<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Системная торговля. Просадка. Работа над ошибками

30-го мая этого года я писал свой отчет «Год на рынке»о моей торговле, результатах и планах. Настрой тогда был позитивный, результат удовлетворительный,  планы виделись вполне реальными. По случайной иронии именно в тот день началось резкое падение моей эквити (в самом отчете даже есть два постскриптума с двумя убыточными сделками, произошедшими за время написания отчета). Сейчас, спустя 5 месяцев, мой счет находится в глубокой просадке, что спровоцировало меня начать делать ошибки в торговле. Попытаюсь с ними разобраться в этом отчете.
 
Когда я писал отчет «Год на рынке», мой счет за 10 месяцев системной торговли вырос в 11.5 раз (в моменте было в 13) с 25 тыс. до 284 тыс. Система работала отлично. Тогда я очертил себе планчик на будущее, по которому планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, а потом взяться за дальнейшее продвижение: изучить S#, т.к. роботы на QPile очень тугие, разработать вторую систему для диверсификации торговых стратегий и начать уже получать денег с рынка.
 
РОБОТ 1
 
Мой «Робот 1» обрабатывает сигналы двух систем, над которыми я работал с августа 2011 по май 2012. Обе были интрадейные, но одна, основанная на уровнях Camarilla, предназначена больше для бокового рынка, а другая – пробойная – ловила тренды. Результаты тестирования на истории были вполне приемлемые: максимальная просадка, соотношение профит/убыток, проценты прибыльных сделок, гладкость эквити – все это меня устраивало, и мне было комфортно ее торговать. Однако, в «День X» – 30.05.2012 — система пошла в просадку. Одна за другой пошли убыточные сделки, к августу были побиты все антирекорды системы (за период с 2009-го года): максимальная просадка ухудшилась в два раза, появились серии из 10 и 12 убыточных сделок подряд (раньше было только 7). Что примечательно, в просадку пошли обе системы сразу.
camarilla:
Системная торговля. Просадка. Работа над ошибками
 
пробойная:
Системная торговля. Просадка. Работа над ошибками
На графиках просадка не выглядит такой уж ужасной, но этот период я торгую с максимальным плечом и с реинвестированием (об расчетах и мотивации ниже), поэтому счет просел значительно (на настоящий момент почти в 5 раз).
 
Июнь и июль я относился к этой просадке вполне спокойно и равнодушно, хоть и видел, что что-то не так, считал это рабочим моментом и не парился. Но  к концу июля/началу августа счет просел уже в 2.5 раза, и это подтолкнуло меня на досрочный выход из отпуска. Летом рынок действительно был какой-то неадекватный. С одной стороны отсутствие каких-то важных событий в мире, с другой – бесконечные, порой по два раза в неделю, выступления с заявлениями Бернанке и Драги – все это, на мой взгляд, создавало благоприятные условия для работы крупняка, который, пользуясь отсутствием причин движения цен и выжиданием рыночными игроками определенности, создавал на нашем рынке видимости движения, а потом пользовался возникшей паникой мелких игроков. Это мое видение дилетанта, собственно, к причинам просадки не относится.
 
Просматривая журнал сделок (который я продолжал исправно вести даже во время отпуска), я обнаруживал, что половина убыточных сделок  были довольно обидными: вход по направлению -> разворот цены -> выход по стопу -> возврат цены обратно. Это наводило на мысль (и давно уже об этом подумывал), что моя система все-таки переоптимизирована. Однако, пытаясь провести расчеты на различных периодах истории, захватывающих июнь-июль этого года, убеждался, что параметры являются вполне удачными. К слову: заставить свои системы выйти в прибыль на данном промежутке не удалось ни при каких параметрах. Ну, про интрадей-пробойную говорить нечего, там понятно: ей нужны ударные дни, а их почти не было. Но вот камарилья меня разочаровала, т.к. она лучше себя чувствует именно в боковике. Тем не менее, летние гуляния цен совсем не ложились на ее уровни.
 
Как бы то ни было, в середине августа, закончив все проверки и перепроверки по работающим системам, я сел за разработку новой стратегии. Были проработаны несколько новых алгоритмов: на основе каналов боллинджера,  пробойных среднесрочных, фрактальных и пр. Все они показывали приемлимые результаты, но для торговли в моем случае не подходили (заготовки для двух из них я описывал здесь: номер 1, номер 2). Если их торговать с маленьким плечом и большим капиталом, то с них можно жить, но мне требовалась система, способная разогнать депо, пусть с бОльшим риском и без вывода прибыли со счета, но в максимально короткие сроки. А это пока не удавалось и я продолжал работать одним роботом на весь депо.
 
Я ждал сентября, т.к. считал, что в мире начнется движение, появятся стимулы к росту или снижению рынка. Так и случилось. Из мира стали приходить новости, рынок опять задвигался. Снова почувствовалась тяга фРТС к уровням камарильи (и на графике выше видно, что камарилья с сентября начала выходить из просадки), но сильных движений по-прежнему не было, а те, что были, по «счастливой случайности» отвергались моим роботом, т.к. были вне его рабочего времени (робот входит только до 20:00). Поэтому счет в сентябре провисел в нулях. Пробойная система к тому времени уже дала 13 убыточных шортов подряд и 6 убыточных лонгов (тоже подряд). Тут я начал нервничать.
 
ПЛЕЧО И РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ
 
Часто со всех сторон слышится рекомендация: не торгуй на все плечи! Сама по себе она не совсем корректна. Плечо должно рассчитываться исходя из многих параметров, таких как мат.ожидание торговой системы, доля выводимых средств, доля реинвестируемых средств, допустимая максимальная просадка и пр. Все это дело надо рассчитывать. Я размер плеча себе вычислил на два случая жизни (для одной системы, поэтому мат.ожидание бралось для расчетов одно и то же):
  1. Разгон депо: начальный капитал маленький, максимальный риск, максимальная просадка, вывод денег со счета не осуществляется, минимальное время разгона депо.
  2. Деньги на жизнь: большой начальный капитал, низкий риск, периодический вывод.
Расчет для второго случая показал, что нужно брать не больше 3-го плеча (дальше – на каждую сделку рассчитывается отдельно). Для первого же случая, т.е. для максимально быстрого разгона депо, мне нужно было бы 16-е плечо. Однако ФОРТС предоставляет только 10-е, с ним и приходится работать. Просадки, подобные нынешней вполне допустимы, т.к. по сути мне сейчас нет дела до суммы, лежащей на счету и по расчетам допускается просадка на 80% (то, что я это психологически не сразу принял и из-за чего пишу сейчас этот отчет, — другое дело), а интересует только средний коэффициент их преумножения. При росте плеча этот коэффициент растет, но после 16-го плеча он начинает падать (для другой системы с другим МО и другими показателями это значение будет другим).
 
В выборе плеча для текущей стадии торговли я ошибся только в одном: взяв вместо нужного мне 16го доступное 10е, я не учел, что при упирании цены в планку у нас повышается ГО, что автоматически снижает плечо до 6.67. Однако это упущение уже замечено и исправлено.
 
ОШИБКИ
Надо сказать, что за 4 месяца с июня по начало октября, т.е. за время, в течение которого счет просел с 284 тыс. до 69 тыс., не было сделано ни одной ошибки: все сигналы были выполнены точно по системе, а ошибки робота (иногда его еще заносит), исправлялись незамедлительно. Поэтому реультаты торговли почти один в один совпадают с результатами прогнона этого периода на исторических данных в Wealth-Lab’е.
 
Первую ошибку я совершил в начале октября. Тогда сломался мой торговый комп, и всю торговлю я перенес на ноут, а т.к. считал, что это временно, то не стал переносить файл с журналом сделок (типа пару дней потом впишу задним числом). Однако, комп помер с концами, и получилось так, что журнал сделок был заброшен. Это была первая ошибка. Она, конечно, на торговлю не повлияла, но произошел слом дисциплины, который влечет за собой неконтролируемые отступления от правил.
 
Кроме того, к тому времени я потихоньку подсознательно свыкался с мыслью, заложенной себе в голову при написании отчета «Год на рынке», что на счету у меня лежат деньги, с которых я буду потом жить. Поэтому каждый убыточный день все сильнее и сильнее давил на мозг, что я теряю деньги, что светлое будущее все дальше и дальше. Денег на счет я принципиально довносить не буду, поэтому депо разгонять приходится все с меньшей и меньшей суммы. Нервяк прогрессировал, и в усугубление свой ошибки по прекращению ведения журнала, я нашел ей оправдание, типа, зачем его вести, если все по правилам, а все равно убыток.
 
5-го октября была совершена уже грубая ошибка в торговле. Я вошел руками вместо робота по принципу «вот-вот будет сигнал!». В самом деле, за лето-осень робот всегда входил очень неудачно: я работаю на 15-минутках и вхожу только по закрытию свечи; а часто бывало так, что сигнал на вход приходил в начале свечи и к моменту клоуза цена могла улететь уже хрен знает куда. Это достало и спровоцировало меня на такой поступок: я вошел на две минуты раньше сигнала, которого так и не последовало. Здесь я совершил следующую ошибку: даже сказав себе при входе, что если по закрытию свечи сигнала не будет, я закроюсь руками, закрывать я не стал, т.к. цена уже увела меня в убыток, и целых 14 минут тупил, ждал, когда она вернется, вместо того, чтобы резать мини-лося сразу. В этот раз рынок меня простил и дал выйти в б/у (эту сделку видно на ЛЧИ от 05.10.12, я там под ником robot_campit). Эта ошибка меня немного отрезвила, после закрытия этой сделки я надавал себе по рукам и взял себя под контроль. Но не надолго.
 
Последняя ошибка была совершена вчера: после получения очередного убытка оба робота (о втором чуть ниже), исходя из средств в наличии, сократили объемы входа вдвое. Беда в том, чтоя весь день был в разъездах и не мог подкорректировать работу роботов. Они вошли в сделки новыми объемами, а я уже вечером добил руками объемы к одной сделке, вторую сделку вообще отменив, т.к. средств не хватало. Тут я себе сказал «СТОП!».
 
Спал сегодня плохо, но проснулся сегодня со свежей головой и пошел работать над ошибками.
 
РОБОТ 2
 
К 10 октября я, наконец, закончил разработку новой системы. Ее показатели мне понравились, и я решил ее запустить в торговлю параллельно с Роботом 1.
 
2 контракта (система может работать 2мя объемами в одну сторону) без реинвестирования:
 Системная торговля. Просадка. Работа над ошибками
 
Системная торговля. Просадка. Работа над ошибками 
Еще 2-3 дня я проводил расчеты по разделению денег между роботами, а потом сел за проектирование программы. 17-го числа робот был пущен в тестовую работу, начался АД!
 
Сейчас, вспоминая это, я посмеиваюсь, но тогда аж кровь кипела. При запуске второго робота моя задача была на первый взгляд простой: следить за его действиями, корректировать его ошибки и вносить коррективы в программу. Самым сложным казалось то, что придется весь день пялиться в терминал. Однако, все оказалось намного сложнее. Я недостаточно четко проработал алгоритм работы двух роботов на одном счету, поэтому они постоянно дрались друг с другом, закрывая сделки, открывая их в обратном направлении, передвигая чужие стопы и пересчитывая объемы входа в свою пользу. Выглядело это так: сидишь, ждешь, вдруг бац! Появился какой-то левый шорт и расставлены стопы, причем для закрытия лонга. Смотрю в список заявок, а там!.. уже переставлены все стопы, один отменен, другой исполнен (как раз этот шорт и был выставленным и тут жи исполненным стопом). Чтобы закрыть сделку, нужно было разобраться, как роботы начудили, кто из них прав, а кто нет. Начинается судорожная сверка логов (благо, роботы постоянно в файл пишут то, что у них на уме), пока сверяю, цена улетает, а заодно выставляются еще какие-то заявки, кое-как успеваю править и заявки (приходится пересчитывать уровни на лету), и роботов. Роботов приходится приостанавливать, перепроверять сигналы на бумаге. А ее все усложнялось тем, что в том помещении, куда я ездил торговать, сейчас делается ремонт, приходится работать дома, где бегает мелкий, суетится жена и все такое прочее. Пару раз я даже запирался в ванной — то еще удовольствие: ноут на коленях, при судорожном дергании клавиатуры норовит упасть, иногда по-случайке нажимется кнопка Power (она неудачно расположена), ноут вырубается…
 
В общем, за время запуска робота было совершено несколько «странных» сделок, которые даже не знаю, как записать в журнал. На ЛЧИ их видно (с 18-го по 23-е октября). Сейчас робот работает уже намного устойчивее, понаблюдаю за ним еще недельку.
 
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
 
Хорошенько проанализировал свои последние действия, их причины, а также то, что психологически оказался выведен из равновесия. Возвращаюсь к нормальному состоянию, выделив основные моменты:
  1. Первым делом следует восстановить журнал сделок. К сожалению не все моменты помню, но самые значимые, а именно левая сделка от 5.10.12 и вчерашний косяк, пока помнятся свеженько. Остальное придется восстанавливать по отчетам брокера и списку сделок из симулятора.
  2. Надо вернуться на землю и забыть пока, что на счету лежат деньги, с которых я когда-то буду жить. Нервяк был именно оттуда. В мае я подсчитал, что отложенных на жизнь денег хватит на беззаботное лето и осень, а потом планировал получать денег с рынка. Сейчас надо признать, что я ошибся, и, во-первых, постараться на эти деньги прожить не так беззаботно, как хотелось, но до января, а, во-вторых, смириться с тем, что придется открыть неприкосновенный запас, т.к. сумму в 60000 я разгоню хотя бы до миллиона не раньше, чем за год.
  3. Стискиваем зубы и продолжаем работать: четко следить за роботами, разрабатывать новые системы. Первое место — дисциплина, второе — ТС, третье — спокойствие и только спокойствие.

P.S.
Продавать систему, ее сигналы или брать деньги в ДУ не планирую.
 
 

Наилучшие пожелания!
Приятно читать реально системный самоанализ.
avatar

agmalov

Антон, а что у Вас со старой работой? Вы вроде бы были в годовом отпуске? Вышли на работу снова?
Сергей Грошев, нет, не возвращался. Уже не собираюсь, сейчас пообщался со своими бывшими коллегами — люди как будто из другого мира. Т.е. нужно было отойти на время и посмотреть со стороны, чтобы окончательно убедиться, что инженерией в нашей стране заниматься без толку.
Антон Кротов, Извините, а на что тогда Вы живете? У Вас же семья.
Сергей Грошев, деньги еще есть. Как инженер я получал очень неплохую з/п, кое-какие деньги периодически вкладывал в недвижку, чтобы не обесценились. Сейчас эту недвижку скидываю.
Антон Кротов, ну да: «если человек планирует заниматься трейдингом. то он должен осозновать, что это такая же профессия, как и любая другая, и ей придется заниматься полноценно, отдаваясь ей полностью».

Успехов Вам! И чтобы хватило ресурсов продержаться это трудное время!
Сергей Грошев, спасибо!
Антон Кротов, оно бы может и нормально было все если бы ты плечи такие не делал а то решил как Ливермор сделать а если бы застрелился в ванной?
Александр Поплаухин (Sasha321), ну говорю же, плечи расчитаны, а не взяты с потолка в надежде на чудо. Систем, для которых оптимальное плечо 2,3 или 5 у меня есть, но для разгона депо они меня не интересуют.
Антон Кротов, в том весь и смысл что тебе нужен разгон депо а не стабильный заработок тише едешь дальше будешь
Я себе поставил вот этот скрипт pmntrade.ru/internet/trades_history.html, который тупо ведет журнал сделок в самом quik'е. Очень удобно.
avatar

Alexander

Alexander, спасибо. Но мне нужен журнал больше из-за моих пометок. А сделки я и у брокера могу взять, с них толку мало.
nfxzhzh, именно через optimal f и было вычислено 16-е плечо. Тут ошибки нет, я все тщательно перепроверял.

Кстати, если помните из теории: чем ближе optiF к 1 (и.е. чем риск ближе к 100%), тем скорость увеличения счета больше
Антон Кротов, самый верный способ слиться это торговать оптимальную ф… иди читай ларри вильямса… если лень, то средняя убыточная сделка должна быть 2% от капитала по ряду причин…
ves2010, хм… Оптимальная F имеет математическое обоснование. 2% — непонятная цифра и не может рассматриваться отдельно от мат.ожидания и количества сделок.
Антон Кротов, Оптимальная F имеет математическое обоснование для конкретной серии сделок. На реале серии гораздо хуже, чем на тесте. Optamal F — яркий пример подгонки.
avatar

_sg_

_sg_, да вроде, не больший подгон, чем все тестирование на истории. Тем более, что у графика f есть безопасная половина (та что левее точки optimal F), это уже пространство для маневра и перестраховки
Антон Кротов, если хотите на рынке выжить, забудьте навсегда про optimal f.
avatar

_sg_

_sg_, зачем? Если есть что-то столь же обоснованное, но дающее более точную оценку, я добавлю это что-то к анализу. Но зачем optimal F выкидывать?
Антон Кротов, систем управления ММ много. Поищите, что нибудь менее агрессивное.
avatar

_sg_

_sg_, поищу, спасибо
1 у тебя с самого начала идет ошибка… ты не тестируешь на кризисе 08г… тебе надо тестить от начала 8го года
2 сделай проверку на стабильность
avatar

ves2010

ves2010,
1. Там же были перебои с работой биржи. Расчетные сделки не будут совпадать с реальными.
2. Это делал. Изменение параметров мало влияет (в определенных пределах конечно) на результат. А на промежуток июнь-август параметры подобрать вообще не удалось.
Антон Кротов,
1 не понял… лично торговал в кризис ничего подобного не замечал
2 стопятьсотый раз лень описывать проверку на стабильность
ves2010,
1. Тут я только по слухам, меня тогда в рынке не было.
2. Поищу, проверю. Спасибо
Антон Кротов, а надо бы именно 2008 оттестить тоже. Он дает очень хорошие усреднения системе. А то у тебя и правда переподгонкой пахнет. По поводу рисков. Я глянул перфоманс, что в скрине. Я делаю управление просто. Беру депо и делю его на величину макс просалки, показанной в перфомансе. Тогда и реинвест не страдает и маржин не придет. Но каждому свое.))
avatar

Stiv

Stiv, это управление без реинвестирования. Я примерно такой же схемой воспользуюсь, когда доведу депо до определенной суммы (сейчас пока не решил, какой именно: 1 или 2 млн)
неплохая рефлексия… многие моменты знакомы не понаслышке) тоже долго бился над системой под один инструмент, но все таки решил торговать небольшую корзинку. сидеть на одном РИ не каждому дано, мне по крайней мере точно. вобщем удачи
avatar

Necrovurdalak

Молодец, держишься.
А я вот никак за нового робота засесть не могу :(
Александр Малофеев, спасибо.

Со временем туго?
Антон Кротов, да не то чтобы туго, но лишнего не осталось вообще.
А для системной работы мотивации не хватает.
Молодец, главное знаешь чего хочешь!
Все системы тестируешь в WLD?
avatar

jtrade

Jetta, спасибо.

На начальном этапе — да, WLD. Потом работаю своими программами. Сейчас осваиваю язык CUDA для распараллеливания расчетов, чтобы использовать вычислительные мощности видеокарт.
Очень достойный топик, в профиль и в топ плюсы!
Gopnik, спасибо
Молодец, уверен у Вас всё получится!!! Отличный настрой! Одно не пойму как у Вас такая ровная эквити при работе с таким плечом?! Успехов и удачи!++++++++++++
Машковский Евгений, спасибо.
Эквити в посте (та, что зелененькая) это скриншот из программы WealthLab, где тестирование проводится просто на одном контракте (без реинвестирования и без плечей). Моя реальная эквити — в профиле и выглядит она вот так:


Антон Кротов, а какое значение имеет тест на одном контракте если торговля предполагается с реинвестированием? Чего б не тестировать сразу с реинвестированием в Велсе? Думаю кривая станет слегка страшне…
Maksim Chertkov, как это «одним контрактом с реинвестированием»? Реинвестирование предполагает увеличение объема.

Вообще же велс совершенно не заточен под тестирование с реинвестированием (там даже ГО не учитывается). То, что он предлагает, типа, торговля долей капитала, совершенно не поддается анализу.

Кривая страшнее не станет. Система изначально выбиралась так, чтобы работать с реинвестированием.
Антон Кротов, заточен. Напиши скрипт простенький и поставь в симускрипт. И прогони с реинвестом. Кстати тебе надо бы с реинвестом оптимизировать.
avatar

Stiv

Stiv, велс результаты некорректные выдает (он и для одноконтрактного без реинвестирования не совсем нужную информацию дает). Т.е. в абсолютных величинах они правильные, но для оценки резльтата непригодны. Поэтому для таких целей я уже использую самописные программы.
браво, судя по картинкам эквити роботов думаю все у Вас получится :-)
avatar

AlexB

AlexBuzaev, спасибо. Я тоже так думаю. Просто нужен был какой-то вдумчивый анализ, почему нервяк временно взял верх. Сейчас я его усмирил :)
Антон Кротов, твоя последняя система выглядит очень достойно! Искренне надеюсь, что она поможет тебе выбраться из просадки. Приглядись все-таки к диверсификации по инструментам, например, к Si, сейчас неплохо ходит. Удачи! Молодец!
avatar

General

General, спасибо! Да, думаю уже, что надо что-то и для другого инструмента придумать. Но смотрю только на Si и SR, остальное какое-то вялое.
Скажите, а вся эта история приключилась на Si?
Молодой поэт Таджикский, нет, на RI. Si торговал одно время наравне с RI и SR, но после серии расчетов увидел, что это мне не подходит
Антон Кротов, Ясно! Успехов вам, с такой работой над ошибками всё у вас получится, в этом можно не сомневаться!
Молодой поэт Таджикский, спасибо
Антон Кротов, можете поделиться? Чем отличаются стратегии под разгон депо и деньги на жизнь. В частности разгон депо?
-частотой сделок?
-наличие тэйкпрофит и стоплосс?
-только внутридневные сделки?
Jetta, в смысле, по какому критерию я отсекаю стратегии, не годные для разгона, или как я выбираю плечо на тех, на которых работаю?
Антон Кротов, ты ведь размер плеча выбирал на 2 случая жизни.
-разгон депо- плечо максимальное.
-деньги на жизнь — плечо варьируется.
Соответственно с такими рисками, стратегии скорее всего разные?!
Т.е., ограничить риски которые возникают на все депо, мы можем лишь интрадейно, с ТП и СЛ и с большой частотой сделок?!
Примерно такая же стратегия, + статистика по опыту торговли.
Вот и требуется консультация)
Jetta, Jetta, основное: правила входа/выхода не меняются. У меня меняется только объем входа, стратегия не меняется. Он (объем) рассчитывается исходя из того, что я хочу в результате. Если речь идет о «деньги на жизнь», то плечо вычисляется с тем расчетом, чтобы была максимальная прибыль при постоянном постоянном небольшом риске и с постоянной суммой в работе. Собственно, сумма в работе — это тоже переменная. Имея 10млн на счет, можно работать с первым плечом и минимальным риском, имея 3 млн, придется работать 3-м плечем с риском в 3 три раза большим. Но з/п при этом будет одинаковой. Я плечо рассчитывал исходя из 1млн на счету и запросах в 200тыс/мес.
Jetta, Вот упрощенный пример расчета.
Скажем, ты хочешь 100тыс руб/мес. Имеешь 3 млн. руб и стратегию, дающую 30%/год и имеющую максимальную просадку 5% (на первом плече, без реинвестирования). Отсюда и пляшем. Берем допуск, что система не даст просадку в 3 раза большую, чем историческая, т.е. 15%.

Упрощенная схема расчета будет выглядеть примерно так:
1. в ход может быть пущена сумма не больше, чем S = 3млн — 15%*плечо (чтобы никакая просадка не привела к уменьшению объема входа).
2. Твой доход 1.2млн руб (12 мес по 100 тыс), должен быть получен из величины S с учетом того, что первое плечо приносит 30% от счета (причем, сам понимаешь, плечо — не обязательно целое число).

Так что получается простая система уравнений:
S = 3.000.000 — 150.000*L
1.200.000 = S * 0.3 * L

делается подстановка, и решается квадратное уравнение. Получаем два ответа: 1.5 и 18.5
18.5 не подходит, т.к. S при этом получается отрицательным. остается 1.5. Вот и ответ. Но это очень упрощенный расчет.

(Если я не ошибся… Извиняй, под вечер туплю, мог накосячить)
Антон Кротов, ))) Спасибо за развернутый ответ! Кстати, очень качественный код в WLD
Jetta, ой, натупил, извиняй.
Нужно решать не квадратное уравнение, а квадратное неравенство, исходя из:
S < 3.000.000 — 150.000*L

Т.е. в данном случае ответом будет диапазон 1.5..18.5
А комфортный для себя вариант избираешь исходя из допустимой просадки (ну и про дискретность объема при входе в позицию не забывай)
Антон Кротов, Наверное неверно считать, что просадка и прибыль растут линейно от величины рычага, тут зависимость нелинейная.
Машковский Евгений, почти линейная. Зависит от того, что брать за базу: сумму в рублях или количество контрактов. А так говорю же, что расчет очень упрощенный.
Удачи Вам в работе!
avatar

Evgeny

Evgeny, спасибо!
Привет Антон!
Думается, главная твоя ошибка- ориентация на Разгон счёта… На данном этапе более важно наработать
опыт с минимальной платой за это… Среднее время обретения мастерства на рынке — 3-7 лет…
(это для 5-7% начинающих- остальные сходят, кто раньше кто позже с дистанции ). Ты ещё младенец по этим меркам.
Постарайся сейчас получить Стабильный результат… Это 30-40годовых при минимальных просадках (До 10% при этой
доходности и мин сериями убыточных сделок)… И подготовить корзину (Не коррелирующих систем с разными идеями)…
и ММ (поиграть с разными идеями).
Статистика по последним твоим системам вполне приличная.
К тому же, заточи (не подгонка!!) свои системы под разные инструменты- Спот –товарные фьючи…
И постарайся ориентироваться на фрейм от 10 мин(лучше час и более..)…
И никакого «разгона счёта» -жесткий контроль зажатых рисков- Главная получить стабильный результат!!!
У тебя есть два важных преимущества — ты молод и есть хороший опыт в программировании… и
Ты думающий чел (это важно периодически останавливаться и анализировать свои результаты и делать выводы..)…
Повторю чьи-то слова- Рынок- это самый трудный путь к лёгким деньгам… Не спеши!
У тебя должно всё получится… нужно время для обретения необходимого опыта…
За это иногда приходится дорого платить.
Удачи тебе!
avatar

alt

alt, спасибо!

Разгон счета — вопрос принципа. Не хочу больше довносить из кармана.

Учитывая тот подход, который я выбрал (или на котором я пока остановился) для работы на рынке, мне не очень-то необходимо приобретать мастерство, набивать руку и т.п. Я, собственно, до сих пор на движение цены смотрю с непониманием.

Над корзиной сейчас и работаю. Все три стратегии слабо коррелируют. Буду разрабатывать еще. И о переходе на другие инструменты тоже думаю. Просто на все не хватает времени.

Самое главное для меня сейчас — не относиться к депозиту как к деньгам, чему и был посвящен пост.
Антон Кротов, по поводу разгона счета. есть фраза «длинный путь -самый короткий». отменный отчет. прочитал с удовольствием.
alt, Тоже к этому пришел, что главное сохранить и по тихонечку зарабатывать 50-100% годовых, а там формула сложного процента будет работать так, что на интервале 5-ти лет средняя доходность будет уже 130-620% в год.
Машковский Евгений, Согласен с Вами. Разгон счёта- это чисто российская придумка -как сказал А.Герчик.
Хотелось бы, чтобы автор топика в итоге совершил меньше ошибок, чем сам в своё время…
А построение систем без понимания некоторых особенностей рыночной кухни довольно проблематично… В любом случае ещё раз — удачи Антону и +…
avatar

alt

alt, разогнать счет можно, главное знать как. Если вручную это можно, то с системным подходом будет просто замечательно, единственное, так это определить нужный для этой задачи рынок (например как октябрь-декабрь 2011)…
Jetta, Я не отрицаю возможности разгона… но это дополнительно огромные риски!!! И на этапе становления трейдера-это лишнее… Будет стабильный результат- вопрос с объёмом может «сам собой» решиться. Здесь «суета» обычно враг, а не помощник…
avatar

alt

alt, Рисков нет! Поэтому я и завел беседу с Антоном на эту тему!
Если:
-только интрадей
-обязательный ТП(СЛ)
-низкий ТП(высокий СЛ)(!)
-высокая частота сделок
То, рисков нет.
Jetta, Среди успешных ребят на этом базаре( о ком знаю)… нет тех, кто занимается скальпингом… Даже высокочастотные роботы
последнее время вроде как перестали приносить нужные результаты. Да и не самый интересный это путь в трейдинге(на мой взгляд)… Если у Вас получается что-то в этом направлении и Вы довольны результатом-рад за Вас. Скорее это кормушка для биржи и брокеров.
avatar

alt

Великолепная исповедь. !!!.. В полном смысле выражения.
«работа в ванной комнате», " парочка ошибок", «подумал», «решил», «надеялся», «поверил», или что-то в этом роде это как раз то, что и делает статистику трейдеров....(98% растаются с надеждами. Имхо конечно)… Что можно противопоставить? Всё теже Герчиковские «железная дисциплина» «ребята в одниночку — это ад», «Альгида, Альгида, и еще раз, Альгида»… это тот фактор, без которого вы (мы) будем запираться в ванной, думать о том что вот вот что-то произойдет и настанет светлое будущее", " авось пронесет ", " или пан или пропал", " система хандрит, а вот я её ручками...". И так было, так есть и так будет. Нервы, судьбы, деньги… ЖИЗНЬ… ВАМ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, не хватает теперь, валерьянки ежедневно… иииииииииии РИСК МЕНЕДЖЕРА… И, может быть чуть-чуть доработки систеемы ....(концепции рынка)…
Возможно, (видимо) нехватает денег. Может быть, вероятно, подхода «севена 17» (хотя конечно его полжение меня и раздражает с его 2,5 млн пассивного дохода и денег в торговле в четвертую часть этого месячного дохода))))))) Ведь я бы с таким доходом наверно медитировал на закат только и… и даже не придмумал еще чем бы я тогда занимался весь день))))))))) В целом, вы своей открытостью и творческим подходом вызвали уважение у меня. Благодарю вас за спич.Желаю удачи. Возьмите тайм аут побольше...(хотя это трудно) и еще раз желаю вам удачи.!!!
Дружаев Денис, спасибо!

Да самом деле таймаут мне не нужен. Нужно было разобраться в причине, приведшей к избытку эмоций на фоне системной торговли (вещи, вроде бы, плохо сочетающиеся). Как ни странно, ответ на свой вопрос нашел именно во время написания отчета, и это — п.2 из п.«Работа над ошибками».

С риск менеджментом тоже все в порядке. Просто случилось несоответствие между моим восприятием теоретической просадки (-80% в моем случае при моих рисках — это допустимо) и реальной просадки.
Антон, ну 80% — это ты хватил с просадкой все-таки.
Мне думается, ты все-таки переборщил с оптимизацией. Чем меньше параметров в страте, тем лучше. При этом стоп и тейк — тоже параметры. У меня вот тоже шорт фРИ сломался. Пересобрал его в конце сентябре, сделав более краткосрочным. Остальное вроде работает. Кстати, зря не хочешь добавить сумму. Немного непонятный мне принцип. Лучше удвоить сумму и в 2 раза уменьшить плечи. Тут правильно замечали, что лучше никуда не торопиться. По оптимальному f: считаю, что это сферическая математика не совсем для жизни. Значение f рассчитывается на истории, под которую подогнана система. Поэтому если и юзать это число, то брать плечо f/2, или что-то в этом роде, имхо. Удачи!
avatar

krolix

krolix, ну, а как сделать меньше параметров? Стоп, тейк и ходя бы один параметр для входа (индюк там какой-нибудь, или еще что-то). На лонг и на шорт, вот уже 6 параметров.

Насчет удвоения. Если удвоить сумму и сократить плечо вдвое, то получится то же самое, только часть суммы будет висеть мертвым грузом (если, конечно, не сокращать потом плечо при просадке).

Про оптиF: ну так само по себе тестирование на истории и является подгонкой. И optiF — считай такой же результат тестирования, как и pf и rf. Доверия ему ровно столько же. f/2 — согласен, это правильно (собственно, у меня так и получается: вместо 16-го работаю с 9м)
Антон Кротов, я не знаю, как с этим бороться ;) тем более велс-лаб может по стопу выйти на первой свечке, а там гэп будет 5% и выдержать 1% стоп не представится реальным. Поэтому не использую стопов-приказы и ТП вообще. Только выходы по close (1 параметр). Ну вообще стоп по РМ есть, но он такой тормознутенький и очень редко работает, только при особо высокой воле (выход по roc).

Не, смотри:

1) у тебя 100 т.р., просадка план. 90%. При просадке для восстановления надо зарабатывать 900%/90% = 10 просадок, пусть плечо х2, т.о. коэффициент 5. Я сложный процент для простоты не беру сейчас, там быстрее будет.

2) у тебя 200 т.р., просадка план 50% (она не совсем линейно должна падать по идее, но плюс-минус). Для восстановления надо заработать 100%/50% = 2 просадки, плечо х1, коэффициент «энергозатратности восстановления» =2.

Это пример. Даже если поставил целью 70% просадку будь готов к реально 90% из-за переоптимизированности параметров, что, увы, почти неизбежно. При заложенной 80-90% вообще можно дойти до стадии, когда на ГО не хватит.

Мне понравился вот этот пост)
smart-lab.ru/blog/82756.php

Система у тебя реально здорово выглядит по параметрам!
krolix, в примере 1) я вообще зря на два поделил. Короче, такая вот логарифмическая байда)
krolix, я использую стопы, но в тестировании пропускаю гэповые свечки.

1. Так и тут тоже падать будет нелинейно, как и во втором случае. А суть работы с большим плечом при разгоне именно в сложном проценте, иначе, действительно получится фигня.

2. Т.е. во втором случае ты сокращаешь плечо? Т.е. имея 200тыс, ты входишь в позу на 100 и имея 150тыс, тоже на 100? Если так, то нечестно сравнивать первый и второй варианты.
Когда торгуешь систему, всегда в уме держи что в один прекрасный день она пойдет в разнос. Ты ж системщик, у тебя были результаты бектестов со средней/макс просадкой. Они для чего вообще рассчитываются ты знаешь? Чтобы епт предусмотреть системный стоп — прекратить торговлю по системе если она перестает работать. Простое правило — если система в реальной торговле проседает в 2 раза больше макс просадки бектеста — стоп торги. Что-то я не увидел этого в твоем анализе ошибкок — а это самое важное.
avatar

spitfire

spitfire, и это я анализировал. Считаю это заблуждением системщиков. Такая ситуация должна быть предусмотрена посредством бОльшего количества систем в портфеле, а не стоп-торгами. Тем более, во-первых, нет обоснования цифры 2 (насчет просадки); во-вторых, эта цифра не привязана к периоду тестирования. Если на 2010-2011 просадка -8000п, а на 2009-2011 уже -15000п, то какое из этих чисел надо умножать на 2?

Тем не менее, спасибо за совет
Антон Кротов, то есть ты хочешь сказать что неважно, зарабатывает ли система или сливает, пусть валяется в портфеле, когда-нибудь выстрелит? Это же бред, согласись :) Портфель нужен для диверсификации рисков, для сглаживания общей эквити, и в него стоит включать ТОЛЬКО работающие системы. Если система не работает, ее место в помойке или на сайте по продаже систем.
По вопросу, что умножать на 2 и почему 2. Макс просадку берем за как можно более длинное время бектеста. Просадку я кстати считаю в процентах а не пунктах, так как торгую не одним лотом и доход реинвестирую. А 2 берем просто из здавого смысла — так как реальность частенько бывает хуже бектестов, что-то может быть не учтено, то грубо множим макс просадку на 2 (3, 4, кому как больше нравится) чтобы получить примерно ожидаемые потери в будущем. Если же потери превышают ожидаемые, то смысл дальше давать системе сливать? В качестве поучительной истории посмотри график торгов одной системы моего друга в профиле — к чему можно прийти, если не остановить вовремя торги. У него тоже по бектесту система зарабатывала огого.
spitfire, кстати, можно вам задать вопрос с подвохом?) а если по каждой из 4 систем (на разных инструментах, но коррелированных) просадка 10% на истории (нормировали, скажем, выделяемый лимит лотов системе по макс. просадке), а совокупный макс. просад портфолио 12%, то что делать при просаде всего портфолио на 25%, если каждая из систем дает 6%? Стоп-торги по всем системам и пересматривать свою философию системостроительства и подгонки параметров?) Случай не мой, просто любопытно)

В целом согласен.
krolix, сперва приходит в голову вопрос — смысл составлять портфель из коррелируемых систем, которые одновременно входят в просадку? :) Второе, нужен метод периодической ребалансировки весов систем в портфеле, когда все системы имеют одинаковый вес — это неправильно. А что конкретно сейчас делать — ничего. Все ок, в рамках бектеста. И что за наебей с 25% по портфелю? :) Если каждая система вошла на 6% в просадку, то если веса у систем одинаковые то и совокупная просадка по портфелю будет 6%, а не 25% ;)
spitfire, хз, у меня только трендовухи зарабатывают на часовиках. На более низких уже робота надо строить, да и все равно идей нету. Приходится делать разные периоды (бакс более краткосрочна, чем фРИ), чтобы как-то их развести. Но иногда на резких всплесках и возвратах к исходной точке обе запаздывают и стоят против контртренда. Но это такие «просадки на бумажную прибыль». В общем, надо еще на рынке потусоваться, чтоб еще идеи пришли.

блин, не, подвох был не в этом) Если речь про фьючи, где может быть 4-е плечо совокупное, то нестыковки нету :) Вес разный, но скажем, ежу понятно, что торговать одним сайзом серебро и бакс — дело неверное… я обычно по макс. просадке их нормирую с докруткой в зависимости от лучшего ПФ/Шарпа/РФ
spitfire, не согласен с предпосылкой. Если система сливает, то ее и не стоит включать в портфель. А если она включена, значит есть основания ее там держать. Опять же, нельзя показатели «зарабатывает» и «сливает» рассматривать отдельно от интервала.

Кроме того, наверное, принимать решение о съеме системы с торговли нужно еще и опираясь на обоснование идеи, которая в ней реализована. Но так однозначно снимать только за то, что просадка превысила какой-то порог, я считаю неправильным.

Насчет превышения ожидаемых потерь: Вы пишете «2 (3, 4, кому как больше нравится». Здесь и есть неопределенность в планировании. Сегодня мне нравится 2, а через год, когда я вижу, что данный показатель достигнут, мне уже нравится 3.

Опять же, повторю вопрос krolix'а. Он спросил про две, три и т.д. системы, а я разверну вопрос в другую сторону: если систему разложить по косточкам (как минимум — отдельно шорты и отдельно лонги), то уже получаются другие цифры и можно обнаружить, что обе они уже давно должны были быть сняты.

В целом, я не против того, что отработавшую систему необходимо исключать из портфеля (и то, наверное, не целиком), но не согласен с Вами насчет критериев.
spitfire,
>> «Просадку я кстати считаю в процентах а не пунктах, так как торгую не одним лотом и доход реинвестирую»

Я вообще все считаю только в %, не только при реинвестировании. Т.к. 1000п в январе 2009 — совсем не то же самое, что 1000п в августе 2011.
Антон я заметил на тебя очень давит психологически необходимость скорее разогнать счет до приемлемого результата из-за этого ты не можешь относиться к депозиту как к просто цифрам и это над тобой постоянно довлеет. А не снимать ли часть суммы со счета по мере увеличения депо — это психологически даст свободу и ты не будешь так сильно переживать при колебаниях эквити. Да для наращивания счета потребуется больше времени, но не будет такого сильного прессинга и голова будет холодна и спокойна — ведь часть заработанного у тебя лежат и никуда не денутся.
В любом случае ты молодец — успехов тебе!
avatar

Fox27

Fox27, да, об этом и пост. Насчет вывода я подумывал, но пока считаю, что могу держать себя в руках, главное вовремя замечать, когда заносить начинает :)

Спсаибо
Антон, не занимайся херней и вернись на работу!!! уходить с работы надо тогда, когда ты напишешь робота и он хотя бы год поторгует и покажет приемлемый результат! а пока суде по графику у тя либо переоптимизация либо, совершает сделки заглядывая в будущие, типичная ошибка новичков!
avatar

SMA

SMA, на работу возвращаться не хочу. Я ушел оттуда не в трейдинг, а на совсем и возвращаться не собирался.

Насчет мнения по графику: спасибо за комплимент :) Переоптимизации нет, заглядывания в будущее нет.
Антон Кротов, Судя по графику доходности smart-lab.ru/profile/a_krotov/ видно, что роботы не какие!!! Вам надо прекращать торговлю и думать о семье!!! вернитесь на роботу и продолжайте работать понемногу над роботом, как только робот от торгует год нормально, то возвращайтесь в трейдинг!!!
ПЫ СЫ протестируйте робота на фьюче ртс с 2005 года!!! если там результат нормальный то можете включать в реал! Я таких стратегий которые зарабатывают а потом сливают уже наверно с 1000 протестировал!!!
avatar

SMA

SMA, хм… А что Вы видите по графику?
Извините, сколько Вам лет?
Антон Кротов, сливают они у вас вот что я вижу, а на бектесте этого нет, а все что вы там пытаетесь объяснить, это лишь оправдания, реальные деньги вы сливаете!!! мне 30
avatar

SMA

SMA, в посте описано, что это за просадка и насколько она приемлема в конкретном случае. Все в норме.

>> мне 30
Тогда ладно. Я так и подумал, уж слишком категоричные советы.
Со счетом все в норме, с роботами тоже. Семья не бедствует, пока все довольны
Антон Кротов, ну насчет просадки стремно конечно), что она почти 100%, как при ней вообще с плечом торговать?, а на счет довольной семьи, как долго она будет довольна, если у Вас не получится достичь в ближайшее время тех результатов о которых Вы говорите?
avatar

SMA

SMA, просадка пока что 80%, это уже при максимальном плече, так что ухудшить уже никак.

>> как долго она будет довольна
Это уже более реальный вопрос. Года полтора в запасе есть. На крайняк — возврат на работу: специальность есть, связи остались. Но это совсем на крайняк, и ситуация с просадкой небольшого счета (изначально было заведено 150 тыс) — не повод.
Антон Кротов, я бы не затягивал с возвращением на работу, потому что робот это автоматическая система, которая сама торгует по заданному алгоритму, а если за ним надо следить и «переделывать» сделки, это уже полу автоматическая система, а это уже все меняет, включая то, что на бектесте так не делалось, а значит уже на результаты бектеста опираться не как нельзя!!!
А если Вы собрались в полу автоматическом режиме торговать, то это уже другая работа совершенно и тут нужен запас по времени желательно не менее 5 лет, сможет семья продержаться 5 лет? Так что возвращайтесь на работу!!!
avatar

SMA

SMA, а где я писал о необходимости слежения и переделывания сделок?

Что ж Вам моя семья так покоя не дает? И что Вы в 30 лет можете знать про запас времени? Ладно, уболтал. С завтрашнего дня выхожу на работу.
Антон, в wealth-lab 4 можно протестировать приблизительно фьючерсы. Нажимаешь Ctrl+Alt+F, дальше вводишь точное наименование symbol, Point Value 0,6 для RI, Margin 10 000, Tick 5. Далее для тестирования или оптимизации ставишь Portfolio Simulation — Starting Capital 100 000, а затем меняешь Persent of Equity. Даже если у тебя гладчайшая эквити, то при увеличении > 50% (т.е. плечо 5) — эквити становится ЗуБаСтаЯ. На ЛЧИ 2011 года мои роботы (на разных фьючах, разных таймфреймах, разной логикой) заняли 12% по доходу в %. Хорошо что я торговал с максимальным плечом 2.5, т.к. после ЛЧИ рынок изменился и роботы показали Дравдаун больше, чем на истории и я их отключил и славу богу, т.к. слив бы продолжился.

P.S. Чем дольше ты на рынке, тем большая вероятность, что ты станешь успешным трейдером. Большие плечи никчему хорошему не приведут. То что ты делаешь работу над ошибками и делишься с другими — это отлично.

P.P.S. Новых роботов нужно запускать только 1-м лотом Сбербанка для тестирования.
avatar

robot_bsk

bsk, спасибо, добрый человек! Для 5-ки эта схема тоже работает. Я уже и не надеялся найти способ задавать ГО для торговли, сколько у кого ни спрашивал. Плюс Вам в профиль.

Собственно, эквити для работы с плечом я себе рисовал уже и в экселе и своими программами, так что ее зубастость я видел и оценивал.

По поводу PPS: да, уже подумал об этом.
Антон Кротов, Рад, что чем-то помог :-)
bsk, не сбербанка, а инструмента на котором будет торговать робот
avatar

SMA

SMA, 1 лот сбербанка — самый безопасный способ протестировать на реале нового робота. В случае глюков много денег не потеряешь. Я один раз запустил робота 4 лотами Ри и срочно надо было уезжать — за 2 часа 4000 сделок, забыл запятую поставить. Итог -8000 руб.
bsk, согласен если надо просто проверить как робот исполняет сделки и как срабатывает та или иная защита.
avatar

SMA

Антон, не про бывал вот такую схему вход скажем 1 лотом ри, далее если закрылась сделка в тейк то след. сигнал увеличивает на 1 лот т.е. торгуем 2 лота, если стоп то минусуем лот. Интересен результат на камарилле.
Алексей, а какое обоснование у этой схемы? У камарильи сделки не зависят одна от другой.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP