<HELP> for explanation

Блог им. abandon

Это же элементарно...

Если подойти к вопросу разработки зарабатывающего алгоритма не со стороны идеи и воплощения, а со стороны цели.

1. Допустим,  цель — 1 миллион рублей. Время — 1 год. Можно ли заработать?
Рассуждаем далее.  В году около 220 рабочих дней, когда проводятся торги. Выбросим 10% из них как возможные форс-мажорные. Итого имеем 200 дней.
1 000 000 / 200 = 5 000 рублей в день. Необходимо и достаточно.
При стоимости (обновлено: 10 пунктов) по фьючерсу на RTS = 6,22… рублей сейчас, получаем 5 000 / 6 = 8 333 пунктов движения необходимо и достаточно закрыть в плюс (округлено до 6 на издержки). 

Подведем итог: необходимо закрывать в "+" в день не менее 8 333 пунктов 1 контрактом фьючерса на RTS на протяжении года. При стоимости 1 контракта около 10000 рублей вполне себе реальная задача.

(обновлено: комментарии показали ошибку в расчетах. 8+ пунктов в день это много, но не невыполнимо)

Фьючерсы торгуются 13 часов 50 минут в сутки. То есть 830 минут. Нам нужны 8300 пунктов. Или 100 пунктов минуту. С учетом комиссии, 100 + 10(мин.шаг).
     
Так может работать только торговый автомат.

Вот и сформировалось условие для нашего робота.


2. Теперь обратимся к науке:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория%20принятия%20решений

Покопав в эту сторону можно составить алгоритм, в котором ожидание выигрыша больше.
Прописав эти простые правила в условия для автомата...

можно стать миллионером из трущоб.

Кстати, если даже эксперимент не удастся, максимальная потеря составит те же пресловутые 10 000 рублей.
 

А-а… взяв алгоритм с повышенным ожиданием выигрыша, можно стать миллионером с повышенноожидаемыми деньгами…
стоимость пункта по фьючу неверная
Mishka-Burishka, ну так давай не останавливайся — сразу же говори что там не так? Я вот вижу что это скорее всего было где-то скопипастено когда шаг был 5 а не 10 как сейчас. :)
Dimanite, 1660 пунктов 1-м контрактом = 1 030 р

У автора почему-то 5 000 р
Трендер, согласен… неправильно посчитал. сейчас обновлю
Александр Буров, я тебе проще напишу:
10 тыр в январе => 20 тыр (100 процентов в месяц сделали!)
20 тыр в феврале => 40 тыр
40 тыр в марте => 80 тыр
80 тыр в апреле => 160 тыр
160 тыр в мае => 320 тыр
320 тыр в июне => 640 тыр
640 тыр в июле => 1280 тыр (бинго!)

ну а теперь друг скажи, сколько процентов в месяц ты делаешь к депозиту.
Если делать 100% каждый месяц то все-го 7 месяцев займет весь путь к ляму. А если 20% то в 5 раз дольше. И ведь 20% СТАБИЛЬНО ежемесячно! В лучшем случае 3,5 года наверное уйдет… это идеально!
Dimanite, такая мысль тоже была. пока отложена… до миллиона семь шагов…
нужно семь раз подряд удвоить начальную ставку…
но время нельзя тогда ограничивать… потому как стечение факторов для беспроигрышного входа величина заранее неизвестная.
Dimanite, написал только что. считал сам сегодня утром пока шел на работу))
Александр Буров, да не останавливайся на достигнутом — пять контрактов 5000, а 50 контрактов — уже 50 000 же! а 500 контрактов — уже 500 000 — итить! — это ж можно за год сколько поднять бабла то? огого..!
karapuz, да не… расчитать… рискнуть 10-кой рублей… почему нет…
Александр Буров, дада «расчитать» )
karapuz, рассчитать)) вы не задумывались, почему тех кто в рынке, называют «игроками»?
Александр Буров, утром?

Тогда почему шаг цены равен 3.12, а должен быть равен 6.23
ещё один математик-миллионер) а стопы, как ты учитывать собираешься? и каждый день не будет плюсовым в любом случае
avatar

Les Grossman

вот оно — рыночное мясо… 0)
avatar

karapuz

100 баксов с одного контракта заработай сначала. Теоретик морского боя.
avatar

Di-trader

Di-trader (ЛЧИ-2012), уже)) даже робот валютами торгует… +10% с марта… без фанатизму
статистику ЛЧИ суммарную посмотри и подумай.
avatar

aya

aya, он не такой, он входит в 5% исключений))
karapuz, хорошая статья получилась про волатильность. у меня несколько дней появилась такая же мысль, касательно процентного изменения и попытки это предопределить. на выходных реализую: сделки по инструменту пакуются в свечу, например 0,1%… направление сделок есть -> значит можно рисовать ее цвет и всю статистику свечи вести.
8 000 п в день — это именно что невыполнимо. Поэтому лучше обнови начальную сумму 50 000. Иначе чушь получается (какие 8000 при дневной амплитуде 2000?)
Трендер, с реинвестированием вполне себе
Александр Буров, 8 000 пунктов в день с одним контрактом. Какое реинвестирование?
да, если 1 контракт «разогнать» до 10, то уже придётся делать 800п, что более-менее возможно, но до этого Вам придётся заработать 1000%(!)

А теперь, внимание, вопрос: (с)

Вы когда-то столько зарабатывали?
Если иметь целью заработать в день 8 000п(!), на следующий же день на счету останется сумма, не покрывающая ГО.

Вот и весь эксперимент длиною в один день…

PS: Просто задумайтесь — Вы когда-то в жизни делали 8 000 пунктов? Хоть раз.
Конечно, нет…
Трендер, фьючерсы торгуются 13 часов 50 минут в сутки.
То есть 830 минут. Нам нужны 8300 пунктов. Или 100 пунктов минуту.
Тут ведь в чем вопрос: свести задачу к наименьшему количеству неизвестных.
То есть чтобы вход в любую сторону в течении минуты ожидаемо, с определенной долей вероятности, привел бы к 100 пунктов плюса.
Если ты каждую минуту будешь брать по 100п на контаракт через месяц на бирже денег не останется. Не-на-да!
Занимательная математика, не более… Я когда-то давно тоже пытался считать когда стану миллионером… Потом прошло это :)
avatar

Odin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP