<HELP> for explanation

Блог им. maxim

Вопрос Тимофею по поводу его лекции

Тимофей, ты утверждаешь, что график цены имеет случайный характер, и цель трейдера, при этом, достичь графика роста депозита, похожего на экспоненту. 

Тогда в случае торговли по строгой системе Депозит = Функции этой системы от цены инструмента, так?

Тогда получается, результат, то есть депозит тоже имеет случайный характер или как? Или, все-таки в ценах есть некая зависимость?

 

похоже Тимофея понесло))

константа тоже случайная величина, принимающая свое значение с вероятностью 1 и все остальные с 0… мат ожидание ее равно ее значению, а сигма равно нулику…
avatar

cruss1u5

Кто-нибудь вообще понял что Тимофей хотел донести до аудитории?
Мой моск отказался воспринимать все после демонстрации стейтмента… И зачем он поперся к Майтрейду? тот похоже вообще его не ждал)))
avatar

mrsergzav

mrsergzav, Драка была?)
Да движение цены по сути случайность, результат на выходе при торговле, то же случайность, вообщем заработок то же случаен получается, но есть одно но:) Если при принятии торгового решения Вы опираетесь только на цену инструмента который торгуете, то выхлоп от торговли действительно случаен, единственное что в этом случаи спасает в не котором смысле, это грамотное управление капиталом, но это то же не парадигма!!! А вот если при принятии торгового решения, Вы опираетесь на цену инструмента и на закон который влияет и двигает эту цену или на совокупность законов, да + еще некая модель поведения цены и управление капиталом, то да здесь можно сказать что случайность выхлопа уже на много меньше, но все равно она остается, дабы правильность законов на которые вы опираетесь или ценовая модель, могут перестать работать, если они не мега фундаментальные:)
avatar

SMA

SMA, да согласен зароботок тоже случает ведь только мы можем контролиривать только убытки и все.и как говорил Герчик хорошего выхода из позиции в природе не существует не кто не знает куда точно цена пойдет и развернеться все случайность но за счет мани мененджмента мы эти случайности обертаем в свобю пользу
самая первая ошибка — это то, что рынок случаен, поэтому все дальнейшие изыскания не имеют смысла.
Задачка для смарт-лаба, что будет с ценой, если, например, на фРТС по цене 145000 каждый смартлабовец одновременно выставит офер в 100 контрактов, т.е. если 11873*100=1187300 контрактов будет стоять по 145000?
avatar

my_profit

my_profit,
внутри дня случаен несомненно
Гагарин, а доказать?
avatar

...

Согласен!
Надоели ещё говоруны, которые как мантру произносят: «Даже самую убыточную ТС можно вытянуть с помощью мани-риск/менеджмента», трэш и угар)))
avatar

Lazars

Lazars, Т.е. Тимофей утверждал, что с помощью манименеджмента можно зарабатывать на случайном рынке?
Это жесть, конечно…
RuTicker.com, вопрос в чем? зарабатывать как? сегодня а потом слить, да можно, но постоянно зарабатывать так не получится:)
avatar

SMA

RuTicker.com, не жесть а нормал коглда то ради интереса тупо входил от фонаря по 10 парам 4 из которих вибывло по стопу остальние пошли в мою сторону
sashapamp, Все верно. Тоже тестировала случайный вход. Стоп и профит равны. Система зарабатывает ноль. Но не теряет!!!
А если входить не случайно, а по тренду, и стоп меньше профита, хотя бы в 1,5 раза. И (допустим) вход в точке, где тренд на большем интервале (дневки к примеру), совпадает с трендом на меньшем интервале (часовик к примеру), то такая система даже зарабатывает… При случайном входе!!!
Oksana, ну я так и делал в соотношении 1 до 3 а вход был тупо на откритии а если так как ты говоришь то вобше нет проблем главное опыт вовреме увидеть тренд и точку входа и контроль что б непопасть в тильт
Oksana, и какой период вы рассматривали?
Максим Козлов, Да я брала какой-нибудь месяц на интервале. Случайный вход на тренде.
Потом брала случайный месяц из другого интервала (так как нет у меня старых графиков фьюча, то тестирова РИ и его цену)

Потом у меня есть тесты уже не ручные, очень интересные исследования. Машина протестила случайный вход на открытии со стопом 300 пунктов и профит брался в конце дня. Работа с плечами. Очень интересный результат. Профит баснословный, но огромное количество убыточных сделок подряд. То есть это нерабочая система, но она доказывает, что маленький стоп и большой тейк рано или поздно принесут прибыль, которая перекрывает убыток от стопов.
Там я опечаталась.
Не «случайный вход на открытии», а просто вход на открытии торгов
Oksana, Резвяков у себя на семинаре такую же системку показывал, поковырял я эти првила, не работают…
Результат баснословный получается, потому что сделка в тестах совершается, очень часто, по цене которую в реальности получить невозможно, день открывается гепом цену открытия вы не получите.
Сдвиньте свое открытие хотя бы на минуту и ничего хорошего там не увидите…
Kermit, Да, согласна. Невозможно открыться по цене открытия, если гэп.
А вы разве не помните, что тот же самый Резвяков путем сочетания двух клавиш, делал случайный вход? И лонг и шорт
Что там было?
Если год был премущественно трендовый (бычий, например), то все случайные сделки в лонг — и система дает неплохой плюс по году, (ну при большом количестве стопов подряд)
А все случайные сделки со входом шорт — минус по году.
То есть система тестировала случайные входы либо только лонг весь год, либо только шорт весь год
Говорю же, она нерабочая, но выводы то сделать можно.
Oksana, опять же все случайные сделки у него были по цене открытия дневной свечи, и если взять интрадейный график и сместить все его входы на 1 минуту вперед, то вывод который можно сделать, это то что такие узкие стопы душат трендовую торговлю…
sashapamp, cколько сделок было? 10 000? 100 000?
ДжонниГалт, нет 10 в один день и заработал нормально и потом второй день в такое же повторил по одной зделке на каждом инструменте 5 в шорт других 5 в лонг инструменты там с одинаковим ГО спредом и тд.второй день повторил и в не большой минус третей день в 0 и так забросил
sashapamp, на долгосроке слил бы точно!
ДжонниГалт, да мне тоже интересно, по-моему, тупо повезло!)
Максим Козлов, мож быть я просто проверял как работает манимененджмент оказываеться что это 70 процентов успеха.ну я среднесрок торгую просто
sashapamp, ну это не проверка… а так…
Максим Козлов, НУ я для ся проверил Манимененджмент рулит
sashapamp, ты дебил, прошу прощения за нескромный вопрос?
RuTicker.com, че это дебил? Тупо експеремент я же так не торгую.а если за ошыбки то я не русккий граматика хромает да и пишу паралельно по тел говорю и читаю в инете
sashapamp, мля… эти эксперименты… в общем… в школу тебе надо, начальную…
RuTicker.com, школа… это было хер знает когда полтора года назад смысл тот что манимененджмент все рашает а рынок случаен
RuTicker.com, тема блога же какая?? Смотри внемательно! Или ты офигенний ас предсказываешь рынок?))))если да готов пойти к тебе на семинар и поучиться))
Нужно понимать, что мы торгуем не акции, фьючерсы и т.д., а торгуем риски
avatar

my_profit

my_profit, +++!
парни, а может есть у кого конспект/презентация и тп? не хочется видео смотреть
ДжонниГалт, по поводу презентухи можно ж тимофею то написать
Если рынок случаен, то трейдер в нём ЛОХ, если нет,- то у трейдера нет целей.

Когда нет у «трейдера» целей по рынку, имя ему,- «СЛИВАТОР»!!!
По поводу ММ, мне лично нравится,- " Нужно понять, что курс никогда не бывает слишком высоким, чтобы начать покупать, и слишком низким, чтобы начать продавать. Но после первого движения приступать ко второму можно, только убедившись, что первое принесло прибыль."(С) Эдвин Лефевр. :)))
avatar

Dondjon

dondjon, цель есть соблюдай соотношения 1 до 3 к ближайшим уровням и все но не всегда рынок их досегает или ты выходишь а оно как поперло.но уви уже без тебя
sashapamp, и это нормально тут не кто не знает только предпологает и планирует! Цели в стопов должны быть)))
sashapamp, Если рынок не достигает Ваших целей,- то рынок случаен. :)
да! и я се говорю значит это был откат а не тренд и спокоен!))иногда бывает там несколько пунктиков к цели не доходит
avatar

sashapamp

а когда ты берешь профит и рынок валит еще еще и ты понемаешь что ты лоханулся мог бы еще больше заработать то это не дооцененний рынок)))
avatar

sashapamp

Мне кажется идея выступления Тимофея больше касается философских размышлений о рынке с неким применением мат. аппарата и очередным донесением что без системы здесь делать нечего.
avatar

bodya

Bogdankirov, а где можно познакомиться с этим выступлением?
avatar

...

Jan, попробуйте написать Тимофею. Я смотрел онлайн трансляцию.
avatar

bodya

Bogdankirov, ок, спасибо;)
avatar

...

Jan, кто-нибудь выложит видео
ждите
Тимофей Мартынов, Спасибо, Тимофей. Такие дискуссии пошли о том, что Вы там говорили, что хочется уже послушать;)
avatar

...

Тимофей, Вы сказали (удалось посмотреть) в своем выступлении что на смартлабе плюсики раздавать станете, готовым поспорить с тезисом «движения акций, индексов, валют и т.д. — случайны». Где Вам будет удобно об этом поговорить?
avatar

...

ответил в личку

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP