<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

В продолжение вчерашнего поста

Вчера в дискуссии по поводу контртренда я голословно утверждал, что тривиальная контртрендовая система при исполнении по закрытиям часа будет лучше, чем по средней (H+L)/2 следующих пятнадцати минуток (без первой минуты дня). Оказалось, что это не так. По закрытиям хуже. В 2008--2009-м вообще из плюса в минус перевернулись. Все дело в том, что приращения этих средних по отношению к закрытию часа имеют положительное матожидание после растущих свечей и отрицательное после падающих, т. е. мы продаем дороже и покупаем дешевле.
 

А какой avg trade получается? Прикинул на 3 месяцах RIU2 получается около 35 пунктов, это даже через TWAP неторгуемо кмк.
avatar

quant_trader

nfxzhzh,

Ну вообще то среднее изменение цен исполнения за час около 550 пунктов. А мы держим позицию минимум час.
Понял, несколько не то посчитал.
avatar

quant_trader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP