<HELP> for explanation

Блог им. lupiv

Как распознать грядущий обвал рынка

В данный момент индекс ММВБ продолжает находиться внутри горизонтальной консолидации в границах 1438-1493 пункта. Подобная ситуация продолжается уже второй месяц подряд. Но рано или поздно пробой диапазона состоится. И к нему необходимо готовиться. А для определения момента пробоя можно исследовать статистику предыдущих аналогичных пробоев.
Как распознать грядущий обвал рынка

За последние несколько лет таких консолидаций можно обнаружить десятки на дневном графике индекса ММВБ. Поэтому для статистики набирается достаточно материала. Для исследования первым делом определим дни выхода из консолидации вниз. И построим табличку. В которую занесем дату пробоя, результат дня по самым ликвидным акциям, а так же за день до пробоя и за два дня до пробоя.
Как распознать грядущий обвал рынка

По результатам такого исследования можно сделать несколько выводов. Первый вывод является самым очевидным и от того бесполезным. В день пробоя консолидации падают в цене почти все акции. В среднем в день пробоя снижается 90% акций.

За два дня до пробоя снижается в цене в среднем 48,5% акций. То есть фактически половина. Значит большая половина все же растет. И этот вывод так же является логичным. Внутри долгой консолидации акции могут вести себя как угодно. А направление их колебаний распределяется как 50/50.

Самое интересное открывается, когда начинаем исследовать статистику за один день до пробоя. День накануне пробоя. Типа завтра у нас грандиозный провал рынка, а сегодня о нем еще никто не подозревает. Но к нему уже готовятся. В этот день снижается примерно 67% акций. Ровно 2/3. Большинство акций снижается в день накануне пробоя.

Но некоторые акции снижаются в день перед пробоем рынка вниз сильнее остальных. Видимо инвесторы, работающие с этими акциями пугливей остальных. Или владеют информацией о ближайшем будущем. Или еще как то отличаются. Главное, что такие акции есть. Они стабильно и методично регулярно падают в день перед пробоем рынка вниз. Таких акций две- это Северсталь и МТС. Их вероятность упасть в цене за день до пробоя составляет 90%.

Кроме того, существует группа акций, у которых вероятность падения за день до пробоя так же составляет критически большую величину 80%. К этой группе относятся акции ФСК ЕЭС, Лукойл, НЛМК, Роснефть, Сбербанк преф, Сургутнефтегаз и Транснефть преф. Владельцы этих акций также предвидят рынок!

Из всего сказанного можно сделать главный вывод. По результатам многолетней статистики за день до пробоя рынка вниз из многодневной консолидации должны упасть в цене две акции – Северсталь и МТС, либо большинство из перечисленной группы риска в предыдущем абзаце. Падение этих акций является явным признаком грядущего обвала рынка.

Напоследок перечислю остальные «голубые фишки», которые участвовали в исследовании, но не попали в группу риска: Газпром, Норникель, Русгидро, Новатэк, Ростелеком, Сбербанк, Сур преф, Татнефть, Уралкалий и ВТБ.
 

купить хрустальный шар
avatar

Borkas

У парней предвыборное ралли начинается, а вы обвал.
avatar

GreyLM

GreyLM, если ты посмотришь даты последних двух презитентских выборов в штатах, никакого ралли там не было. Наоборот падали. А сейчас амеры почти на хаях года. Если до выборов будет ралли, что тогда после выборов?.. А в переди ещё НГ ралли.)
donet-dn, После выборов несколько дней порастут и в бездну
GreyLM, рынок как и любая новость — важно не что сказать по сути а как это преподнести!
Даже график не абсолютный показатель того или иного события. Каждый смотрит по-разному.
Руни же сказал, что Обама когда БЫЛ президентом…
значит все таки обвал :-D
avatar

Drakonelo

Президентом проще становится на низком старте, когда рынки на лоях, что бы потом сказать какой он офигенный, что поднял рынки, а если рынки будут на хаях, то куда их полнимать то :)
avatar

Drakonelo

Drakonelo, Вот это самое правильное мнение!..
Drakonelo, Уолл Стрит за Ромни, но ФРС в лице его учредителей крупнейших банков похоже договорился с Обамой и рынки перед выборами не валят. При этом Ромни довольно противоречивая кандидатура, может республиканцы и не хотят выиграть. У них ещё одна волна кризиса впереди, всё спишут на Обаму. А через 4 года будут чистенькие.
У Ливермора была такая же методика. Когда на растущем рынке пробные короткие позиции начинают приносить доход — значит скоро будет обвал и надо увеличивать шорт.
avatar

UpReal

На графике все консолидации (кроме последней) были на локальных максимумах, а последняя уже после коррекции.
так судя по графику, в августе-сентябре тоже была консолидация и из нее вверх вышли!..
avatar

aleks1299

короче, не график, а одни сплошные консолидации!..)
Все сравнения неуместны, кроме второго, но там состоялся выход в направлении существующего тренда. Резюмируя, получаем что выход будет вверх. Не будет никакого обвала.
avatar

Genda

Genda, вопрос не в том, будет или нет обвал. А в том, что обвал если все таки и будет, то перед этим рухнут вначале акции некоторых компаний. И только на следующий день упадет весь рынок.
avatar

lupiv

Ну малая же выборка акций. на америке может такое и работает, где 101 ликвидную возьми фишку, и там уже считай 90% или 67%
avatar

siva

о выборах в США и индексе Сипи:
Много раз писал и приводил графики, что никакого предвыборного ралли в США не бывает — это типичный миф аналиитиков.
Приводил выборку 9например здесь в конце smart-lab.ru/blog/81188.php), что перед выборами с первой трети- середины октября всегда бывает спуск вниз.

Далее, за неделю перед выборами — всегда рост (выборка с начала 90-х — раньше не смотрел).

Поэтому:
Готовимся к восходящей коррекции перед выборами, а дальше пусть играет сам в зависимости от своего биржевого облика оборотня (имхо США развернулись и будет обвал)
avatar

Max_Sokolov

Max_Sokolov, если будет такая неделя как 06,09,12 — 14,09,12 нам хватит
По статье:
Много работы, но полезной инфы так и не извлек.
1) «День накануне пробоя снижается примерно 67% акций»
В принципе оно и понятно, потому что ПОДХОДИМ к нижней границе флета. Уверен, что такая же закономерность будет и перед снижением во флете, а потом отскок опять вверх в зону флета
2) «Северсталь и МТС. Их вероятность упасть в цене за день до пробоя составляет 90%»
Т.е смотреть чтобы одновременно упали эти акции?
Такая взаимосвязь будет отражать падение всего рынка в целом, можно найти одновременную корреляцию Роснефть+ Газпром или еще много каких дуальностей.
3) " существует группа акций, у которых вероятность падения за день до пробоя так же составляет критически большую величину 80%"
Т.е еще большая куча акций. За всеми и не уследишь.
avatar

Max_Sokolov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP