<HELP> for explanation

Блог им. optionanalyser

Страйковая волатильность

Отдавая долг опционному детству, в котором покупал стреддлы на SPX/Y, получился вот такой анализ US Equity на 19.10.2012 :
  1. Посчитан АТR базового актива(БА) с параметром 30 на дневках для оценки волатильности.
  2. Вычислен шаг страйка опционов для ближней месячной серии.
  3. Делим 1 на 2 — получаем страйковую волатильность (ATR / Strike).
  4. Зная текущую цену БА, 1 и 2 — получаем страйки ОТМ слева и справа.
  5. Вычисляем цены для стреддлов: покупки для АТМ и продаж слева и справа ОТМ.
  6. Вычисляем наценку как отношение цены продажи стреддлов ОТМ слева/справа к цене покупки стреддла АТМ
  7. Минимальную из 6 определяем как PriceMarkUpMin, максимальную как PriceMarkUpMax.
  8. Группируем результаты
    • Win – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ
    • Half – цена продажи одного стреддла ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ, второго — дешевле
    • Lose – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дешевле цены покупки стреддла АТМ
 картинка
Вопросы:
  1. Какие выводы будут ?
  2. Какие цифры дает аналогичный анализ для российских деривативов ?
 

тут те которые называют себя опционщиками могут только обсуждать странные сайзы в бидах и оферах, покупать на целых! 1000$ стредлы с «имплицидной» )) волатильностью, а остальные напишут надеюсь лично.
avatar

Bulat

вывод — продавать опционы статистически выгоднее, чем покупать — верно, да?
Lemmy, инересный вывод, из чего он сделан?
optionanalyser, ну вот и спрашиваю
просто не понял до конца что автор поанализировал, если чессн :-)
Lemmy, ну вот… Певец_Контртрендовых_Стратегий и не понял, что автор проанализировал )))
optionanalyser.livejournal.com/16009.html?thread=50825#t50825
цифра 6
optionanalyser, угу…
ток чет меня обозвал как-то — я вроде к этому никакого отношения не имею, к контртренду
Lemmy, сорри, не имел намерения «обзываться».
Арбитражные стратегии, о которых Вы говорите, — это метод или суть, они реализуются в контртрендовое движение торгуемого инструмента по форме. Вот не рискуя проникать в суть других, остается определять их по «форме» ))

Так какие выводы из представленной таблицы?
optionanalyser, ну так да. По форме контртренд.
И все-таки я не очень понял суть того, что вы насчитали.
Хотя сознаюсь, наверно не приложил должных усилий :-)
Интересная идея о страйковой волатильности :)
Попробую в свои скринеры прикрутить.
Алексеев Ярослав, если будете прикручивать, то, имхо, стоит использовать несколько др. подход связанный с распределением движений. Блум, к сожалению, сильно ограничивает в возможностях расчета

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP