<HELP> for explanation

Лабораторная работа:) Развиваем идеи.

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:

Лабораторная работа:) Развиваем идеи.

1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?
  • мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
  • чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
  • Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
  • Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
  • Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
  • Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
  • Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
  • Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
  • Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
  • показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен
Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу
 

Я поставил минус в пост, а на мониторе из +9 стало +10. Вот она, чуровщина!
avatar

Timour

Timour, видимо пока читался топик, кто-то еще успел проголосовать. не надо искать черную кошку в черной комнате если ее там нет )))
avatar

_xXx_

_xXx_, ыыы… вытащи язык из… опы т/к, Сократ )))
Timour, болеешь?
avatar

_xXx_

Timour, так палочка рядом с «хорошо» — это поставить минус?? О_О

Сколько ж постов я так случайно заминусовал… :(
интересно Тимофей, пиши еще про такое
avatar

KukloVar

Тимофей создай фонд… Ради удовольствия перечислю рублей 100… Заодно посмотрим можешь работать в плюс или нет :)
Шутка но всё же… Фонд СМАРТЛАБ как звучит… Солодин отдыхает :)
Михаил Ростов Папа, Давайте создадим хедж-фонд «Смарт-лаб». Каждый из зарегиных сбросится по 1000 руб. Входить будем раз в день перед вечёркой по идексу смарт-лаба.
Di-trader (ЛЧИ-2012), неее нам доверия не будет… лучше тимофей пусть кассу собирает… и за год посмотрим что за доход получится… клёвая тема…
Думаю лично Тимофей своим интересом к математике свой трейдинг сделат только хуже…
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, да уж, эти математики к добру не приведут… математика нужна для управления капиталом — ВСЕ, больше никаких математик в трейдинг пихать не нужно
В программировании есть известный принцип — работает — ну и не трогай от греха подальше. Думаю для трейдинга он тоже применим
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, А разве у Тимофея есть профитный робот?
«Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.»
вообще для трендовика главное это как рынок уровни отрабатывает, под остальное он подстраивается, остальное второстепенно
Вообще, Тимофей, с чего это ты решил заняться изучением цены с точки зрения математики на девятом году жизни? я думал такой хренью страдают только новички на форексе, на первом году жизни…
Тимофей, а что мешает ввести в систему фильтр стоп/разброс было<X и посмотреть как меняются результаты системы при изменении X?
Либо работает, либо нет.
avatar

Pipec

Тимофей, как сделал последнюю линию? ЕМА от переменной?
avatar

siva

Станислав Иванов,
Тимофей Мартынов, на выходных прикручу к роботу, посмотрю. там благо стопы фиксированные. оптимизирую и скажу, получилось ли больше %% в год или нет :)
avatar

siva

Станислав Иванов, а то я сейчас использую волатильность на большем ТФ для фильтрации входа/выхода
avatar

siva

Тимофей, стоп в 20пунктов и профит в 300 пунктов дает соотношение 1к15 и тоже типа очень круто!
Анатолий Березняков, ага, поторгуй так 100 контрактов хотя бы
Анатолий Березняков, ага, стоп в 20п, будет постоянно выбивать волатильностью, потому что такой стоп никак не с ней не связан. Для меня же, это очень хорошо.

SL>>TP, это правило. TP будет постоянно находится в зоне волатильности. Вероятность словить TP будет больше, чем SL.
стоп = 500 пунктов это на обум :)
стоп это выход и он должен быть тогда, когда отменились условия на вход или даже возник противоположный сигнал. Для начала попробуй прикрутить тайм-стоп — безусловный выход через некоторое время.
avatar

Pipec

Pipec, почему наобум, обычный математический стоп. все зависит от системы. а в чем логика таймстопа я например не догоняю
Necrovurdalak, в чём его математика — как он был получен? Почему 500? Явно просто круглое значение.
Если круглое значение используется например на значении индекса, его все видят и может играть психология. А здесь почему 500 от уровня входа?
avatar

Pipec

Pipec, получен элементарным расчетом на сделку согласно системе управления рисками, 500 просто для примера, может быть сколько угодно, хоть 555. выход когда отменились условия на вход или возник противоположный сигнал это просто другой подход управления позицией, не более. а чем не устраивает фиксированный стоп?
Necrovurdalak, так стоп это и есть выход.
Фикс.стоп подразуемвает что всегда условия входа отменяются после того как цена прошла против вас ровно столько пунктов. Т.е. тут нет привязки к воле и отмене сигнала на вход. Тут есть либо подгонка под историю — выбрать в среднем хороший фиксированный стоп (средняя по больнице), либо просто от балды.
avatar

Pipec

Pipec, все правильно фикс.стоп означает, что я больше не могу позволить цене движение против своей позы, это и будет для меня условием на выход. по большому счету и привязка к воле и любые другие сигналы это тоже подгонка под историю, ни хуже, ни лучше фикс.стопа
Necrovurdalak, это зависит от способа нахождения этого уровня. Подгонка это когда на истории выбирают бездумно самый профитный вариант. Можно и небездумно :)
avatar

Pipec

Necrovurdalak, логика в таймстопе есть. Если ты расчитываешь зайти в точке в самым лучшим риском, то необходимо, чтобы движение в твою сторону было сразу после входа. Если рынок встал, то шансы падают
Тимофей Мартынов, ну всегда желательно, чтобы движение было сразу в твою сторону, но бывает это редко. думаю таймстоп оправдан только в том случае, когда возникает более перспективная возможность, чем уже открытая поза, иначе это уже будет наше мнение по поводу пойдет сейчас рынок дальше или не пойдет
отличный пост!
благодарю
Головин Евгений, спасибо
Для себя из полезного отмечу 4-й график про пики отношения стопа к разбросу. Остальные изыскания говорят о том что при большей волатильности больше потенциал заработать, а на протяжении всего года волатильность только снижается.
О чем это говорит? — пока не начнет расти и не будет больших движений стиль торговли должен быть как во флэте — по зернышку, либо вообще не торговать и ждать свой рынок.
avatar

Vint

Спасибо, интересно было почитать.
интересно. под разбросом понимается диапазон колебания в%?
avatar

Сергей

Сергей, макс диапазон за три дня
Тимофей Мартынов, это все в ТСлабе начерчено?
выглядит круто.
заставляет задуматься.
спасибо.
Kuicimaru Nakisanava, да, тслаб.
Swan, есть одно упрощение. Если стоп очень короткий, то время уже не играет роли. Потому что если точка выбрана неверно, его полюбасу снимет, засечь время не успеешь)
Сейчас рынок конечно дерьмовый. Но пройдет время и однажды волатильность вернется. И хорошо бы до этого момента не сильно зажать гайки по стратегии. Иначе когда вернутся движения прибыль будет низкой.
avatar

Kulikov Pavel

что такое разброс цен и разброс 3дневных колебаний
avatar

ЁR

ЁR, процентные приращения цен надо полагать. Тимофей ловит 3-х дневные трендовые движения.
> это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот

1-е верно. Вола затухает почти год после взрыва (конкретно 220 дневных свечей идёт притяжение к дну).
2-е ошибочно. Наоборот не бывает. Вола взрывается. От дна до пика 70-90 свечей. Активная фаза взрыва 5-20 дней!

Это её фундаментальные свойства. С годами не меняются.

Тайминг и свой сценарий на ближайшее время публиковал на днях:
smart-lab.ru/blog/88127.php

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP