<HELP> for explanation

Блог им. Stiv

Разгон депо на CFD Дакса и Футси. Итоги недели.

Доброго всем вечера.

Хоть и прошло всего 3 дня с начала моего проектано итог недели стоит подвести.

У дакса за эти дни в общей сложности в пунктах убыток, в том числе с учетом открытой сделки.  У футси также в пунтках убыток. Зато на депо мелкий плюсик в районе процента.

Думаю это произошло от того, что валюта счета у меня в долларах, тогда как дакс в евро, а футси в фунтах. Именно для этого я и добавил футси. Он, в отличие от дакса, не очень прибыльный на истории, но он очень часто идет вразнобой с даксом, что вкупе с разными настройками и валютной диверсификацией дает положительный эффект с точки зрения просадок.  Именно просадок, потому что основная задача урезонить именно их, ибо тогда реинвестирование даст гораздо бОльший эффект.

Была еще мысль добавить сюда Доу, но просмотрев более тщательно и все взвесив, решил не делать этого. Во-первых ломается хорошо построенная модель балансировки сайзов, во-вторых все-таки это европейские индексы и тут есть свои нюансы, ну и в-третьих мне просто до часа ночи сидеть неохота.)) 


Кстати я думаю, что если встроить в управляющую модель еще наш фьючерс на РТС, которым я торгую отдельно, а также Брент и золото, то получится еще лучше. 

Но это уже другая история, цель которой создать идеальную модель управления с данными инструментами и бондами, где все будет поддерживать друг друга и уравновешивать риски, которые как известно надо жестко контролировать.

Удачных всем выходных. 
 

а где цифры?
avatar

aimed_fire

aimed_fire, какие цифры?
avatar

Stiv

То есть тебе повезло в том, что когда у тебя были плюсовые сделки по даксу и футсу, то стерва и кабель росли, а когда минусовые — падали?
Радзиевский Андрей, думаю что мне просто каждый день помогают колебания курсов, невзирая на то, какие у меня позы. У меня же валютирование каждый день происходит. Кэша у меня не бывает. Всегда открыта какая-нибудь поза. Причем в обоих инструментах.
avatar

Stiv

Stiv, система это учитывает? Или в определенный момент получится так, что по пунктам профит, а из-за колебания курсов на счету минус?
Радзиевский Андрей, это учитывает система управления риском.
avatar

Stiv

Stiv, если у тебя задача за год сделать из 10 штук 1 лям, то какая уж там система управления рисками. Тебе с полным реинвестированием нужно +78% 12 месяцев подряд к депо делать. Ничего не смущает?:) Но вообще лично мне интересно, так как сам несколько лет назад строил систему из европейских индексов, как раз дакс и футси.
Радзиевский Андрей, ну во-первых задача от полугода до двух лет. Написано именно так. Во-вторых реинвестирование будет гораздо лучше работать, если урезонить просадки, тогда сайз не будет страдать. Вроде все понятно написал.)
avatar

Stiv


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW