной очередности
3 решки, 1 орел — 1/8 при произвольной очередности
2 орла, 2 решки — 5/8 при произвольной очередности.
alexstalker, если задать строго определенную очередность из 4 выпаданий (например — орел, решка, орел, орел), то вероятность равна 1/16.
alexstalker, ну естественно это очевидно. я тогда не понял комента Рутикера, причём тут вер-ть выпадения пятого орла, речь шла именно о вер-ти серии.
alexstalker,
2 орла, 2 решки — может 1\2?
Erfinder_, нет, именно 5/8. Сумма вероятностей всех вариантов должна быть равной 1, иначе не получается.
RuTicker.com, и?))
Swan, еще скажи, что вероятность выигрыша чисел в спортлото 1,2,3,4,5,6 намного меньше, чем любого другого.
Swan, :) чушь :) вероятность выпадения 110 равна 111. С монеткой также события не зависимы, смотреть на серии бессмысленно, но дело не в этом. Дело в математическом ожидании, которое определяется как вероятностями обоих исходов так и соотношением прибыли убытка: допустим мы ставим на серию (как написал автор) 1 к 9 на серию из 3 орлов (111) следовательно мат. ожидание
M = 9* 0,125 — 1*0,875 = 0,25 мы будем выигрывать
а если 1 к 5?
M = 5* 0,125 — 1 *0,875 = -0,25 проигрывать
Да, вероятности тут задаются последовательностями или сериями каких-то независимых событий 50 на 50, но это не важно. Важно соотношение профит/убыток для конечного мат. ожидания. Серия событий просто запутывающая уловка :)
зачет
avatar

kosmipt

«У монетки (так же, как и у колеса рулетки) нет памяти. Даже если 10 раз подряд выпадал орел, шанс на выпадание решки на 11-й раз не увеличивается, а равен ровно 50%.
В итоге вероятность выигрыша (при скольки угодно подбрасываниях монеты) равна ровно 50%.»

Здесь есть некоторое противоречие внутри самой теории вероятности:
Дело в том, что если после некоего(большого) числа подбрасывания монетки получится ситуация, что орешка выпала 52%? а орел 48 %
То чтобы при бесконечно-большом подбрасывании:"(при скольки угодно подбрасываниях монеты)" вероятности стали равны(50/50), в некоторых отдельных подбрасываниях они должны сместиться в сторону орла.Иначе никак.Увы…
avatar

Erfinder_

Erfinder_, Никакого противоречия нет. Это статистическая вероятность (частота) определяемая на основе опытов. А 50/50 «математическая» вероятность. Есть точные формулы позволяющие определить сколько раз нужно провести опыт (сколько раз кинуть монетку), чтобы частота приблизилась к вероятности с определенной точностью. Но точно 50/50 никогда не бывает.
Nenavision, Каково-же точное количество опытов?
Теория вероятности не отвечает на этот вопрос.
Она лишь говорит, что при бесконечно-большом количестве подбрасываний.Тогда да, 50/50. В реальности мы лишь можем приближаться к бесконечно-большому количеству подбрасываний (но никогда не достичь)
Если же сложилась ситуация, что текущее соотношение 52/48,
очевидно для исправления(достижения 50/50)необходимо отклонение в каких-то бросках от обычной вероятности(50\50)
А как иначе выправить ситуацию?
Erfinder_, Именно поэтому что вы описали частота не приближается к вероятности (как к пределу). Это утверждение не имеет смысла. Потому, что всегда есть вероятность! то будет 52/48 как в вашем примере. Поэтому оперируют опять вероятностью, что частота (измеренная опытами) с точность X будет «около» вероятности. Задаем точность определяем количество опытов, которые нужно провести, чтобы частота отклонилась от вероятностью, не более чем на зад. точностью с такой то вероятностью.
Поверьте все давным-давно изучено вдоль и поперек. А рассуждения, которые тут в комментариях, как защитников, так и противников автора поста просто смешны.
«вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ.»

вы заложили положительное мо несимметричным условием. Потому что плюсуете к эквити когда "<=", а вычитаете только когда ">". И поэтому вероятность + заведомо больше -
avatar

Pipec

По поводу первой стратегии — вроде мат. ожидание ноль, на графике слегка ушла вверх благодаря удаче.

По поводу второй стратегии — ставка делается не на разницу между серией из 10 и серией из 11, а на разницу между 10 и следующими 10 (со смещением в одну игру), и то только в благоприятном для нас случае (когда мы знаем, что вероятность победы выше, для примера едва ли выпадет 8 из 10 снова, и не потому что 8 из 10 выпало уже, а потому что 8 из 10 просто редко выпадает). Вопрос у меня возник такой, существует ли аналог такой ставки в реальной жизни (опцион вроде как делает ставку на изменение относительно не последних 10 игр, а суммы всех до этого)?
Эй, лауреаты Нобелевский премий. Вы ничего не забыли?
Выпадение орла и решки величина случайная, да? И вероятность выпадения неизвестна, но предположительная вероятность 50%.
Прочтите еще раз! Если монетка подкидывается один раз, то выпадение орла случайность. Если бесконечное количество раз, то количество выпадений орла будет стремится к половине от суммы бросков — А это закономерность. И нет стратегии которая позволит заработать если монетка будет подкинута один раз.
Вспомнили? Так вот мы говорим о возможности заработка на случайностях.
avatar

Почка

Cilez, по-моему вы не понимаете понятий вероятность и случайность. случайность не означает отсутствие вероятности.
Mr. Bean, По-моему вы не внимательно прочитали предыдущий комментарий.
Хахахха, теоретики:)))) вы забыли сказть самое главное, большая часть монеток имеют непропорциональность, тоесть неправильно распределен вес и разная толщин на краях в милиисчислениях, тоесть если условия не равны, в итоге определенная монетка будет показывать не 50на50, а взависимости от опрелделения массы 60 на 40 и.тд
avatar

Guinplen

Guinplen, Они считают «сферический конь в вакууме» пренебрегая массой материала, одинаковым ускорением, силой, температурой окружающей среды и т.д.
avatar

Moggy

Moggy, конечно. Потому что если есть какие-то знания о процессе и данные, то это будет условная вероятность.
Если есть только наблюдения и нет никаких других данных/знаний, то говорят о вероятности. Это действительно «сферический конь». «Реальный конь» это частота. :)
avatar

Pipec

Moggy, верно. Математики всегда строют «идеальные» модели, пренебрегая физикой процессов, иначе любой задрот, прочитав Колмогорова, был бы миллионером.
Ну тут можно дискутировать очень долго)
Если вероятность выпадения орла и решки стремится к 50% на бесконечно долгом участвке времени, то выпадение подряд одного значения несколько раз смещает вероятность из 50% в диапазон чуть пониже.
Вопрос в другом, а именно дополнительных затратах, которые будут нивелировать данное преимущество.
avatar

Krasus

Krasus, смещает не вероятность а частоту. Частота сходится к вероятности в пределе бесконечность. «Сходится» не значит равна.
И всё это справедливо для стационарных распределений. Приращение цен на рынке таковым не является.
avatar

Pipec

Почему не учтена возможность падения монеты на ребро?
Поклонники Н.Н.Талеба («Черный лебедь») считают применение гауссовой кривой к рынку полным бредом.
avatar

aldo

Вопрос. Может индикатор быть случайным?
avatar

Почка

Результаты монетки независимы, а на рынке такое невозможно (например, сегодня стоит 1000 руб, а завтра 50).Тем не менее в определенных временных и ценовых пределах колебания цены случайны, а в долгосрочном плане строго закономерны.
«Евгений Александрович, вторая игра чуть хитрей)) Если за последние 10 бросков сумма (орёл =1 решка = -1) больше трех — то каждый раз увидя такое ставим на то, что следующим броском — сумма последних 10-ти (считая с этого следующего, естественно) НЕ УВЕЛИЧИТСЯ. Если она действительно следующим броском не увеличилась — выигрываем один. Если увеличилась — проигрываем один.»

Интересное условие Вы придумали, это что-то похоже на: Если монетка НЕ упала на ребро, то выигрываем один. И график соответствующий можно еще добавить. :-)))
Вы так условие измените, чтобы ставка была: орел, решка или пропуск хода. Т.е, например, если из 10 раз орлов выпало 7 или больше — то решка, и наоборот. И в экселе отдельно колонку со своей ставкой добавьте. Ну и график в студию… ;-)
avatar

at6

я не знаю в каком месте там косяк. только случайный рынок не имеет памяти. п.е. никакие прогнозы типа “если было а то будет б“ там не работают. и устойчивость нормального распределения етот факт никак изменить не может.
avatar

Сергей

такие споры были на комоне. Микола выкладывал 5 графиков и спрашивал аудиторию, какие из них не рыночные, а случайные. так вот опытные трейдеры разобрались где какие. Это говорит о том, что сгенерированный случайным образом график диссонирует с реальным и опытный глаз это моментально видит.
avatar

Tomka

Tomka, чем более ликвидный и эффективный рынок, тем больше он похож на случайное блуждание
посмотрел файл. Проверил.
Вторая игра полностью не применима к трейдингу. С подвохом. Так как следующий отрицательный исход часто не влияет на текущий счетчик. По «2-м» орлам на моих данный чаще график ниже оси. Так что пример не катит.
Александр Кобрин,
никакого подвоха, все суммируется одной формулой сверху вниз.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP