<HELP> for explanation

Блог им. roma095

Как вы подбираете параметры профита и стопа

Великие гуру, подскажите по какому принципу вы подбираете соотношение профита к стопу?  На глазок?
Система должна быть максимально устойчива и параметры не должны быть переоптимизированны. Но вот как в скале разобраться :)
Как вы подбираете параметры профита и стопаКак вы подбираете параметры профита и стопа
Как вы подбираете параметры профита и стопа
 

Изначально выход без профита, а по условию. Устанавливаешь оптимальный стоп. Причем, 3000 пунктов стоп и 90 тысяч прибыли за год хуже, чем 1000 п. стоп и 75 тысяч прибыли за год.
А затем прикручиваешь тэйк-профит. Если получается сильно лучше, чем по условию — оставляешь тэйк. Но я так ни разу не оставил — все системы закрываются по условию.
t-trade, с этим я согласен. Тут вопрос стоит еще просадки минимизировать. Только оптимизатор выдает ворох информации. А мне было бы например удобно в формате: при каких параметрах сколько было сделок, заплачено комиссии итд. Амик так не умеет на сколько я понял.
roma095, Правда? т.е. нет никаких optimization report, в которых данные за каждый прогон???
t-trade, нету. Что меня собственно и удивило. Просто раньше оптимизацией не увлекался, сильно не вникал
roma095, это не удобно. В Мультичартс основные показатели есть.
Автор хотел похвастаться 3д графиками и для этого задал нелепый вопрос?
avatar

DarkElf96

DarkElf96, глаза разуй.Стоит тег amibroker.
Конкретный вопрос. Нелепый, это ты, чепушило
Судя по рисункам, не рабочая у тебя система. Можно не подбирать ни тэйк, ни стоп.
Russian_Insider, да, так как плоскостей общих почти нет.
сначала надо решить со стилем торговли
avatar

Юра

на фРТС СТОП 300-350 П. а прибыль как показывает система. обычно от 1000п до -----
avatar

B.Vladimir

все эти прогоны на истории вообще полная хрень. в реале ничего общего.
avatar

B.Vladimir

VladimirB, почему? Если система на close входит, то история реальная.
roma095, да разница в итоге все равно большая.
VladimirB, вообще никогда не заморачивался этой штукой, но сколько я не видел результатов ни один не совпадает после с реалом
VladimirB, у меня совпадает.
Правда мы не говорим о мегаобъемах.

Я тестирую стратегии с 2008 по 12 год.
roma095, а в реале как? работают?
VladimirB, да. посмотрите в статистике ЛЧИ микро робота на одном паттерне robot_Robot_Khimki. Сделан на коленке за час из трех строчек кода. На истории с микросайзом он прибыльный. Копеешной конечно. Но это просто прикалюха для теста.
VladimirB, обоснуйте пожалуйста. Только вход на close
roma095, да что обосновывать, сам попробуй и увидишь. Даже просто посмотри на рынок. Что было раньше и что сейчас. Вы когда видели такой боковик раньше как сейчас? я не видел…
VladimirB, так не имеет значения какой рынок. Если это трендовая система, то не будет открываться. Это не значит что она на истории не покажет таких результатов. Посмотрите 10й год. Там было все — и тренды и флеты. Все зависит что используется в стратегии. Ведь можно совмещать и флетовую и тредовую.
стоплос и тейкпрофит- для лузеров
avatar

pXhXXst

pXhXXst, пересиживание просадок для профи! )))))))))))))))))))
VladimirB, вы добавляя тейкпрофит- вносите лишнее измерение, добавляете стоплос- ещё одно, вы реально думаете что эти вещи могут как-то положительно влиять на матожидание?
pXhXXst, Воооооо… это именно то что я и хотел услышать. Что стоп и профит не влияют на матожидание и получается сравни подбрасыванию монетки.Молодца!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP