<HELP> for explanation

Блог им. Max_Sokolov

Волновой анализ индексов США

Выкупу индексов в США в пятницу способствовала словесная риторика «понимания» ведущих политических партий  относительно предотвращения  Fiscal Cliff. Вероятность этого события оцениваю как ничтожно малую, но его устранение вовсе не вызовет  среднесрочный рост на финансовых рынках. Повышение налогов и урезание расходов являются болезненными, но необходимыми мерам по снижению дефицита бюджета. Любые полумеры частичного поднятия доходов и урезания расходов бюджета приведут к понижению рейтингов США уже в январе (или декабре, если Конгресс сумеет найти компромисс заранее), что станет причиной продолжения падения.
 
Index DJIA
 

Начнем со «страшилки»:
 
Ниже представлена классическая картинка прогноза событий от  Р. Прехтера  — современного идеолога «волн Эллиотта». Предлагается готовиться к ядерной войне, крушению доллара США, прилету злобных инопланетян… Зона свободного падения к уровню 1970-х годов в район 500-1000п индекса Доу-Джонса, поскольку 4-я волна старшего уровня (c 2000г) любит откатываться в район IV-й субволны.

 Волновой анализ индексов США
Квартальный график. Полулогарифмическая шкала

Поскольку жить мне еще хочется — в такие сказки пока не верю. Замечу, что указание о подобном откате волны – это не правило, а желательность. Глобальная 4-я волна может вполне быть и плоской, не допуская столь сильного апокалипсиса.
Поэтому в данном анализе представлю свою версию развития событий (пока она кажется более реалистичной и логичной).
На месячном графике индекса Доу-Джонса начинаем наблюдать двойную медвежью дивергенцию по всем индикаторам MACD, RSI, Стохастику, при этом с 2011г падает сила восходящего тренда  ADX
 Волновой анализ индексов США
Месячный график. Индикаторы
 
 
Index S&P 500
 

Долгосрочный бычий взгляд (считаю его не верным, но достойным рассмотрения)
Если исходить из того, что минимум  2009г обновлен не будет, то сейчас происходит коррекция НДТ (Начального Диагонального Треугольника) с октября 2011г к уровню немного выше  1160п. (на рисунке основная и альтернативная синяя ).
Специально показана неправильная розовая раскладка. В ней волна  alt [3]  — самая короткая, чего быть не может. Поэтому при пробое 1075п, быки будут вынуждены признать право медведей обновить минимумы 2009г.
 Волновой анализ индексов США
Недельный график. Бычий взгляд
 
Долгосрочный медвежий взгляд
Как мне кажется, главная ошибка «кровожадного» Р. Прехтера – чрезмерная диспропорциональность волн «а» и «с» в глобальной формации «Плоскость» с 2000г (см. первый рисунок). По времени волна «а» у него прошла за 2,5 года (март 2000-окт 2002г),  в то время как в только две из пяти субволн волны «с» (начало с октября 2007г) идут уже 5 лет.
В своей версии предполагаю формацию «Плоскость» {{4}} с 2000г, где волна {A} (самая является «Плоскостью») завершилась  в марте 2009г. Завершение корректирующей ее волны {B} могли наблюдать 5 октября 2012г (на это намекают медвежьи дивергенции на месячном графике).
Начинается новый 3-9 летний цикл падения американских индексов в волне {C}of {{4}} с главной целью ниже 666п.
 
 Волновой анализ индексов США
Месячный график. Полулогарифмическая шкала.
 
На недельном графике представлена гармоничная структура роста «тройкой» в период 2009-2012г., где волна [B] «Сдвигающаяся плоскость», а [C] – КДТ (Конечный Диагональный Треугольник).  Еще цел Up-тренд с 2009г (располагается на уровне 1330п) проведенный по минимуму октября 2011г. Впрочем, если провести данный  up-тренд по телам свечей, то нельзя не заметить его большую ценность (проходит по 4-м важным точкам) и его пробой на прошлой неделе.
 Волновой анализ индексов США
Недельный график

Поскольку рост с октября 2011г проходил в формации КДТ, то все его движущие волны – «тройки». На дневном графике подробно представлена «сложная тройка» в последней 5-й волне периода 4 июня – 5 октября. Здесь голубая волна X – Редкий «Наклонный треугольник». Ортодоксальный максимум индекса  был именно  5 октября, что подтверждается реальным  максимумом индекса DJIA.
 
 Волновой анализ индексов США
Дневной график. Три версии текущего отскока

Разбирая падение с 5 октября можно прийти к трем версиям:
1)      Основная версия – Сжатие пружины перебором волн 1-2-1-2-1-2.   (основная раскладка)
Сейчас идет коррекция падения с 2 ноября в синей волне 2 в желательный район 50-62% фиб-чи, т.е к 1390-1400п.
2)      Альтернативная версия (представлена оранжевой меткой alt)
Сейчас идет 4-я волна импульса с 18 октября. Предполагается рост в зону 1373-1403п.
3)      Маловероятный вариант (представлен розовой меткой alt)
 
Прошел полный импульс с  5 октября и сейчас идет его мощная коррекция к 1420-1430п.
За низкую реализацию данного варианта выступает отсутствие всяческих дивергенций даже на меньших таймфреймах.
 
 
Резюме:
Текущий рост вызван только снятием сильной перепроданности индикаторов Стохастик и RSI на дневном графике. Нет никаких сигналов завершения падения с 5 октября.
 
Быкам:
Не приступать к покупкам с текущих уровней, поскольку еще не произошла полная разрядка коррекции годового роста  4 октября 2011г – 5 октября 2012г. Предполагается завершение коррекции немного выше уровней 1160п или  1270п.
Жесткий стоп по длинным позициям – 1075п.
 
Медведям: 
Возможно, придется ждать целую неделю (или до пятницы) возобновления падения из зоны 1390-1405п. До конца года реально достигнуть 1260п.
Подтверждением похода ниже 666п выступит взятие 1075п .
 
 
15:13  19.11.2012
 
 
 
 
 

макс, я бы на твоем месте давал прогнозы по меньшим таймам. именно то что ты сам играешь. а так все мимо у тебя. ты получается просто радио.
не будь аналитиком.
avatar

Maksa

Maksa, Соглашусь. Сильно апокалипсис. Уж очень сильно. просто по мимо вол еще должна быть логика. Что бы упасть к уровням 8 года должно случиться что-то ужасное воистину ужасное)
ИМХО
Maksa, по S&P сам не играю.
Просто ориентир — где они и где будем мы.
Стоит раскладывать Сипи в краткосрок на часовике?
Это будет интересно?
Max_Sokolov, разложи, сравним.

Да рост с 2009 года в начальной стадии у тебя пятиволновка дикая. Не проще там поставить просто сложный зигзаг, без сдвигающей плоскости.
Да, ты упомянул про «наклонный треугольник», это отсебятина секты эллиотчиков, чушь на постном масле.
То что они выдают за модель, обычный нисходящий или восходящий треугольник с искажениями.
Рад был услышать про «ортодоксальный максимума» осталось услышать про «истинный минимум» 2009 года и «истинный максимум» роста 2009 — 2012 года.

Да и главное. Не дадут амеры упасть фондовому рынку.
Так что открой Эллиота на стр.99 и прочти про «свободное ценообразование».
silver916,
1) что дикого в начальной пятиволновке с 2009?
Все красиво и четко
2) про «наклонный треугольник» — тоже скептически к нему относился, пока не стал замечать, что есть участки, где иначе разложить никак нельзя.
Пример безоговорочного «наклонного треугольника»
smart-lab.ru/blog/80938.php — газпром 7-31 августа
smart-lab.ru/blog/83630.php сбербанк 8 авг-13 сент
Если разберете эти участки подробно Иначе — можете утверждать.что «наклонный треугл» — сектанская отсебятина. А пока скажу «сам сектант» )) на безосновательную критику
3) Про «ортодоксальный максимум" итп не понял
4) Может скажите точное название книги. по которой все время меня посылаете? ) Издательств и книг много. Страницы не совпадают
5) Теорию знаю Прекрасно — необходимости сверятся с книгой нет (изучал её в разных вариантах минимум раз 10).
Я не теоретик, а практик.
Max_Sokolov, я сожалею. Вы теорию не знаете вообще.
Книг всего две. 2001 года перевод Возного (плохой)
вторая 2007 года перевод Зуевой.

На этом позвольте попрощаться. Читать вашу чушь не вижу смысла, ибо вы понятия не имеет о особенностях применения Эллиота, и тех ограничениях что указаны в первоисточниках, ибо первоисточники вы и не читали.
Всего доброго.
silver916, До свиданья наш ласковый ми-и-шка… ))

Мне глубоко безразличны горделивые хаяющие крикуны — онли теоретики (а не практики).
Max_Sokolov, думаю стоит.
avatar

Maksa

макс повеселил от души
но по сипи вниз прошел двойной зигзаг и то что ты разложил 1-2 это всего лишь АБС в игрике
рынк еще не готовы
avatar

Konstantin

Konstantin, согласен, что и мой ВА и твой — это всего лишь ИМХО.
Но мой базируется еще и на интерпретации индикаторов.
Как объяснишь двойную дивергенцию на месячном ТФ, если это «просто маленькая коррекция»? )
И как сам смотришь на Доу глобально?
Max_Sokolov, время от времени смотри по сторонам. В сентября было КУЕ3. Возьми график только до сентября и ты там увидишь что СИПИ обновил максимум марта на 1420 и все индикаторы на неделях показывали расхождение.
А вместо снижения дикий рост, он к раскладке не имеет отношения. Это шип (Мэрфи стр.157) и его учитывать просто не надо.
silver916, не слышал большей чуши, что учитывать сильное движение на сильном объеме не надо. Главное ведь подогнать под свой правильный взгляд да? )
Max_Sokolov, милейший, вы на хамство переходите. Не обратите внимания? Я говорил про сигналы расхождения которые говорили о возможном снижении в конце августа.
Надеюсь это вам понятно.
Ответьте понятно это вам и мы тогда продолжим.
Max_Sokolov, как ты понимаешь на месячном фрэйме дивер может продилться еще месяц а может и два а может прерасти в тройной
Максим, Р. Прехтер сам дает разволновку?
avatar

FiL

FiL, дает, и видео интервью с русским переводом есть. Вот там он и говорит о тех максимумах что даны в первом графике.
В интервью он и говорит о завершении роста в 2000 годы.
silver916, а где все это можно изучить?
avatar

FiL

FiL, на территории трейдеров вроде есть, а можно поисковиком.
FiL, нет сам он уже влнами на рынке не занимается всевремя сейчас уделяет социодинамике а волны чертят черепашки
Konstantin, а кто сертификаты выдает? Его же контора вроде.
silver916, какие сертификаты…? вы вообще о чем?
Konstantin, так он же выдает сертификаты на владение волновой теорией. Их 4 уровня. Сдача самого низщего стоит 300 баксов.
silver916, епть а это то зачем? не понимаю… тут один сертификат может быть… 0/1… или это приносит деньги или нет
Пректер поменял свое мнение, хаи с 2000г переставил на 2007, примерно месяц назад.
avatar

Magrib

Magrib, да неужели. Долгонько он думал. Дождался 3-й вершины и переставил. Молодец.
Magrib, есть такое. Слышал, но не видел новой картинки.
Совсем старик свихнулся.
С 2009г получается у него идет V-я волна — в космас?
Max_Sokolov, зачем же так грубо, твоя разметка на недельном графике с конца 2011 года такая же чушь.
Ну зря вы пытаетесь втиснуть реалии туда не надо.
Я вот тебе уже написал стр.99 «свободное ценообразование» и ты же даже не читал этого.
Также и Пректер не хочет этого замечать.
Нет на американском фондовом рынке свободного ценообразования.
silver916, свободного ценообразования нет нигде.Всегда можно манипулировать отдельной акцией, если держишь крупный пакет, целым рынком, если ты -ФРС, целой валютой, если ты ЦБ.
Исходя из этого надо забить на т. Эллиотта и уйти с биржи.

Только почему тогда прогнозы сбываются?
Коллеги, дайте ссылку где смотрите этого деда )
avatar

FiL

Пректер поставил 5 на 2007. Идет С в зигзаге или еще В в иррегуляре.
avatar

Magrib

Magrib, но падение 2007-2009г у него все же импульс?
(на графике он четок). Тогда только это «А» в зигзаге, о иррегуляре речи быть не может.
Если Тру-пик был в 2007г, то почему тогда такая диспропорция по Времени? Слишком маленькая 4-я коррекц. волна, которая корректирует рост 1932-2007

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP