<HELP> for explanation

Блог им. BladeRunner

Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно


Добрый вечер госопда.
 
Вдохновился я просмотрев видео от компании Волфикс - http://smart-lab.ru/blog/video/86700.php. Все красиво расписано, однако меня больше всего впечатлил объемный срез конракта. Вот мой вариант
 
Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно
Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно

 
И РТС
 
Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно
 

И понял я вот что — как только цена уходит в «пустоту» — зона отсутсвия интереса, готовься занять позицию. Это и есть идеальный вход. Раз пружину оттянуло вниз  - я покупаю от уровня 140 000 со стопом в 139 500 и горизонтом 147 000. 


Логика железная — если то, что мы наблюдаем на рынке это — глобальный шорт — то от никогда не происходит без финального тестирования в последний объем (если так — у уровня и перевернемся).

Если это глобальный шейкаут перед апсайдом — то мы займем лучшую из возможных позицию!
 
P.S Модель разворота 2009 года, специально для GUNFU

Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно
 
Идея такая же — набирается НЕРЕАЛЬНАЯ ГУЛЬКА, затем идет красивый шейкаут. Причем объем набран именноередпадением:
 
Торговая идея. Длинная позиция по фьючерсу РТС - СП500 краткосрочно


 

Очень хорошо, молодец. Я тоже сегодня смотрел их видео и обратил внимание на это. Кстати в их анализе практически во всех активах была аналогичная картина. Но вывода они не сделали, типа вроде они зашортили и теперь просто смотрят. В диапазоне 143к крупный участник набирал синтетический пут. Думаю он резко перевернется в коллы.
GUNFU, Спасибо за добрые слова. Стараюсь.

По картине накопления, ребята — посмотрите дно 2007 года — схема одна и таже — набор объема — выгруз пассажиров и наверх. Но тут пародокс в том, что физика рынка не позволит уйти сильно вниз не «ткнувшись» в шортовый объем (должна произойти защита интереса).
BladeRunner, сможешь картинку за 2007г показать?
GUNFU, Выложил, только я ошибся — не 2007 — 2009 конечно! Дно кризиса так сказать. Нынешняя ситуация отличается только тем, что мы на хаях.
BladeRunner, парни, всегда перед сменой асти происходит кидок… от объеа… важно техникой его подкрепить и понять смену масти )
GUNFU, А почему картинка одна и таже. Тут я думаю все просто — флагман всех бирж — /ES ну и FESX можно посматривать. Как противоположный инструмент с обратной корреляцией смотрим индекс доллара — USDX (https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml;jsessionid=A5D7AA85E201A2EE0F63A0300D2402CC?specId=194#data).
GUNFU, Канешн )) Щас будет!
BladeRunner, сейчас наверное все-таки не глобальный шейкаут перед апсайдом? А локальный? По опцикам ниже досок графики с ОИ.
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-12.12&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
GUNFU, А вот тут вы можете обновить мою прошивку по опционам. Я совсем нуб в них. Думаю новичкам тоже будет интересно выслушать ваш рассказ о том, что на самом деле «говорят» эти цифры и графики на опционном деске. Активность? Какой алгоритм анализа этой информации?
GUNFU, По теме вашего вопроса — глобальный или локальный?

Мои многочисленные лоссы научили меня, что я не футурист и не прогнозист. Анализ делаю краткосрочный — от уровня до уровня. Как цена пойдет и что сделает дальше — это за гранью моей компетенции.

Да так и проще на самом деле — концентрируешься на объективной информации — а именно: есть объем, цена ниже, будет тест или пробой. Что будет дальше — поживем увидем ))
BladeRunner, был такой пост когда проходили вниз Вульф на 143к smart-lab.ru/blog/86241.php Сам видел в стакане 145 страйка коллов, как на падающем фьюче, по цене ниже расчетной (он тазик подставлял ему наливали с удовольствием) кто-то крупный натарил 29000 шт коллов. Предполагаю, что рынок вниз он и двигал продавая еще и базовый актив (фьюч РТС). Таким образом у него образовался синтетический пут на 145 страйке, на котором он и заработал. Теперь вопрос, что с этим огромным путом он будет делать сейчас? Думаю, он будет откупать назад свои проданные фючерсы, двигая цену назад. Зарабатывая теперь на чистых коллах. Цель 145к.
Синтетический пут
sites.google.com/site/cocegru/opcionnye-strategii/synthetic-put
Возможные действия до истечения опциона

закрыть одну из сторон стратегии, в расчёте на то, что оставшаяся сторона будет приносить прибыль;
закрыть опционную позицию в прибыли;
закрыть опционную позицию между точкой безубыточности и ценой исполнения. Таким методом инвестор может вернуть часть уплаченной премии;
сократить опционную позицию.
GUNFU, Спасибо за информацию. Сейчас буду разбираться! Всегда были интересны опционы и «подсказки — следы» которые они оставляют на рынке.

А вот скажите мне, уважаемый GUNFU, действительно ли можно создать такую стратегию, при которой тебе неважно куда рынок идет — важно что он двигается и на этом ты зарабатываешь? Делая длинное предложение коротким: позиция, которая дает прибыль при движении рынка.
BladeRunner, такие есть. Но там другие риски и маржа маленькая.
Для 3 графика (РТС) для анализа внизу объемов не хватает.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP