<HELP> for explanation

Блог им. lupiv

Цикличность влияния мировых бирж на наш рынок

Практически каждый активно торгующий трейдер подмечал, что наши рынки зачастую ходят нога в ногу с базовыми мировыми биржевыми инструментами- американскими индексами акций, евродолларом, за котировками нефти и золота. Но такая зависимость не носит устойчивого характера. Она может меняться во времени. Иногда усиливаясь, а иногда совсем сходя на ноль.
 
Можно предположить, что такая зависимость циклична и может поддаваться анализу. Хорошим примером такой цикличности может служить график помесячной корреляции индексов ММВБ и S&P500. Корреляция между двумя инструментами измеряется в отдельный календарный месяц, а результат наносится на график. Из которого выходит, что пики зависимости происходят примерно через три месяца. Следующий такой пик состоится в конце года. Этот факт стоит взять на заметку отечественным спекулянтам.
Цикличность влияния мировых бирж на наш рынок 
Зависимость нашего рынка от поведения нефтяных котировок присутствовала всегда. Но такая зависимость никогда не была запредельно или стабильно высокой. Судя по графику помесячной корреляции в этом году, она вообще стремится к нулю. Особенно в конце и начале года. Поэтому нефть нам сейчас не помощник в определении направления движения. За нефтяными котировками наш рынок хорошо ходит только весной.

Цикличность влияния мировых бирж на наш рынок
Зависимость от котировок золота у нашего рынка еще ниже, чем от нефтяных цен. Она если и присутствует, то периодически. Причем явственно обнаруживается факт отсутствия такой корреляции в середине каждого квартала. Из чего можно сделать вывод, что в ноябре на золото можно не обращать никакого внимания.
Цикличность влияния мировых бирж на наш рынок 
А еще один любопытный факт в том, что зависимость нашего рынка от серебра почти всегда выше, чем от золота. Что довольно парадоксально, поскольку серебре изначально ходит за золотом.
 
 

И не жалко времени? Вам бы в гидрометцентр, может хоть погоду угадывать начали бы)
avatar

Timour

Timour, а тебе в говномесы, не?

там бы ты с такими же утырками тусил

вместе веселее, чо )))
а первый график можете например с 2000 года вывести?
avatar

Konstantin

Вы хоть знаете кто вам тут пишет обзоры по ФР и даёт ценнейшие советы и прогнозы по поводу его дальнейшего движения!? Это человек умудрился потерять 100% своих денег [внимание!] в ПИФах! Вложив все свои сбережения в единственный в мире ПИФ, потерявший почти 100% денег своих клиентов — Юниаструм!

Слушайте его внимательно и мотайте на ус, конспектируйте и запоминайте! Он плохого не скажет, он уже 15 лет на рынке!
avatar

Dr-Loss

Dr-Loss, зато интересно и необычно

а ты сколько просохатил?
AlexInvestor, жалкая проекция.:) Суть в том, что я не пишу ежедневные обзоры и никого торговать не учу. Учат торговать только те, кто не умеет торговать.
Dr-Loss, Уточним. Не в ПИФах, а в ОФБУ. Не 100%. В итоге там отдали какую то часть. Ну и это были не совсем мои деньги. Деньги были другого человека, который полностью доверял моим советам.

А читать или нет- личное дело каждого. Пусть даже и с целью анти-сигналов :-)
avatar

lupiv

Расчеты в студию, пожалуйста.
Вызывают сомнения плавность построенных графиков, отсюда вопрос — источники данных и методы расчета корреляций?
avatar

repotrader

repotrader, Графики сглажены для наглядности. Если построить столбиками, то не будет такой красоты.
Расчет корреляций велся в Экселе встроенной функцией КОРРЕЛ. Брался к примеру январь индекса ММВБ, затем каждый день января соотносился с таким же днем на других индексах. Оба массива данных сравнивались и получались данные за январь. Так же по всем месяцам.
avatar

lupiv


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP