<HELP> for explanation

Блог им. lupiv

Самая умная акция российского рынка

Все акции, входящие в состав индекса ММВБ, имеют схожую динамику движения. Но на разных промежутках времени некоторые из них являются стабильно отстающими, а некоторые опережающими. Вероятно, среди всего многообразия таких акций, существуют те, которые способны показывать ключевые развороты немного раньше остальных.
 
Рассмотрим самые весомые в индексе бумаги. Самую большую долю в нем занимает Газпром- 15%. Поэтому эта акция наиболее скоррелирована с индексом и не может выполнять функцию прогноза. Следующую позицию занимает ЛУКОЙЛ с долей 13,3%. Он гораздо волатильнее индекса и в последнее время смотрится намного лучше, но так же имеет высокую корреляцию. Разворотные точки ЛУКОЙЛа почти всегда совпадают с индексом ММВБ.
 Самая умная акция российского рынка
Акции СБЕРБАНКА имеют долю 12,3%. Что очень близко к двум перечисленным выше акциям. Поэтому его график так же ходит вместе с графиком индекса, хотя и по другим дорогам. Акции Уралкалия имеют долю 6,4%. Но они не могут служить ориентиром, поскольку зачастую ходят в противоход всему рынку. Тоже самое можно сказать про акции ГМК Норникеля (5,6%). Эти акции скорее постоянно отстают от рынка.
 
Методом исключения осталась только одна акция, из имеющих крупную долю в индексе ММВБ. Это Роснефть -6,4%. Если наложить ее график на индекс ММВБ, то можно заметить, что движения обеих линий в большинстве случаев синхронны. Но ключевые развороты вверх и вниз зачастую вначале происходят на графике Роснефти. Особенно сильно такой эффект стал проявляться в последние годы.
 Самая умная акция российского рынка
В последние два месяца акции Роснефти смотрятся, мягко говоря, лучше рынка. Понятно, что причиной стала внутренняя корпоративная история. А на рынок акций в целом больше влияния оказывает общая мировая конъюнктура. Но наверняка крупные акционеры Роснефти что-то знают о перспективах экономики. Поэтому есть огромная надежда на то, что индекс ММВБ в очередной раз кинется догонять график Роснефти. И так же достигнет в ближайшее время очень заманчивых целей.
 

После такой мощной расскорреляции вполне может стать самой глупой акцией в ММВБ.
avatar

Alexand77

Тогда это движение должно быть навстречу друг другу, и рн должна попадать
avatar

miro

Предлагаю второе название посту — «Любителям индексного арбитража и парного трейдинга посвящается»
Автору спасибо за топик!
Выводы сугубо авторские — но тем и интересен смарт :-)
Плюсанул пост и в личку :-)
очень надеюсь на то что именно в роснефти и начнется разворот вниз

ну а пойдет за ним ммвб, это уже второе, так как я то именно в роснефти сижу
Я думаю, что со временем вес Роснефти в индексе увеличится, а насчет корреляции — ну дак новости нехилые прошли по Роснефти, вот и объяснение
avatar

timon

даже дебил увидит, что ни хрена они не синхронны
avatar

alisaslut

РН на стоимость нефти реагирует или тенденцию по жиже, ИМХО
avatar

Иосич


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP