<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Доход? Нет ничего проще

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

Доход? Нет ничего проще 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил
Доход? Нет ничего проще 
Отличия практически нулевые: при одинаковой доходности максимальная просадка моей идеи 37%, а полного контртренда 41%. Неужели все так просто? Проверил тривиальный контртренд на дневках (с покупкой-продажей по закрытию в 18:45 и вообще без учета вечерки) — там контртренд плавно сливает все годы. На дневках не работает. Вот такой парадокс.
 

dimano, эквити на графике не рвет
dimano,

Ну с момента введения вечерки (май 2008-го) не порвало, если конечно не брать плечи (с просадкой в 40% даже с плечом 2 конечно сольешь все). А тренды за этот период были очень даже сильные.
А. Г., думаю очень много роботов работают в «кратных» таймфреймах. Почему час? а скажем не 59 минут 10 секунд или час и 2 минуты, попробовать с изменяемым (плавающим таймфреймом)и привязать его к объемам чем они выше тем короче таймфрейм система с такой логикой может оказаться лучше… ИМХО, нужно тестить
Виктор~,

В том то и дело, что я ничего не оптимизировал и не «копал» глубже. Просто взял и посчитал на часовках.
А. Г., Достойно внимания! в избранное… нужно копнуть глубже
А. Г., плюсую в профиль, любопытно.будет настроение-потестирую немного, люблю контртренды в разумных пределах).
avatar

Puaro

а если еще включить фильтр тренда, и по его сигналам выключать «контр-тренд» на время сильного движения… должно еще лучше получиться…
avatar

APerec

APerec,

Синяя линия и есть попытка прикрутить такой фильтр, построенный на часовках. Не пошло. Может таймфрейм для фильтра сменить? Но это надо считать.
А. Г., да, например, фильтр на более старшем таймфрейме — если «тренда нет», то на младшем таймфрейме можно увеличивать плечи… ну, например, как в последние 2 месяца…
APerec,

Это понятно, но меня интересуют емкие стратегии. Я собственно над смещенным дельта-хэджированием работаю, а это просто «побочный результат».
А. Г., и как Ваши успехи в прикручивании альфы?
onemorefake,

Пока никак — в пиле на дневках просто меньше проигрываю, чем раньше
А. Г., я имею в виду задачу прикручивания альфы к проданным конструкциям опционным?! Или Вы под дельта-хеджем что-то иное подразумевали?
Там в теории просто необъятное поле для понимания. Два месяца убил, продвинулся только в названиях процессов)
«по средней цене (H+L)/2» — это заглядывание в будущее + опен может быть одним из них=) тест на (O+C)/2 ещё мб как-то сработал бы, а вообще имхо только C что-то может говорить.
avatar

agat50

agat50,

Сигнал получен в прошлом, а в будущем мы просто исполняем. Есть простейщий алгоритм, как совершить сделку по цене, которой я указал, в любой момент времени (деление на 15 частей и кидание заявки на 1/15 на следующую минуту по прогнозу по ARIMA-модели).

По закрытию часа будет еще лучше, но исполнить точно по закрытию еще сложнее.

Так что никакого заглядывания в будущее нет.
(деление на 15 частей и кидание заявки на 1/15 на следующую минуту по прогнозу по ARIMA-модели). — это не хай лоу, это как максимум среднее по OHLC, а скорее просто OC. Что я и написал. Ну тестаните по C + проскальзывание. Уверен эквити сольётся в пол, ибо есть «подозрения», что рынок всё-таки трендов больше чем контртрендов, тем более на больших тайм фреймах.
avatar

agat50

agat50,

Кидаем про прогнозу (H+L)/2. Проверено на исторических минутных данных: проскальзование относительно той цены, которую я указал, вообще отрицательное. Причем, чем чаще дробим, тем ближе попадем. Можно и на 10 секундах исполнять.
А. Г., Ну тогда в добрый путь, удачи с тестом=)
agat50, А ещё скорее О*0.1+С*0.9 ибо новости гэпы утренние и т.п.
agat50,

Это ж часовки и далеко не всегда сделка в начале дня.
А. Г., Ну утром в 10.00 гэп на 2к по ри, и дальше час стоим. Вы «входите» по +1к от открытия в результате. Это что, допустимое ограничение?
agat50,

Вообще я войду по среднему (H+L)/2 15 минут, начиная с 10:01. У меня в данных нет первой минуты дня (раньше 10:30, сейчас 10:00).
AndreiSk,

Стопов нет :)
А. Г., Можно ли считать, что с уменьшением таймфрейма падает трендовость?
Полковник Айвс,

Ну про минутки я давно писал, что там контртренд превалирует, для меня было удивительно только то, что это сохраняется и до часовок с вечеркой и только на дневках без вечерки исчезает.
А что такое смещенное дельта-хэджирование, можно поподробней?
упор плиз на слово смещённое.
мне это больше интересно )
Гусев Михаил(debtUM),

Замена в формуле Блека-Шоулза безрисковой ставки на мое среднее.
А. Г., это как понимать? Безрисковая ставка r принимается равной нулю, если мы работаем с опционами на фьючерсы, и нам неважно, какой тренд у БА (если мы дельта-хеджируем)
Citizen,

Дело не в тренде, а в прогнозе среднего изменения цены. Если она в нашу сторону, то можно уменьшить хэдж и наоборот.
прикольно, а по каким данным историческим тестировали опционы, какие страйки, как клеили?
avatar

ZooR

ZooR,

Я еще опционы не тестировал, а только построил классификатор завтрашнего приращения цены.
ZooR,

До 2012-го данные склеенных минуток с финама (первую минуту дня выбрасываем), 2012 веду сам, склейка по подбору дня за 1-5 дней до экспирации.
АГ, а какая учтена комиссия, и проскальзывание
avatar

BiTrader

BiTrader,

Комиссия не учтена, а проскальзования нет для данного метода исполнения: по средней цене (H+L)/2 15-ти подряд идущих минут. Выше я указал алгоритм
Вечерком протестю…
avatar

ves2010

" и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю); "
А я не знаю, подозреваю что эта система смотрит в будущее. Отсюда и замечательные результаты.
avatar

Alexkup

Alexkup,

Да не смотрит система в будущее — сигнал то поступает ДО этих 15-ти минут. А алгоритм бросания 1/15 части каждую минуту легко проверить отдельно от любой системы.
«то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю)»

Тогда уж лучше вшортить на всё по H и выйти по L.
Только как сделать — не знаю(
Тунеядец,

Одно могу сказать точно — по закрытиям часа красная линия становится еще красивее :)
А в какой программе тестируете идеи?
avatar

Atom

Atom,

Это вообще Excel и я просто считаю, а не подбираю параметры.
Atom,

А если надо что-то посчитать, то я пользуюсь самописными программами на C#.
А. Г., я и не думал, что Вы пишите на C#)))
Нравятся мне подобные стратегии, основанные на статистике и теории вероятности. Никакой двусмысленности сигналов!
avatar

Aldaganov

вы укажите проскальзывания пожалуйста,
эквити попилит комиссия и проскальзывания на перевороте.
avatar

DRAGi hope

DRAGi hope,

Я уже сказал выше, что при усреднении по минуткам проскальзования по сравнению со средним (H+L)/2 минуток нет. А комиссию в 1,5 руб. за контракт надо бы конечно учесть.
То есть у Вас вход и Выход (Переворот) «усредняется» по времени?
avatar

_sg_

_sg_,

Да, но это только ухдшает ситуацию по сравнению с исполнением по закрытиям дня.
Да, Александр, комис укажите пожалуйста!
avatar

SMA

SMA,

Ну выше же я на это ответил

smart-lab.ru/blog/83928.php#comment1280922
А. Г., не я имел ввиду что бы подставили в тест комис и посмотреть на результат на выходе, сильно измениться?
avatar

SMA

SMA,

Не думаю. Комиссия примерно 3 пункта, а это тысячные доли процента.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP