SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. igorius
Кукл зубастый – робот обыкновенный.
- 17 июня 2011, 17:18
- |
Многое сказано и написано о Кукле, о его хитрости и коварстве, о способности видеть весь рынок и творить бесчинства, забирая стопы. Вот и я хочу выразить свое мнение, может оно атеистично и люди просветленные приоткроют мне глаза на всю или части картины. Я не спец по роботам, а просто наблюдатель в процессе торговли акциями на NYSE.
Кукловедение. Молот роботов.
Догмы:
Движения робота:
1. БАЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – синхронизация с индексом.
Когда рынок стерилен, отсутствуют живые трейдеры или их объемы незначительны, можно увидеть медленное движение цены маленьким объемом по одному пункту вверх или вниз, или в бок, повторяя тренд индекса. Робот сам у себя покупает\продает маленькими объемами, тренд рисуется и заманивает охотников за прибылью.
Основные признаки:
А) Маленький и одинаковый объем.
Б) Цена движется синхронно индексу. Плавно, по пункту в единицу времени, образуя ступеньки.
Экономика робота: работает в ноль или с небольшим убытком.
Цель робота: Заманить живых трейдеров рисуя оправданный глобальный тренд.
Из базового движения, когда входит в позицию хоть один трейдер, могут родиться еще 2-ва движения, при входе по тренду – разворот, при входе против тренда – рывок.
2. РАЗВОРОТ.
Когда трейдер входит по тренду в базовое движение, то тренд резко разворачивается и цена идет в другую сторону.
Механика робота: Допустим, робот движет цену вверх, перемещая объемы заявок спроса и предложения (челюсти) вверх и когда трейдер покупает одну заявку, то он уменьшает предложение робота на одну заявку (выбивает зуб с верхней челюсти) или открывает роботу шорт. Теперь робот должен закрыть шорт, купить по более низкой цене и заработать. Соответственно он направляет челюсть вниз до момента закрытия шорта, пока кто-нибудь не купит, а купить могут, когда цена опустится на пункт или на 10-ть, а может и вообще желающих не будет, тогда робот поведет цену вниз. На индикатор он в этот момент не смотрит, может дойти до стопов и купить их все, тем самым закрыть шорт и войти в лонг и повторить такое же движение в обратную сторону. В любом случае если он просто закроет шорт, то поведет цену в, то место где она должна быть согласно его функции синхронизации с индексом и тренд роста продолжится.
Экономика робота: ну понятно, он с помощью силы челюстей идет против трейдера и рано или поздно закрывает свою позицию с плюсом.
Основные признаки движения:
1) Резкая смена тренда, особенно актуально, когда индикатор не меняет направление.
2) Повышение объема, понятно, к объему робота добавился объем трейдера.
Как заработать трейдеру:
Ситуация1. Трейдер, увидел ровный тренд на маленьких объемах и решил войти, хотя лучше не входить. Тогда нужно войти небольшим объемом и если тренд пойдет выше, не дернувшись (чуду подобно), то можно потом и добавлять. Чаще цена показывает повышенный объем и разворачивается (здрасте – я ваш робот), что ж дальше можно ждать, сколько вам здоровье позволяет (я люблю 10 пунктов), что кто-то откроет шорт, тем самым закрыв шорт робота, и робот вернет цену в лоно тренда. Но нужно понимать, что народ может захотеть откупить просадку замечательного тренда и увеличит шорт робота, что будет двигать цену все ниже и ниже.
На таймфрейме видно как я общался с Куклом. В такие моменты чувствуешь себя художником, рисующим графики за свой счет.
В общем, заработать в этой ситуации можно, если кто-то, с большим объемом, чем вы, присоединится к вашей компании с Куклом и откроет позицию против вашей. Кукл как слепая Фемида взвесит на весах, и возьмет с собой косить бабло того у кого меньше денег, в общем поступит по христиански.
Ситуация2. Трейдер увидел ровный тренд на маленьких объемах, S&P идет ровно тренду, и тут возрастает объем, цена разворачивается и идет вниз, потом останавливается на большом объеме и опять идет вверх. В этот момент можно открыть лонг, и если тренд не дернется, то значит, ваш объем не закрыл позицию робота, и он берет вас с собой. Если развернется, то нужно рассчитывать на стечение обстоятельств или попросить друга-трейдера открыть противоположную позицию (Как говорил М.Милкен «А на ком мы будем тогда зарабатывать, если не на друзьях?»).
3. РЫВОК.
Когда трейдер входит против тренда в базовое движение, то цена продолжает двигаться дальше или резко поддерживает тренд.
Механика робота: Допустим, робот с помощью челюсти двигает цену вверх, либо следует своему индексу или закрывает ранее открытые лонги. Трейдер в этот момент продает акции (открывает шорт), соответственно робот покупает у него и открывает лонг или увеличивает открытую позицию по лонгу, понятно, что он сразу поднимет цену еще выше и будет это делать, пока не закроет открытый лонг. Нужно помнить, что в момент открытой позиции на ведущий индекс он не обращает особого внимания, но когда он ее закроет, то синхронизирует по функции цену с индексом. При таком рынке робота я пробовал продавать по 100 акций, как только цена поднимается на 1 цент, в итоге на каждое мое действие робот двигал цену все выше и выше, хотя S&P шел в другую сторону.
Экономика робота: Когда трейдер открываете роботу позицию, он двигает цену в противоположную сторону, пока кто-нибудь не закроет ее с прибылью.
Как заработать трейдеру:
Ситуация1. Трейдер увидел ровный восходящий тренд или почти ровный на маленьких объемах. Лучше не лезть с шортом, но если очень хочется, то нужно присоединиться к Куклу с небольшим объемом в момент резкого удвоения объема на росте цены.
4. ПЕРЕСТРОЙКА РОБОТА
Как я предполагаю, такое движение бывает редко, например когда входит крупный инвестор и резко выкупает весь объем Кукла (выбивает всю челюсть) или когда роботу меняют вручную уровни. В общем Кукл всем своим объемом начинает поддерживать тренд, и цена тогда щелкает уровни как орешки.
Классический рынок – когда много участников.
Рынок бурлит, большие объемы, много трейдеров, что подтверждается волатильностью. В такие моменты все равно есть два трейдера и один Кукл. Последний взвешивает объемы тех, кто покупает с теми, кто продает и двигает цену в сторону меньшинства (вот парадокс «бедных» но зарабатывающих), но все равно можно увидеть 3-ри переплетенные движения во множестве торговых сигналов и на этом заработать. Именно в таких битвах нужно участвовать трейдерам, но это уже другая история.
З.Ы. С Куклом ты сила, а без кукла пушечное мясо…
Кукловедение. Молот роботов.
Догмы:
- Кукл – это торговый робот.
- Робот имеет челюсти. Челюсти это объемы заявок спроса и предложения, постоянно выставленные в стакане со спрэдом, как правило, в один пункт. Соответственно, верхняя челюсть – это заявки на продажу, нижняя – заявки на покупку. Размер челюстей для каждой бумаги разный в зависимости от популярности трейдеров, соотношение зубов в челюстях постоянно меняется в зависимости от задачи. Челюсти — это сила, с помощью которой робот зарабатывает, и чем они больше, тем он сильней. Всю челюсть мы не видем, а только показанную в стакане.
- Робот привязан к индексу или индикатору, чаще к S&P, хотя бывает всякое (далее к индексу). Это значит, что если на рынке один только робот, без трейдеров, то по бумаге он повторит график индекса.
- На рынке побеждает объем.
Движения робота:
1. БАЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – синхронизация с индексом.
Когда рынок стерилен, отсутствуют живые трейдеры или их объемы незначительны, можно увидеть медленное движение цены маленьким объемом по одному пункту вверх или вниз, или в бок, повторяя тренд индекса. Робот сам у себя покупает\продает маленькими объемами, тренд рисуется и заманивает охотников за прибылью.
Основные признаки:
А) Маленький и одинаковый объем.
Б) Цена движется синхронно индексу. Плавно, по пункту в единицу времени, образуя ступеньки.
Экономика робота: работает в ноль или с небольшим убытком.
Цель робота: Заманить живых трейдеров рисуя оправданный глобальный тренд.
Из базового движения, когда входит в позицию хоть один трейдер, могут родиться еще 2-ва движения, при входе по тренду – разворот, при входе против тренда – рывок.
2. РАЗВОРОТ.
Когда трейдер входит по тренду в базовое движение, то тренд резко разворачивается и цена идет в другую сторону.
Механика робота: Допустим, робот движет цену вверх, перемещая объемы заявок спроса и предложения (челюсти) вверх и когда трейдер покупает одну заявку, то он уменьшает предложение робота на одну заявку (выбивает зуб с верхней челюсти) или открывает роботу шорт. Теперь робот должен закрыть шорт, купить по более низкой цене и заработать. Соответственно он направляет челюсть вниз до момента закрытия шорта, пока кто-нибудь не купит, а купить могут, когда цена опустится на пункт или на 10-ть, а может и вообще желающих не будет, тогда робот поведет цену вниз. На индикатор он в этот момент не смотрит, может дойти до стопов и купить их все, тем самым закрыть шорт и войти в лонг и повторить такое же движение в обратную сторону. В любом случае если он просто закроет шорт, то поведет цену в, то место где она должна быть согласно его функции синхронизации с индексом и тренд роста продолжится.
Экономика робота: ну понятно, он с помощью силы челюстей идет против трейдера и рано или поздно закрывает свою позицию с плюсом.
Основные признаки движения:
1) Резкая смена тренда, особенно актуально, когда индикатор не меняет направление.
2) Повышение объема, понятно, к объему робота добавился объем трейдера.
Как заработать трейдеру:
Ситуация1. Трейдер, увидел ровный тренд на маленьких объемах и решил войти, хотя лучше не входить. Тогда нужно войти небольшим объемом и если тренд пойдет выше, не дернувшись (чуду подобно), то можно потом и добавлять. Чаще цена показывает повышенный объем и разворачивается (здрасте – я ваш робот), что ж дальше можно ждать, сколько вам здоровье позволяет (я люблю 10 пунктов), что кто-то откроет шорт, тем самым закрыв шорт робота, и робот вернет цену в лоно тренда. Но нужно понимать, что народ может захотеть откупить просадку замечательного тренда и увеличит шорт робота, что будет двигать цену все ниже и ниже.
На таймфрейме видно как я общался с Куклом. В такие моменты чувствуешь себя художником, рисующим графики за свой счет.
В общем, заработать в этой ситуации можно, если кто-то, с большим объемом, чем вы, присоединится к вашей компании с Куклом и откроет позицию против вашей. Кукл как слепая Фемида взвесит на весах, и возьмет с собой косить бабло того у кого меньше денег, в общем поступит по христиански.
Ситуация2. Трейдер увидел ровный тренд на маленьких объемах, S&P идет ровно тренду, и тут возрастает объем, цена разворачивается и идет вниз, потом останавливается на большом объеме и опять идет вверх. В этот момент можно открыть лонг, и если тренд не дернется, то значит, ваш объем не закрыл позицию робота, и он берет вас с собой. Если развернется, то нужно рассчитывать на стечение обстоятельств или попросить друга-трейдера открыть противоположную позицию (Как говорил М.Милкен «А на ком мы будем тогда зарабатывать, если не на друзьях?»).
3. РЫВОК.
Когда трейдер входит против тренда в базовое движение, то цена продолжает двигаться дальше или резко поддерживает тренд.
Механика робота: Допустим, робот с помощью челюсти двигает цену вверх, либо следует своему индексу или закрывает ранее открытые лонги. Трейдер в этот момент продает акции (открывает шорт), соответственно робот покупает у него и открывает лонг или увеличивает открытую позицию по лонгу, понятно, что он сразу поднимет цену еще выше и будет это делать, пока не закроет открытый лонг. Нужно помнить, что в момент открытой позиции на ведущий индекс он не обращает особого внимания, но когда он ее закроет, то синхронизирует по функции цену с индексом. При таком рынке робота я пробовал продавать по 100 акций, как только цена поднимается на 1 цент, в итоге на каждое мое действие робот двигал цену все выше и выше, хотя S&P шел в другую сторону.
Экономика робота: Когда трейдер открываете роботу позицию, он двигает цену в противоположную сторону, пока кто-нибудь не закроет ее с прибылью.
Как заработать трейдеру:
Ситуация1. Трейдер увидел ровный восходящий тренд или почти ровный на маленьких объемах. Лучше не лезть с шортом, но если очень хочется, то нужно присоединиться к Куклу с небольшим объемом в момент резкого удвоения объема на росте цены.
4. ПЕРЕСТРОЙКА РОБОТА
Как я предполагаю, такое движение бывает редко, например когда входит крупный инвестор и резко выкупает весь объем Кукла (выбивает всю челюсть) или когда роботу меняют вручную уровни. В общем Кукл всем своим объемом начинает поддерживать тренд, и цена тогда щелкает уровни как орешки.
Классический рынок – когда много участников.
Рынок бурлит, большие объемы, много трейдеров, что подтверждается волатильностью. В такие моменты все равно есть два трейдера и один Кукл. Последний взвешивает объемы тех, кто покупает с теми, кто продает и двигает цену в сторону меньшинства (вот парадокс «бедных» но зарабатывающих), но все равно можно увидеть 3-ри переплетенные движения во множестве торговых сигналов и на этом заработать. Именно в таких битвах нужно участвовать трейдерам, но это уже другая история.
З.Ы. С Куклом ты сила, а без кукла пушечное мясо…
Кукл может изобразить ложный всплеск объема, а вот скрыть его не может, этим и нужно пользоваться трейдеру. Может, возможны и такие стратегии Куклов с заманиванием объемом, я не замечал.
Куклу не нужны стопы, он на них натыкается, когда движется закрывать свою позицию, но по дороге к стопам нет желающих, ему помочь. Кукл перекуп – купил и быстро продал и, наоборот, у него в мозгах одна формула и минимум рисков, ему не нужны заумные стратегии он же диссертацию не пишет, ему главное заработать.
Изредка бывают ситуации, когда кукла задавят объемом тогда ПЕРЕСТРОЙКА РОБОТА, но это изредка ведь кто рассчитывает необходимый объем на бумагу – сильный (много денег) и умный (берет статистику), с ним должен сцепиться такой же, а таких мало…
Сам пишеш что не спец по роботам, а сам написал целую теорию.
Один умный чел- Твардовский как-то сказал: Я давно на рынке и все знаю, так вот зарабатывают постоянно только две категории- маркетмейкеры и арбитражеры. По интересному стечению обстоятельств именно эти два вида роботов и делают основные объемы на биржах. Алгоритм там проще и понятнее. Ты описал слишком умных, хитрых и вероломных роботов, таких нереально написать. Да и кукла никакого нет.
Подтверждение: gomotrader.ru/2010/obval-rynka-v-chetverg-27-aprelya.html
****
Я правильно понял
робот при выборе двух противоположных сделок
будет работать против большей
а как он будет работать если они равны по объему