<HELP> for explanation

Блог им. cruss1u5

СУПЕР МТС: а столько Вы слиппэйдж закладываете? ... то-то же ... (7)


stock 3DH Trading Systems LLC* писал(а):

Мощность компьютеров сегодня позволяет с легкостью оптимизировать любую торговую систему, и результаты «работы» таковых на истории будут более чем превосходны. Однако, оптимизированная система и хорошая система — это разные вещи. Например, даже если и после оптимизации на истории система дает задним числом верных сигналов 20 из 20, далеко не факт что подобная результативность будет и в будущем (нейронные сети и прочее).


СУПЕР МТС: а столько Вы слиппэйдж закладываете? ... то-то же ... (7)

Основная проблема с оптимизацией заключается вы том, что рынки имеют свойство меняться со временем. Низкая волатильность сменяется высокой. Сильные трендовые рынки становятся флэтовыми (без четких тенденций). Регулируемы рынок становится диким. Примеров множество.

Это приводит к тому, что рынок «X» начинает вести себя как рынок «Y», а рынок «Y», в свою очередь, становится рынком «Z», и так далее. Если система была оптимизирована для работы на рынке «Z», вероятно она столкнется с проблемами на рынке типа «X»! Эта проблема большинства систем, когда правила оптимизированы под отдельные фондовые индексы или же отдельные секторы рынка. Несмотря на их потрясающие результаты в прошлом, все вместе они в будущем могут представлять собой веьма ядовитый микс.

И наоборот, пусть система разработана для всех типов рынков, от «A» до «Z». В этом случае, не имеет значения если рынок «Z» превращается в рынок «Y» или рынок «A» начинает вести себя как рынок «P», и так далее… И пусть рынки меняют свои свойства, столько сколько захотят, это не будет проблемой, если была разработана устойчивая система с учетом ВСЕХ типов рынков. 

Признаки «переоптимизированных» систем:
  • нереальная результативность (перфоманс) на истории,
    система разработана только для одного рынка (или одного рыночного сектора),
  • в системе используются различные правила (алгоритмы) для различных рынков,
  • используются различные правила для «buy» и «sell»,
    не учитываются реальные транзакционные потери (слиппэдж и комиссия),
  • в системе применяется метод управления капиталом, не использующий «нормализацию» (подобно системе, разработанной только под один инструмент),
  • применение в системе статичных целей, например $2000 – StopLoss и $5000 — TakeProfit — для одних рынков на достижение этих целей требуются часы, для других недели (см. пункт 2).

Важной чертой робастных систем является то, что разные рынки имеют равное влияние не общий результат. Это достигается, главным образом за счет «нормализации» разницы между отдельными рынками. Наример, природный газ может измениться в цене на тысячи долларов за контракт в течение дня, в то время как евродоллары изменяются на только на сотни долларов за контракт за тот же период. Нужен способ, чтоб нормализовать и сбалансировать эти различия.

Причина, по которой необходимо это сделать заключается в следующем: пусть система «торгует» по одному контракту на натуральный газ и на евродоллары. Может получиться так, что 90% всей прибыли или убытка приходятся только на половину портфеля. А это означает, что перфоманс в будущем будет сильно зависеть только от одного рынка. Системы, которые не зависят от одного рынка будут более качественными и надежными.

В общем случае, робастная система должна соответствовать следующим правилам:
  • успешная торговля на большом числе рынков,
  • успешная торговля на протяжении длительного периода,
  • использование одних и тех же правил для различных рынков,
  • одни и те же правила для инициирования длинных и коротких позиций,
  • учитываются реальные транзакционные потери (слиппэдж и комиссия),
  • «нормализация»,
  • в системе не должно быть статичных критериев (фиксированных «по деньгам» целей, например),
Заключительным штрихом в построении робастной системы будет ее форвард-тестирование: то есть, если система создавалась и тестировалась до 2000 года, то все те же правила необходимо протестировать на истории после этой даты. Это позволит в большей степени избежать подгонки под результат на истории задним числом. 
 

В общем случае, робастная система должна соответствовать следующим правилам:
успешная торговля на большом числе рынков, — глупость
успешная торговля на протяжении длительного периода, — зависит от стратегии
использование одних и тех же правил для различных рынков, — хз как торговать рынки по разным правилам, скажем фьючи и стоки на америке, совсем разные
одни и те же правила для инициирования длинных и коротких позиций, — хватит повторятся :)
учитываются реальные транзакционные потери (слиппэдж и комиссия), — ок
«нормализация», — wtf?
в системе не должно быть статичных критериев (фиксированных «по деньгам» целей, например) — легко например
Марсель Тазетдинов, вспомнил что такое нормализация, тоже не всегда и не везде
Марсель Тазетдинов, это кто-то из DH Trading Systems LLC писал, я не могу ссцыльку найти — оригинал затерли
Марсель Тазетдинов,
— не глупость
— см. пред пункт

два пред пункта означают, что системка, как минимум не подогнана…

— не понял камента, но отмечу, что это к двум предыдущим пунктам относится…
— ??? это не повтор, хотя мне это правило (эттот критерий) тоже не очень нравится
— ок
— не помню… щяс посмотрю, что это за ф**к за такой
— не должно — это правильно, учитывая требования первых трех пунктов

ПС: мля! оригинал убили…
Марсель Тазетдинов, «нормализация» здесь вроде как это подгонка систем (при историческом моделировании и при постановке целей на будущее) под определенные обязятельные критерии, например каждый квартал давать по 10% прибыли при искторическом дродауне в 20 процентов, но не менее 30% в год, с оборотом в 10 раз… и т.д.

этим многие любят заниматься — пусть занимаются
Автор статьи — капитан очевидность, причем статья для домохозяек )
avatar

siva

Станислав Иванов, а по каким критериям Вы так заключили?
ПСЖ домохозяйки — основной контингент инвесторов, как ни страно
cruss1u5, потому что фразочки типа «природный газ может измениться в цене на тысячи долларов за контракт в течение дня, в то время как евродоллары изменяются на только на сотни долларов за контракт за тот же период.» — я это читал и прям вспоминаю как 5 лет назад читал книги по трейдингу :)))))
Типа как там дядьки всякие типа элдера и герчика УЧУТ!!!
А про нейронные сети уже каждый утюг знает, что подгоняют они :)
avatar

siva

Станислав Иванов, понятно… имхо только здесь судя по всему почти что одни оптимизаторы домохозяйки сидят )))

НС? опять же имхо, в любом документе по этой тематике (не публицистика, аля выше напечатанное) сразу говорят — мол для казино это не работает, хотя если в красивую оболочку запаковать, то можно и «недомохозяйке» впарить…
cruss1u5, нет, здесь есть знающие люди.
если задача «впарить», то это одно.
Если с помощью этого слить депо, думая, что это грааль — это другое.
avatar

siva

Станислав Иванов, задачки-то у всех разные) не вопрос…
cruss1u5, мне кажется, что если «впариваешь», то карму себе портишь. Тем более не стоит оно того, 1000 долларов какого-то дядьки и в результате испорченная карма.
avatar

siva

Станислав Иванов, где там про 1000 президентов?… вроде эти джентлмены ЦТА — по мелочи не работают… а с другой стороны, «люди нуждаются в совете как заработать деньги, и готовы за это платить» (с) Талеб…
cruss1u5, ох, надо идти в инвест. консультанты, засиделся я в IT
avatar

siva


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW