<HELP> for explanation

Тестирование торгового алгоритма с нуля

Подумал: 
  • хочу стабильно зарабатывающий алгоритм
  • который работает только лимитниками 
  • усредняется на убыток
  • поэтому редко сливает
  • и часто зарабатывает по чуть-чуть  
Придумал тупейшую схему.

Прогнал по графику визуально за 2 или 3 часа за 2012 год.
Записал все сделки в таблицу гугл докс (сначала написать эксель, но потом понял, что экселем я дано не пользуюсь).
Получил результат:)
Тестирование торгового алгоритма с нуля 

Совершенно однозначно, что это не работает.

Какие мысли появились дальше?
вручную это тестировать невозможно.
надо искать инструменты, годные для автоматизации и тестирования.

Порыл инфу по смартлабику, составил статью финансового словаря:

тестирование торговых систем

Было принято решение освоить программу TSLab для целей тестирования. 

Поставил программу. Не без геморра разобрался как подключить исторические данные к TSLab. Далее, тупо набрал TSLab в поиске Youtube и посмотрел тупо первый попавшийся вебинар:  

http://youtu.be/fJ8rCxG9Vas

Параллельно с мужиком начал лабать блок-схему. Далее к мужику на середине вебинара интерес пропал, стало понятно, как всё делается. Всё непонятное смотрел в онлайн доке к TSLabу:

http://www.tslab.ru/docs/online/

Если честно, для меня стало откровением, насколько геморройно оказалось простейший алгоритм описать в строго формализованных формах. Например, как толково найти последний максимум на графике, который ты глазами вроде видишь, а как описать в формулах — не понимаешь:))))

Три дня **ли, и вот он первый мой алгорим, точь в точь, как тот, что пришел мне в голову. Я специально по ходу его никак не менял, потому что мне хотелось тупо запрограммить ту хрень, которая пришла мне в голову. Программировать естественно ни разу не пришлось. Все еще проще чем в экселе.

Тестирование торгового алгоритма с нуля

На самом деле, конечно софт TSLab меня порадовал. Для начинающего — самое то. Все можно самостоятельно освоить. Максимально просто. Лично я даже не представляю, как еще бы я мог это сделать за такое относительно короткое время без всякой квалификации.

Ну и очевидной результат суперсистемы:))
Тестирование торгового алгоритма с нуля

Это без оптимизации параметров, без ничего. Просто голый результат. Результат, который мне принес удовлетворение, потому что я сделал что-то новое для себя.

Выводы:
  • теперь я могу проверить результативность более менее несложной системы 
  • тестируя систему №1, родилась масса идей, как ее недостатки обернуть в прибыль:)
  • теперь можно заниматься интересными стат. исследованиями, а не тупым пялением в график с фьючерсом РТС.
  • 2 шаг — простестировать собственную торговую систему на исторических данных в жестко формализованном виде. Наверняка ведь она не будет зарабатывать 70% в месяц:)
На все про все на освоение изложенного выше и на сопутствующую хрень у меня ушла где-то неделя (часа по 2 в день). 
Пока все делал, записывал свои действия, встречающиеся проблемы и нахождение их решения. Документация заняла 8 страниц 9 шрифтом.
 

Тимофей, а можно ли изображение с алгоритмом в увеличенном виде увидеть?-очень интересно, что вы там на выдумывали :)
avatar

WaveCatcher

Shum, не хочеца)))
Тимофей Мартынов, не прокатило Грааль спалить ;DD
Shum, да на самом деле там полный бред. Просто докупаешься лесенкой через одинаковые интервалы, когда цена идет против тебя, а выходишь из сделки каскадно на первом отскоке.
Тимофей Мартынов, я шучу)
Удачи в алго-поприще!
Тимофей Мартынов, выходи частями
Тимофей Мартынов, да лучше докупаться если тень больше тела свечи в два раза (например), тогда можно хорошо докупиться :)
главное чтобы интерес был и терпение… тогда результат рано или поздно придет…
avatar

Макс

а какой брокер используешь в связке с ТСлабом, Тимофей?
avatar

KauperWOOD

KauperWOOD, никакого. Я же только исторические данные тестирую пока.
Тимофей Мартынов, во блин, я всегда думал что она только в связке с брокером работает. Надо тож попробовать!
KauperWOOD, ну вы просто не читали про TSLab на смартлабике))) А я потратил немного времени чтобы изучить вопрос
Тимофей Мартынов, Как с ним работать, если не работаешь ни с одним брокером из списка?
avatar

IliaM

IliaM, Торговать никак, только с брокерами из списка. А вот тестировать стратегии можно. на текстовых файлах истории. причём в этом случае прога бесплатна. Плата только при работе с брокером.
Николай Лазарев, Но там при установке надо выбрать кого-то из брокеров. Там нет окошка «потом» или что-то еще.
avatar

IliaM

IliaM, Ну и выбери кого нить, он будет стоять «по умолчанию». Это ни на что не влияет. Программа позволяет работать хоть со всеми одновременно. Соединиться с брокером без оплаченного коннектора всё равно не получится.
IliaM, или поподробнее про это — «Не без геморра разобрался как подключить исторические данные к TSLab.».
avatar

IliaM

IliaM, Ну один раз разобрался, больше и не надо. Дальше просто в эту папочку добавляй другие текстовые файлы с историей, они появятся в выборе.
Николай Лазарев, а можешь один раз ссылку на описание процесса дать.
avatar

IliaM

IliaM, forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=635#Post635 Далее в папку, которую определили под текстовые источники просто кладёте новые текстовые данные, если есть такая необходимость, например историю по другим инструментам.
Николай Лазарев, вот спасибо. Буду тренироватьсся
avatar

IliaM

Тимофей Мартынов, данные поди с финама? или еще аткель?
Александр Лобанов, само собой. Но прежде чем вам поверить, я должен это проверить
Тимофей Мартынов, Пока будете проверять, систематизируете накопленный опыт торговли. А это уже огромный плюс!
Тимофей Мартынов, я тоже пробовал TSlab. Забросил, по причине бессмысленной траты времени. На мой взгляд надо найти программиста, который имеет опыт тестирования систем и делиться с ним системами (идеями), а он за это будет их программировать. К этому я пришел осознав, что одно дело проверять простую стратегию раз в месяц. Другое дело иметь много идей или поправок к идее. Если нет опыта работы в этой программе, то надо потратить время на ее изучение, и по факту каждая новая задача требует новых знаний. Таким образом тратишь драгоценное время на тестирование убыточных и кривых систем. На то что мне требовалось 5-6 часов для тестирования в блок схемах (из-за разбора возможностей софта) опытный программист писал за 15 минут. И через 15 минут я уже знал, что идея не очень. Плюс, есть много подводных камней, которые надо учитывать в программе. Я Находил несколько граальных систем (вроде даже постил одну), но они работают только в тестере, в жизни сливают :( Где-то, что -то не учел и все результат ложный… Короче баловаться можно, но что-то серьезное лучше доверить профессионалам. Тем более вряд ли ты найдешь грааль, который нельзя палить…
И. Алексей, не проще освоить какой язык то и самому кодить? Это же не копенгаген ни разу.

Изиланг на устаревшей Омеге позволит сделать начинающему алготрадеру любую хрень кроме портфельного тестирования, HFT итд.
nfxzhzh, лично мне не проще… пока я буду тратить время на изучение программ (а при этом время нет), пусть лучше человек с опытом проверит мою идею. И если она рабочая, она за это время что я буду изучать программирование уже будет работать, а может и отживет свое время и устареет. Рынок меняется очень быстро.
И. Алексей, я же говорю, пробовал. Но даже на простых алгоритмах допускал ошибки. Надо понимать, как все работает. На истории это одно, и в реальной торговле исторические тесты часто оказываются ложными, особенно если это индикаторы.
Александр Лобанов, алгоритмисты как и ручные разные бывают.
Александр Лобанов, Вопрос в том, сколько вы хотите зарабатывать. Если бы Голдман хватало $10/тыс в мес:))) Они же хотят рубить мильярды. А сложность зарабатывания как раз растет по экспоненте вместе с объемом.
Тимофей Мартынов, кто мешает голдманам сделать 10 тысяч ботов, которые рубят по 10 тыс $ в месяц :)
Поздравляю с заходом в алготрейдинг! :)
avatar

vito333

«Хочешь достигнуть того, чего раньше никогда не достигал, начни делать то, чего ты раньше никогда не делал!» :) А вообще все здесь на форуме, кто поставил жесткие цели и выделил уйму времени все равно пройдет по всем граблям, которые здесь обсуждают. Раньше ты говорил что алготрейдинг не для тебя, сейчас в тебе детский азарт.

«Никогда не говори НИКОГДА» ;) еще одно лично проверенное правило жизни :)
Дмитрий Интрадей, я и не говорил «никогда». Просто мне впадлу всегда было писать программы
Тимофей Мартынов, тогда и не начинай программить, иначе затянет на многие годы.
> Например, как толково найти последний максимум на графике

ответ банальный — фракталы =)
Всё уже давно придумано. См. индикатор фрактальных экстр. и мин.
Лично TSlab в глаза не видел, но этот индюк штука базовая. Должен быть.
Сам выбрал WLD (только начал). Но с программированием дружу давно, а вот кубики крашеные раскладывать задолбался бы. Это ж сколько их получится! =)
Fry, платный WLD юзаешь?
Тимофей Мартынов, попробуй сменить в своем сыром алгоритме бай на сел, а сел на бай. Ради интереса, выложи, что получится из этого.
И по поводу последнего максимума — минимума, есть индикатор ZigZag.
Aldaganov, хорошая мысль сливает то он стабильно
Aldaganov, просто так сменить бай на селл не получится:) То есть это получится только в теории но не на практике=)
Тимофей Мартынов, неа. Ломаню 5-ку поставил. Разберусь, определю нужно-ли мне оно и куплю. $800 — первый вход, потом подписка дешевле. Да и будут какие-нибудь акции, скидки, наверное.
Метатрейдер пробовал поначалу, но в нём тесно. Очень убогий макроязык.
Омега — это чудо из 2000-го года (не развивается).
Метасток — вообще прошлый век! Жуть.
S# — слишком муторно для начала. Хочется сразу что-то получить на выходе =)
Тимофей Мартынов, для тестирования достаточнож влд с рутрекера.
В нем нет блок-схем, но там свой визуальный редактор есть
Fry, а ты попробуй, можешь здорово удивиться
Прикольно, я чутог знаю граль сообщу лично в скайп )))
avatar

PahaPCT

молодец, правильный выбор, если есть вопросы по технической реализации поставленных задач можно на форуме тслаб спросить, отвчают быстро и по теме, и вообще тех поддержка у тслабовцев на высоте!
avatar

ZooR

Может под это дело сделать на смартлабе раздел «тесты», чтобы туда подобные посты писали. :)
avatar

ab_trader

ab_trader, есть тег «торговые роботы». По нему можно все найти
Тимофей Мартынов, это да. Но есть еще несколько тэгов типа алготрейдинг, бэк тестинг, тестирование систем, тестирование стратегии, МТС и т.п. В общем кто во что горазд. А так были бы алготрейдинг, тесты, роботы и т.д. все в одном разделе и на одной rss-ке.
Тимофей, на поле программы собирайте блоки по смыслу в аккуратные и ровные группы. Это поможет потом при написании уже более сложных и зарабатывающих систем))))
И советую уже использовать TSLab 1.2, возможностей там не в пример больше. Группы по смылу можно объединять и «сворачивать», что бы не отвлекали.
Николай Лазарев,
1. я скачал ТС Лаб с сайта. Разве у меня не посл версия? Или тслаб 1.2 это более ранняя версия?
2. Я не допер как рисовать прямоугольник в редакторе, чтобы выделить функционал в отдельный блок.
Тимофей Мартынов, Доступны обе версии. 1.2 более новая. Это пререлиз forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=48153#Post48153
Тимофей Мартынов, Объединять можно только в новой 1.2 версии.
При кажущейся простоте программы она всё же требует некоторого навыка в работе. лучше пройти обучение www.tslab.ru/soft/learning/ или попробовать научиться самому по видеоматериалам www.tslab.ru/soft/video/ (для старой версии).
Николай Лазарев, спасибо. сохранил
Тимофей Мартынов, Не за что, обращайтесь. Вообще же форум программы достаточно «живой». если есть проблемы имеет смысл написать на их форум. Опытные пользователи часто помогают и техподдержка постоянно присутствует forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=10&page=1
Кубики это эпическая хрень которая не перестает радовать. Тут на картинке наверно целых 10 строчек в сишарпе и 3 в амиброкере.

Предлагаю термины в словарь — кубокодер (по известной аналогии) и кубиквант.
avatar

quant_trader

nfxzhzh, не мелите чушь
avatar

ZooR

ZooR, Просто программа лишает работы некоторых программистов разводил
Николай Лазарев, согласен )), а хорошие програмисты и так с работой )
avatar

ZooR

ZooR, И вообще скоро целая индустрия втюхивания суперпупер ботов «прикажет долго жить». Боты будут доступны любому неглупому человеку.
Николай Лазарев, ценность бота в идее, которых дефицит. Разную лажу типа индикаторов я как бы за идеи не считаю, ковыряйтесь там сами с кубиками.
nfxzhzh, Конечно ценность именно в идее. Остальное только способы реализации.
Николай Лазарев, в этом смысле я согласен. Лучше человек будет всякую хрень кубиками рисовать забесплатно чем тратиться на прогера чтобы кодить ту же фигню.
ZooR, это Вы ее мелете. Кубиками :)
nfxzhzh, вот код обычного ХАЙ ЛОУ

using System.Collections.Generic;

using TSLab.Script;

using TSLab.Script.Handlers;

using TSLab.Script.Optimization;

using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.Samples

{

public class HiLoSample: IExternalScript

{

// Параметры оптимизации для длинных позиций задаются при помощи типа OptimProperty.

public OptimProperty HighPeriod = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);

public OptimProperty LowPeriod = new OptimProperty(10, 10, 100, 5);

// Параметры оптимизации для коротких позиций так же задаются при помощи типа OptimProperty.

public OptimProperty Low2Period = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);

public OptimProperty High2Period = new OptimProperty(10, 10, 100, 5);

public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)

{

// Вычисляем максимумы и минимумы.

// Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизация.

// При неиспользовании кэша увеличивается объем обрабатываемых данных, что ведет к сильному замедлению оптимизации.

// Следует учесть, что необходимо перечислить абсолютно все изменяемые переменные используемые в вычислениях.

// Не соблюдение этого правила приведет к некорректной работе и результатам оптимизации.

IListhigh = ctx.GetData(«Highest», new[] {HighPeriod.ToString()},

delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, HighPeriod); });

IListlow = ctx.GetData(«Lowest», new[] {LowPeriod.ToString()},

delegate { return Series.Lowest(source.HighPrices, LowPeriod); });

IListhigh2 = ctx.GetData(«Highest», new[] {High2Period.ToString()},

delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, High2Period); });

IListlow2 = ctx.GetData(«Lowest», new[] {Low2Period.ToString()},

delegate { return Series.Lowest(source.HighPrices, Low2Period); });

// Берем основную панель (Pane).

IPane mainPane = ctx.First;

// Отрисовка графиков.

mainPane.AddList(string.Format(«High({0}) [{1}]», HighPeriod, source.Symbol), high, ListStyles.LINE,

0x00ff00, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

mainPane.AddList(string.Format(«High2({0}) [{1}]», High2Period, source.Symbol), high2, ListStyles.LINE,

0x00ff00, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);

mainPane.AddList(string.Format(«Low({0}) [{1}]», LowPeriod, source.Symbol), low, ListStyles.LINE,

0xff0000, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

mainPane.AddList(string.Format(«Low2({0}) [{1}]», Low2Period, source.Symbol), low2, ListStyles.LINE,

0xff0000, LineStyles.DASH, PaneSides.RIGHT);

// =================================================

// Торговля.

int barsCount = source.Bars.Count;

for (int i = 0; (i < barsCount); i++)

{

IPosition le = source.Positions.GetLastActiveForSignal(«LE»);

if (le == null)

{

// Если нет активных длинных позиций, выдаем условный ордер на создание новой позиции.

source.Positions.BuyIfGreater(i + 1, 1, high[i], «LE»);

}

else

{

le.CloseAtStop(i + 1, low[i], «LX»);

}

IPosition se = source.Positions.GetLastActiveForSignal(«SE»);

if (se == null)

{

// Если нет активных коротких позиций, выдаем условный ордер на создание новой позиции.

source.Positions.SellIfLess(i + 1, 1, low2[i], «SE»);

}

else

{

se.CloseAtStop(i + 1, high2[i], «SX»);

}

}

}

}

}

или 9-11 кубиков ))

10 строчками и не пахнет )), не убедили
avatar

ZooR

ZooR, Вы несколько передергиваете добавляя конструкции которые идентичны в любом коде страты, код отрисовки и комментарии.

Торговой логики тут:
4 оптимизационных параметра
4 переменных
4 строчки сигналов

В амиброкере это займет если говорить о торговой логике строк этак 8 если писать размашисто и читабельно.

Хотя код ТСЛАб доставил, оно вообще доставляет во всех сишарповых но это пока безусловный чемпион в категории минимум смысла на строку.
nfxzhzh, если стандартные кубики убрать, то кубиков потребуется 2-3 ))
avatar

ZooR

ZooR, как только надо будет протестить оригинальную идею все равно придется кодить, Вам или нанятому кодеру не важно.

Код Ами в хорошем стиле

Long_entry=Ref(HHV(H,Optimize(«lb»,10,10,100,10)),-1);
Long_exit=Ref(LLV(L,Optimize(«lb»,10,10,100,10)),-1);
short_entry=Ref(LLV(L,Optimize(«lb»,10,10,100,10)),-1);
short_exit=Ref(HHV(H,Optimize(«lb»,10,10,100,10)),-1);

Buy=H>Long_entry;
Sell=L<Long_exit;
Short=L<Short_entry;
Cover=H>Short_exit;

BuyPrice=Long_entry;
SellPrice=Long_exit;
ShortPrice=Short_entry;
CoverPrice=Short_exit;

Причем мы вальяжно описываем даже цены по которым исполняется ордер.
nfxzhzh, знать C# было бы не плохо, согласен
avatar

ZooR

ZooR, не уверен. Толпы квантов справляются без сишарпа. Только российская алготусовка считает что это индустриальный стандарт.
nfxzhzh, у нас и выбирать-то особо не из чего, да и не програмист я ), хотя в метатрейдере и метастоке ранее системы писал, начинал с них, теперь только тслаб и визуальный редактор, до C# не дорос ещё ), и разбираться лень, по метатрейдеру например учебник отличный с примерами, может и для тслаб что нить появится когда-нить…
avatar

ZooR

ZooR, я тоже не программист но приходится.

Если так нравится именно побарный цикл с сишарпом то посмотрите WL что ли, на меня отечественные поделки (тслаб трейдматик) произвели плохое впечатление. Таи и коммьюнити большое англоязычное и учебник.
nfxzhzh, с велсом тож разбирался, правда с 4.0, но подача заявки текстовым файлом — это прошлый век, да и по английски всё, копаться долго… имхо
на тслаб уже 1.5 года, работает стабильно, месяцами можно не заходить на сервер и всё будет работать, сама запускается, отключается, перезапускается, русскоязычная оперативная поддержка…
другой уровень в общем, имхо
avatar

ZooR

ZooR, 4.0 это же паскаль. Новые версии на сишарпе а интегрироваться что по апи что по тексту это на выбор.

Ну если оно работает так хорошо то может и есть смысл. Но рисечить на этом это мне кажется несколько странно.

Впрочем имхо как обычно.
nfxzhzh, да, паскаль, новые не смотрел и у них лицензия стоит несколько тысяч баксов, если мне память не изменяет
avatar

ZooR

nfxzhzh, в общем самое главное — это результат, и удобство в решении поставленных задач, и язык програмирования знать нужно
avatar

ZooR

nfxzhzh, Маленькое уточнение: А сколько стоит амиброкер лицензия? (Пиратки не в счёт, это тема для СК)))) И на каком языке интерфейс?
Николай Лазарев, 279$ дорогая про версия, обычная дешевле 199$. Интерфейс на английском но очень простой.

Вы считаете бесплатность и русскоязычный интерфейс достоинством? Первое без комментариев в стране где все сидят на нелегальных операционках, второе как бы не достоинство так как русификации кривые, минимальный языковой багаж надо иметь.
nfxzhzh, TSLab не бесплатная (для торговли). Месяц около 1000, в зависимости от брокера.
Насчёт русификации западенских программ не знаю ничего, но TSLab это отечественный продукт и соответственно всё на русском. удобно.
nfxzhzh, другое дело, чтобы сделать этот кубик — без програмиста не обойтись, за что их труд и уважаем
avatar

ZooR

ZooR, позитивно, создавайте рабочие места. Скорость разработки можно представить. И расшаривание идей с программером если ценные таки возникнут.
nfxzhzh, та вроде делают пока и многое бесплатно, за что им огромное СПАСИБО
avatar

ZooR

nfxzhzh, да уж, кубиками и стрелочками рисовать программу — это ад.
ivan_petrov, Это несложно, если умеючи. Куда проще чем кодом. И нагляднее и проще вносить коррективы.
Николай Лазарев, у меня глаза на лоб лезут от количества пересекающихся линий на вышеприведенной картинке. Вообще не понимаю как в ней что-то можно контроллировать.

А кодом — все просто и понятно. Красота.
ivan_petrov, Это вопрос скорее привычки и навыка. Лично мне несложно, но это не значит, что кому то так лучше. Но если не умеешь кодом, то это лучшая возможность написать бота самостоятельно.
ivan_petrov, причем они потом все равно будут вынуждены писать код когда дорастут до уровня когда кубиков станет недостаточно. Если конечно дорастут.
nfxzhzh, радуют такие перцы, как ты
«Пробовал?» — «НЕ! Но хрееень!»
Николай Лазарев, эт врядли, всегда будут любители «халявы» (коробочки с чудо — роботом) и те, кто будет удовлетворять этот спрос ))
avatar

ZooR

ZooR, да, к сожалению
:-) Матвей — оказывается ты побывал на блоге tradersclub. И вот положительный результат на лицо: буквально в 3 абзацах есть «подумал» «придумал» «однозначно, что это не работает»
Еще пару заходов на тот ресурс или ему подобные и смарт-лаб недосчитается вискитрейдеров и пары аналитегов с первой страницы, включая мальчиков в красных кепачках (на арендованных феррарях)
Так что, бро, ты осторожнее по интернету броди — тутошние бацаны с бабочками могут не понять :-)
(без обид — настроение тяпничное)
avatar

gambler_max

gambler_max, впервые слышу по трейдерсклуб. Всю инфу почерпнул на смартлабе.
Тимофей Мартынов, да лана — пару дней ты написал сам, что был на tradersclub (в блогах) и типа это не твой путь :-)
+4 )))) А мне вот понравилось. Мне нравится как Тимофей легко берется за проблему и не ленится все это описывать. Не знаю, зачем ему это нужно, но читать прикольно )))) Если моя системка прикажет долго жить, то тоже придется примерно тем же маршрутом, что и Тимофей топать… Хотя я и без блок-схем свой алгоритм записал, и еще несколько идей тоже записывал без блок-схем… Хотя вроде как образование (Прикладная математика) обязывает все это дело любить, но… Чот как-то не особо. Вообще же торговый алгоритм не должен быть очень сложным (вроде как и блок-схемы ни к чему), как мне кажется, хотя может мне просто повезло… Самый сложный алгоритм у меня по Ри… Очень мозгоразрушительный инструмент. По другим инструментам все гораздо проще… А в Ри столько всяких условий… И параметры периодически нужно корректировать под рынок, но это ко всем инструментам относится.
avatar

Borrris

Borrris, ну у меня тож ж образование «техническая кибернетика». А программировать никада не любил.
Тимофей Мартынов, Мне нравится легкость, с которой ты берешься за что-то и делаешь. Кажется, что тебе все интересно, и все легко дается. Вот мне этого не хватает… чем дальше тем больше. Вроде как я завидую ))) Белоснежной завистью )))
Убери усреднение убытка и результат будет на много лучше
avatar

my_profit

my_profit, это все пространство для опытов:)
Тимофей Мартынов, согласен!
Тимофей Мартынов,
>хочу стабильно зарабатывающий алгоритм
Цель достойная. Учитывайте, что путь к ней занимает порядка 2-5 лет (если делать всё самому и с нуля).
знакомый программер поглядев сказал что (цитата) «uml это заебись но все труЪ-программеры его ненавидят еще с институтов и поэтому никто и никогда и ни за что не будет делать ничего через что-то похожее на uml когда в натуре проще 3 строчки кода на языке написать»
avatar

karapuz

Молодец, Тим, поздравляю, всеж торговля на глаз руками потихоньку уходит в прошлое))))

Сам до ТСЛАБ не добрался, пока не вижу смысла.
avatar

Shamoi

уж для начинающего-то Трейдматик в 10 раз проще!
Не знаю в чем лучше или хуже, но легче точно.
avatar

Olenevod

Мне вот тоже кажется, что в таком количестве кубиков запутаться можно.

Я тестировала идеи в экселе по столбцам:
1. Условие для лонга, 0 или цена покупки.
2. Условие для шорта, 0 или цена продажи.
Дополнительно условия для закрытия, если они отличаются.
3. Если предыдущий 0 и «1» <> 0, тогда 1.
Если предыдущий 1 и «2» <> 0, тогда 0, иначе равно предыдущему.
4 наоборот для шорта.

Самое сложное было описать кривую капитала. Т.е. там такое четырёхэтажное условие, в которое сразу записываешь и проскальзывание и комиссию, если 3,4 меняют значение, но и изменение прибыли/убытка разное в случае, если позиция не меняется, если происходит вход, и если выход разные, иначе 0.
Протаскиваешь спокойненько всю таблицу этими формулами и на последние три столбца (лонг, шорт, оба) делаешь график.
Может, я и не очень понятно объяснила, но по крайней мере это только шесть-семь формул, и менять потом надо только первые два для изменения условий. Я там и лесенку делала, это значительно утяжеляет формулы, но всё реально )))
Тимофей, что значит — усредняется на убыток?
Никифор Иванович, Пример: открыл лонг 1 контрактом, а цена ушла ниже на0,1 %, значит добавляем ещё один контракт в лонг. опять цена пошла ниже на 0,1 %, опять докупаем один контракт в лонг. Чтоб средняя цена покупки уменьшалась.
— Вариант 1. И тут, ура! цена пошла в гору. Слизываем с рынка жирный профит))
— Вариант 2. И тут @ля((( цена опять пошла вниз уже основательно. Срабатывает стоп и фиксируем жирного лося.
Николай Лазарев, ясно, т.е. пирамидинг это усреднение на прибыль?
Никифор Иванович, Ничего не знаю насчёт «пирамидинга», но усреднение это опасная игра.
«Хочу стабильно зарабатывающий алгоритм» — хорошее желание :) А вот записывать шаги, создавая мануал, это сильно. Никак не могу приучить себя к этому.
Забавно, Муханчиков переходит на ручную торговлю, а Мартынов переходит на роботов)))
avatar

val

на написание первого роботоспособного бота у меня ушло 7 месяцев… начал в декабре… закончили и запустил в торги в июне… и то по чистой случайности написал… зато следующие 2 бота написались очень легко — месяцев за 6
avatar

ves2010

Мартынов отстает от среднестатистического смартлабовца года этак на полтора)
Александр Лобанов, Ну ведь и купил и держи это тоже алгоритм. И любой фундаментальный анализ немыслим без правил входа и выхода в рынок которые сами по себе являются алгоритмом.
А Это все говорит о чем? А это все говорит о том… что фондовый ранок… и в частности РТС… превращается в унылое ам… о. И трендовые стратегии работают все хуже и хуже…
Если даже Тимофей… начал снова испытывать контртрендовые стратегии с усреднениями убыточных поз :) Толи еще в переди…
avatar

Contrarian

и вообще… как показывает практика… зарабатывать каждый день по чуть чуть… это утопия. Ограниченные прибыли с неограниченными убытками. Если зарабатывать каждый день скажем по 100 пунктов по РТС… и реинвестировать их… обогатитесь )))
avatar

Contrarian


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP