<HELP> for explanation

Блог им. morant

Расскажите - откуда такой оптимизм

Тут вероятно есть люди, видящие подноготную. Ну, большие объемы в акциях, составляющих индекс, например. Или еще какой легкий инсайд.

У меня последние 2 недели несколько глобальных непониманий:

1. Вола реализованная растет, рынки начинают ходить — у нас IV падает
2. Рынки свалились с 150 до 138 — вола даже не выросла, а припала 
3. Амерский викс на хаях за период, рост дикий. (скокро будет больше чем наша айви :)
4. Амеры падают в вечерку — мы стоим на месте. утром амеры делают отскок на 1-2п по СИПу — мы как ужжаленные даем +0.5%
5. Сейчас амеры отбовляют лои — мы рвемся вверх.

Есть идеи?

PS: плюсаните плз 
 

Держи плюс за эмоционально насыщенный пост.
avatar

the_alpha

просто параллели не всегда работают. просто прими это. это так.
dimano, позитив сквозит. Особенно если системы арбовские, то неэффективностей за неделю было больше чем за весь последний год. То есть мы должны были бы на 10% ниже уже быть с волой 35-40… Ну если принимать предыдущие регрессии. Да, параллели могут не работать, но для этого есть причины. О них и спрашиваю.
morant, Все просто. Корреляция всех задолбала и устраивают ТИПА раскорреляцию. Отсюда и движения.
avatar

IliaM

какой позитив. у амов годовая свеча ростовая, а у нас феолетовая!
avatar

Maksa

больновато шортам то в газике
ну к примеру такое объяснение: амеры выросли ни на чем, а теперь естественно припадают. а мы за ними не торопились и оказались правы -> воле расти не на чем, пока у нас сохраняется статус кво.
+ мы торгуем будущий отскок (разворот) янки, ведь он же когда то будет). Причем не первый день:), что для ФРР, торгующего с их спотом 15 минут, весьма типично.
Каленкович Алексей (enki), очень грамотное объяснение.
Кстати, последний раз индекс ММВБ был на текущем уровне 3 августа.
Посмотрим на СиПи на дневной график — и что? Последний раз на текущих они торговались тоже 3 августа.
У меня уже даже conspiracy theories появляются вроде
«ВТБ с портфелем на грани нарушения норматива Н1, и ВЭБ просто держит рынок, т.к. он пустой сейчас как барабан. Объемов особо нет.»

или «Прокурорский общак застрял в лосях, и надо разгрузить по нормальным ценам. Поэтому пока прокуроры фшортили сип, и гребут там деньги, выводя тем самым капитал на счета interactive brokers, здесь акции сливаются пенсионным фондам, заботливо вставшим на биды»

ну и в этом духе…
еще можно добавить рубль как скала
avatar

G_20

пять часов торгов — оборот на МАМБЕ 16 с половиной ярдов… срамота, Газик двинули и рынку упасть не дают, отвернутся от монитора на «покурить» и рухнет весь этот «глиняный колосс»
Неправда СИПИшный VIX стоит зажатый! Его не пускают. Видать толпа накупила (в т.ч. и я) и держат теперь большие продавцы.
Вчера на падении VIX топтался на месте. Ему не дели сдвинуться.
раз мы игнорируем внешний фон значит заходят большие дяди и жди скоро хорошего роста
avatar

nikula

nikula, Ну ХЗ… в 2H2007-1H2008 мы тоже долго шли против течения… потом 2008й показал кто прав…
morant, енто было тогда, я уже не помню когда мы так были лучше рынка, время всех рассудит…
Последний раз такая раскорреляция была как раз на сдвиге времени… мы просто не успеваем захватить падение… когда все падают мы уже не торгуем…
Вообще перед погружением не мешало бы и отскочить куда-нибудь в район 141200-141500.
avatar

Киса

Ну дык кукл и тянет повыше чтобы все поверили в отскок.
avatar

aldo

aldo, значит мы с куклом одинаково мыслим)
Прими как данность. Рынок всегда прав. Возможно возвращаются какие то деньги на рынок или ещё какие, неизвестные нам причины. Но всё это абсолютно не важно. Важно только движение цены.
Это Вася выкупает проливы, чтобы спор выйграть
avatar

Costa

Не, ну просто идиотизм ) можно просто посчитать спред между СИП и РИ. При валеве — он должен увеличиваться, т.к. мы всегда ходили быстрее… а сейчас… :(
avatar

morant

morant, ну собственно, то же самое было весной этого года. Рынок валился довольно долго и нудно (по крайней мере весь апрель), а implied volatility вместо того, чтобы расти, падала. Такой вот теперь рынок стал. Не удивлюсь, если через несколько лет и улыбка волатильнсоти симметричной станет…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP