<HELP> for explanation

Март-стратегический взгляд на рынок + снова математика

Рынок выходит V-образно со своего дна.

На трейдинг я смотрю пессимистично, ибо волатильность сужается.
Тренд вниз по рынку, но с учетом тренда по волатильности, вряд ли мне что-то удастся заработать до конца года. Так что лучше сидеть и ждать всплеска активности.

В таких условиях остается лишь:
  • ждать формирования движения (маловероятно)
  • ждать неожиданных новостей
  • пикшортать и боттомпикать

Март-стратегический взгляд на рынок + снова математика

Вчера я поднимал разговор по поводу волатильности, который вызвал маленькое интеллектуальное оживление на смартлабе.

Сколько меня не обливали говном, за мою попытку устроить созидательное обсуждение мат. природы рынка, у меня сложилось впечатление, что даже из тех людей, кто думает, что разбирается в математике, много заблуждающихся.

Многие «математики» не учли одного фактора, рассуждая о прекрасных возможностях заработка в стационарных пилах, и существующих микротрендах в рамках больших пил.

Проблема опять-таки чисто расчетная. Представьте, что вы входите и выходите по рынку 1000 контрактов. Конечно, вероятно, многие об этом даже не задумывались, ибо до таких объемов еще расти и расти. Но тем не менее. Работя 1000 контрактов по рынку, вы вынуждены платить за вход/выход в среднем примерно 300 пунктов фьючерса РТС. 

Один товарищ (Xapon) в комментариях совершенно справдливо заметил, что если волатильность падает, рынок просто будет не доставать до целевых значений TP. 

Логично, что если вы только на проскальзывании отдаете 300 пунктов, то ваш TP должен быть мягко говоря, существенно выше. Это не говоря про то, что существуют еще и расходы в виде самих стопов:)

Неисследованная мною область — это работа лимитниками от якобы существующих уровней.
  • Во-первых это по определению контр-тренд.
  • Тут можно работать и 1000 контрактов без проскальзывания.
  • Проскальзывание возникает только если ты выходишь по стоп-лоссу.

В таком классе стратегий обязательно SL >> TP. Ну и предполагается, что SL очень редкий.
 

Да волатильности скорее всего до конца года не будет.Скорее всего крупные инвесторы вышли и выбрали тактику выжидания, вырастут значит шорт, упадём сильно, значит лонг.Объёмы упали сильно и это говорит о том что бьёмся мы сами.
Крупняк боится потерять, что заработал… иначе годовых премий не будет.Поэтому думаю ему сейчас влазить в рынок нет никакого смысла.
проскальзывание возникает (может возникнуть) и просто при входе, не обязательно по стопу
avatar

MikeVD

хорошо, наверно, когда есть основная работа помимо трейдинга.
Ты не прав, маленькое оживление на смарт лабе вызвала ситуация вокруг Степана Демуры )))
avatar

Mahno

торгуй другие рынки к примеру
avatar

Rober46

а что показывает RTSVX? в каких единицах? физический смысл?
avatar

Olenevod

Как отмечал человек долгое время изучавший статистику рынка (ну разумеется это АГ) на боковике лучше торговать без стопов. Проблема конечно в том, что боковик рано или поздно кончится. И если вы не угадали в какуё сторону произойдёт выход из боковика без стопов крупных потерь не избежать. Вывод: в боковике с большими плечами торговать рисковано. Набираем плечи только на трендовом рынке.
С точки зрения техники, V-образное восхождение со дна, что может означать?
avatar

WaveCatcher

Спасибо.
avatar

the_alpha

thealpha,? за что?
Тимофей Мартынов, Андрей Карабъянц такоу по жизни, как на ТВ?
Тимофей Мартынов, как считаешь, что лучше:
1.Каждый день делать по немногу, скажем 600-700пп.
2.Ловить большие движения(3000пп и более)?
Инструмент: фьючерс РТС.Интересно твое мнение!
RusminD, если бы я умел делать 600-700 пунктов каждый день, я бы их с удовольствием делал и не выёживался.
Тимофей Мартынов, судя по темпераменту АК скальпер)
avatar

aab

Полная ерунда насчет потери 300 пунктов. Вот в данную секунду, когда я пишу, потери не составили бы и 100 пунктов даже при единовременной продаже (или покупке) 1000 контрактов.
avatar

alexstalker

alexstalker, читать умете? 300 это на вход и выход. То есть 150+150. И это средняя практическая величина для рынка последних месяцев
Тимофей Мартынов, прошу извинить — не так понял. Но суть в том, что практически потеря даже 100...150 пунктов при входе единой позицией по рынку неизбежна лишь в редких случаях, на динамичном рынке. А в нашем болоте с дневной амплитудой около 1.5% можно легко и быстро набрать позицию, «не двигая» рынок. Весь диапазон последних 60 минут, например, — 450 пп.
по 1000 контрактов фигачат не спекулянты, а хеджеры, как мне кажется.
Большинство мат. моделей предполагают эффективность рынка и невозможность заработать на нем.
Использовать математику нужно не для анализа движения а для нахождяния корелляции между инструментами.
Тем не менее арбитражеры так же лихо сливают, т.е. существование корелляции в 10 лет не говорит о том, что она не закончится завтра
avatar

StockChart.ru

RuTicker.com, если у вас 9 из 10 сделок в плюс стерпеть одну в минус даже втрое больше обычной профитной вполне по силам
Всемирнов Алексей (Lemmy), ёма, как же добиться то таких соотношений? 10 к 1 и 1 к 3
Тимофей Мартынов, дак любой арбитраж почти так
а жесткий если так там все 100% сделок в плюс
Тимофей Мартынов, можно даже 20:1.

Во-первых, не нужно шарашить по рынку такими объемами, заходить-выходить лучше мелкими частями. Лимитниками, контртренд, потихоньку.

Я тоже воспринимал большой депозит как геморрой, но понял со временем, что это и преимущество в боковике.
Если не наглеть, 50-300 пунктов ежедневно и практически без просадок — вполне реально. Все зависит от трейдера.
надо понять что 10контрактов и 1000 торговаться должны поразному… а не одной методой… например некоторые фичи возможны и рулят на 1000 контрактах… а на 10 это будет унылое говно… и наоборот…
avatar

ves2010

#Тут можно работать и 1000 контрактов без проскальзывания.
Проскальзывание возникает только если ты выходишь по стоп-лоссу.#

Как всегда мешает маленький ньюанс — стопы ты получаешь всегда на весь объем (1000), а TP только на часть (от 0 до 1000). Ведь никто не обязуется тебе филлить весь ордер при открытии позы, правда?
avatar

wrmngr

wrmngr, да, это тоже существенный нюанс.
Да блин, Тимофей, как ты не поймешь, что все случайно:)))А на счет проскальзывания, АГ, же писал, что в контртренде только лимитниками заход и не каких маркетов, так как ТЫ против движения заходишь:), а если против движения, то на фига тебе маркеты?
По поводу трендов их наличие или отсутствие полная случайность:) то есть что бы зарабатывать в тренде Тебе его надо четко определять, то есть его зарождение, а если Ты не понимаешь когда он зарождается, то о каких трендах Ты говоришь?
avatar

SMA

SMA, я уверен в том, что все случайно
Тимофей Мартынов, аа тогда вопросов нет:)
avatar

SMA

Тимофей Мартынов, что прям ВСЁ? а если ты играешь в шахматы например, то исход поединка тоже случаен?
а что мешает перейти на таймфрейм выше, который легко переварит 1000 контрактов?
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, алилуйя! Я об этом и намекаю
Тимофей Мартынов, майтрейд как раз на днях перешел на таймфрейм ниже :)
Революционер, откуда такая интимная информация о таймфраймах майтрейда?))
Mr. Bean, таймфреймы майтрейда — звучит! :-)
Mr. Bean, из его бложика
Революционер, ну вот, теперь есть об кого закрыться-открыться:)
Если хочешь чтобы вход был аккуратнее с минимальным проскальзыванием, надо писать прогу, которая будет аккуратно в стакан выставляться в спред и т.п.
Тима,
Для справки: 1000 контрактов = 100 млн денег причём торгуя на всё, а если более менее консервативно(открываясь на часть капитала) зарабатывая 30%/год, то это полмиллиарда, стока денег есть не в каждом фонде, например горчаков торгует на 500млн. зарабатывая 30%/год. Что уж говорить о частном трейдере, пусть даже взявшим немного в ДУ. Пороскальзывание на основной сессии для 1000 контрактов 50 пунктов(на вечёрке не ограничено...:) ).
Проблема ликвидности существует для всех стратегий, а нетолько на возврат (mean reversion). Нет таких идиотов у которых сайз 1000 контрактов и кто не учитывает этого. Если вход по рынку (или стоповым что тоже самое по сути), то ликвидность влияет на проскальзывание. Если вход лимитными ордерами, то сам создаёшь ликвидность, а на исполнение наоборот влияют ордера по рынку. При их недостатке будет неполное исполнение для крупных сайзов.
Конечно, кто торгует всё это знает и есть спец. способы и даже целая теория как сделать это оптимально. Это называется экзекьюшен-стратегии. Есть даже в вики ;) ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритмическая_торговля
avatar

Pipec


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP