<HELP> for explanation

Блог им. billikid

ВТБ продолжает выпускать экзотику на облигационный рынок

ОoО ВТБ Капитал финанс облигации с переменным купоном, привязанным к цене золота

коэффициент
участия В росте ЦЕНЫ ЗОЛОТА 100%-105%
максимальный купон 20%-21%


Дополнительное обеспечение
 
Поручительство ОАО Банк ВТБ в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске. Поручительство распространяется на номинал, фиксированный и переменный купон, рассчитанный при погашении
 
Номинальная стоимость
 
1 000 рублей
 
Объем выпуска
 
1 000 000 000 (один миллиард) рублей
 
Срок обращения
 
1 год 10 дней
 
Купонный период
(фиксированный купон)
 
182 дня (2 купона по 182 дня, один «короткий» купон 10 дней)
 
Размер фиксированного купона
 
0,1%
 
Купонный период
(переменный купон)
 
1 год 10 дней, совпадает со сроком обращения
 
Максимальная вечилина переменного купона
 
Переменный купон ограничен величиной 20% * Коэффициент_Участия
 
— При коэффициенте участия 100% максимальный купон может составить  20%
 
— При коэффициенте участия 105% максимальный купон может составить  21%
 
Размер переменного купона
 
Переменный купон выплачивается при погашении и определяется по формуле:
Переменный_Купон = min [20%; max { (ЗолотоТ1-ЗолотоТ0) / ЗолотоТ0; 0 }] * Коэффициент_Участия * Номинал
 
ЗолотоТ1 — –  цена золота в  Дату Фиксации Окончательной Цены
 
ЗолотоТ0– цена золота в  Дату Размещения
 
Цена золота
 
GOLD-P.M.FIX – это цена «дневного фиксинга» (около 15:00 по лондонскому времени) в долларах США за 1 тройскую унцию, рассчитанная LBMA.
 
GOFO — страница в системе «Рейтерс» или
 
<GOLDLNPM Index>  - страница в системе Bloomberg
 
Официальный сайт LBMA http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm
 
Диапазон коэффициента участия в росте цены золота
 
100%-105%
 
Предварительная дата открытия книги
 
19 ноября 2012 года
 
Предварительная дата закрытия книги
 
22 ноября 2012 года
 
Предварительная дата аллокации
 
23 ноября 2012 года
 
Предварительная дата размещения
 
26 ноября 2012 года
 
Дата фиксации окончательной цены золотадля расчета значения Дополнительного дохода (переменного купона)
 
26 ноября 2013 года
 
Дата выплаты последнего Фиксированного купона, Дополнительного дохода (переменного купона) и погашения облигации
 
6 декабря 2013 года
 
Тип размещения
 
Открытая подписка, ЗАО «ФБ ММВБ»
 
Организатор
 
ЗАО «ВТБ Капитал»
 
Агент по размещению
 
ЗАО «ВТБ Капитал»
 
Расчётный агент
 
ЗАО «ВТБ Капитал»
 
Депозитарий, платежный агент
 
НКО ЗАО «НРД»
 
Листинг
 
ММВБ – внесписочные
 
Ломбардный список Банка России
 
Выпуск соответствует требованиям к включению

  • Ключевые слова:
  • ВТБ
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP