<HELP> for explanation

Dr_Vas-ka

Соотношение шортов и лонгов по клиентам ITinvest

Всё таки очень интересная эта тема )))) как только зашкаливает, жди движения, которое происходит обычно с задержкой не более одного дня. Причём толпа очень часто бывает права, единтсвенное, присоединяться к ней стоит на экстремумах данного графика играя контр-тренд. Насколько я заметил, толпа всегда очень рано набирает как шортовые так и лонговые позиции, но когда значение зашкаливает, то точно наступает разворот.
Соотношение шортов и лонгов по клиентам ITinvest
 SLR-индексы (соотношение между лонгами и шортами)

Описание Short-Long Ratio индексов

Данные индексы представляют отношение совокупных коротких позиций к совокупным длинным позициям в каком-либо инструменте. Инструментами для расчета этих индексов являются ближайшие ликвидные квартальные фьючерсы на срочном рынке FORTS Московской биржи.
Базой для расчета SLR-индексов являются объемы позиций в этих инструментах клиентов компании ITinvest, которые отнесены к разряду розничных. Т.е. клиентов, торгующих через торговые терминалы SmartXTM, SmartTrade или открытое API SmartCOM. Обновление индекса осуществляется раз в 3 секунды.
 

Использование

Применяется как оперативный индикатор, показывающий мнение «толпы» относительно будущего движения рынка. Высокие значения индекса превышающие 1, означают что коротких позиций больше чем длинных и «толпа» надеется на движение рынка вниз. Малые значения индекса означают, что коротких позиций меньше чем длинных и публика в целом смотрит скорее наверх, чем вниз.
 
Ещё есть
 

New Описание SLRN индексовБазовый инструмент индекса - ближайший квартальный фьючерс на индекс RTSI

Базой для расчета SLRN-индексов является количество клиентов, имеющих открытые позиции в том или ином базовом инструменте индекса. Индекс рассчитывается как отношение количества клиентов занимающих короткую позицию по базовому инструменту к количеству клиентов, занимающих  длинную позицию. Для расчетов используются клиенты компании ITinvest, которые отнесены к разряду розничных, т.е. клиенты, торгующие через торговые терминалы SmartXTM, SmartTrade или открытое API SmartCOM. Обновление индекса SLRN осуществляется раз в 3 секунды.
 
Ограничение ответственности ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»
Расчет индексов ITinvest ведется по биржевым данным, получаемым компанией с торговых площадок, на которых компания имеет аккредитацию либо в качестве члена биржи, либо в качестве участника торгов. Расчет всех индексов ведется в режиме реального времени во время работы соответствующих торговых площадок.
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» не отвечает за возможные перебои с поставкой биржевых данных, используемых в расчетах индексов ITinvest, которые могут исказить значения некоторых, рассчитываемых ею индексов. Также ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» не отвечает за бесперебойную работу оборудования, на котором ведутся расчеты индексов ITinvest, равно как за каналы связи, по которым происходит распространение данных индексов.
При подготовке материалов использована информация, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем что все приведенные сведения абсолютно точны.
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» не несет ответственности за использование клиентами индексов ITinvest, а также за операции с ценными бумагами, упоминающимися в описаниях данных индексов и в методиках их расчетов. ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» имеет право изменить как саму методику расчета одного или всех индексов, уведомив об этом клиентов путем размещения информации в новостях на корпоративном сайте компании.
 
 
 

пытаешься исправиться «умным» топиком?
не выйдет!)))
avatar

kassir

Вася, конечно, ошибается частенько с направлением рынка)))Проверено)Про риск-менеджмент можете не писать, это понятно...)

Но хватит троллить-то человека)А то обидется и не будет ничего писать)Вам же скучно будет!=)))

Будете троллить бабочки)Паш, ничего личного)
т.е. толпа в лонгах???
Андрей_Мурманск, чуть дописал первый абзац, чтоб более понятно было.
Василий Олейник, спасибо, надеюсь, что тебе ничего не будет в твоей конторе за распространение инсайдерской ДСП инфы:).
Андрей_Мурманск, якобы да!
Андрей_Мурманск, представь себе уже да, но посмотри на график и на вечерку, вчера то все в шортах были и только утром стали перекладываться.
да ты просто грааль открыл!
Василий, все ок, только вы не очень репрезентативны так как малая клиентская база к сожалению(как и мы собственно)
такой показатель хорошо смотреть у финама или бкс
Иван, вы думаете клиенты ITinvest, какие то особенные и думают не как все остальные трейдеры? ))) что за бред? как тут большинство стоит так и у всех остальных. Можете не смотреть дело ваше, хотя я присмотрелся и мне нравится.
Василий Олейник, когда считаете индекс убирайте из него позиции ук и крупных игроков которые стоят в одну сторону независисмо от конъюнктуры рынка
Иван, О каких УК вы говорите? Я ни кого не заставляю смотреть на данный индикатор.
Василий Олейник, если среди клиентов IT есть УК которые хеджируют свои позиции фьючерсом, или если есть крупные клиенты, работающие на срочной секции, к такой категории можно отнести позицию Каленкевича, то их позиции надо вычитать из общей позы, что бы сделать коэффициент более репрезентативным.
Иван, ну вы слишком многого хотите, я считаю что хотя бы и так не плохо наблюдать, просто надо выявить закономерность данного индикатора а не тупо на него каждый день смотреть, хотя я в первом абзаце уже всё написал.
Василий Олейник, для того что бы сделать индикатор наиболее репрезентативным нужно учитывать те вещи, которые я сказал.
Делается это достаточно просто:
из общей позиции по разделу исключаются позиции нескольких регистров.
я веду статиститку по своей компании с мая месяца, и пока что она не достаточно репрезентативна, в виду откровенного боковика на рынке, но в случае «пересечения» уровня лонга и уровня шорта на рынке происходит сильное движение, тут совершенно правильно указано.
Василий Олейник, вся природа рынка в том, что несколько клиентов могут сильно влиять на подобные данные, так и движения рынка.
Так что ни эта, ни какая-либо другая статистика не может быть определяющей, по-моему. Зато может с толку сбивать, системно торгующих людей.
Допустим, у брокера есть крупный физик, который может открывать позу по объему в 50% всех физиков — он на раз изменит все данные, по факту будут не настроения толпы отображены, а настроения одного игрока. При этом, вряд ли брокер будет публиковать эти хвосты, говоря о среднем объеме позиции, либо максимальных позициях.
Точно так и на рынках, есть какой-нибудь джи пи морган с позами в серебе (допустим, раз такие слухи были), когда у него маржин случается (ну мало ли), то все будет валиться, как от леммана (морган побольше как бы будет, вообще полный ту биг ту фэйл), такова природа черных лебедей. Суть рынков в том, что подобные данные могут, наоборот, только вредить. Статистика полезна в чем-то реальном, например, среднем росте людей на земле, или еще чем-то подобном, где не бывает больших хвостов, т.е. только для нормального распределения статистика такая хороша. Опять же, все имхо.

Кстати, согласен с Ваней, чем больше брокер, либо чем больше рынок, тем меньше может быть влияние одного клиента (хвоста), поэтому лучше уж смотреть данные по глобальным фьючам каким-нибудь, а не по фортсу. Точно так, если, допустим, Керимов придет газпром продавать, то ему будет все равно, что у физиков много шортов в газпроме (допустим), а типа по логике против них должен был быть вынос вверх, ага.
Данные может и полезны, но могут ввести в заблуждение.
rofunt, на мой взгляд показатели оупена будут наболее репрезентативны, если убрать ряд крупняков.
Впрочем мы же не знаем какие позиции у оупена открыты)
Иван, мы не знаем)

вот показательный график, который, опять же, ничего не дает, кроме некоторых мыслей:
finviz.com/futures_charts.ashx?t=6E&p=w1 — тут данные сложней «испортить» нескольким игрокам
rofunt, Если Керимов будет продавать газик, то не в стакане )), такие объемы за 1 день не реализуются, т.к. приводят к закрытию биржи по итогу.

Допустим челу надо скинуть на 5 лямов $ там че-нить, он дает брокеру заявку и тот допустим в диапазоне 140-145 реализует его заявку, никто не будет в стакан весь объем кидать, это тупо и не выгодно
Skifan, я образно сказал, суть в том, что один или несколько игроков могут оказать большее воздействие на рынок, чем 100 человек (например).
Если взять со всего света 10000 человек, то вес самого тяжелого из них не будет значительным относительно общей массы всех вместе.
А если из этих 10000 человек взять самого богатого, то его средства могут составлять 99,9% из всех денег, выбранных людей. — можно сильно обжечься, если применять к рынкам первый пример, а не второй, что многие делают – в этом мысль.
бля, а че никто не орет про то что Вася угадал что наш рынок уйдет вниз с открытия, если Обама победит на теледебатах??? Где хвала и слава? :)

не помнит наш народ добра однако! ))
avatar

microTRADER

Максим (Сибирь), спасибо ))
Максим (Сибирь), вниз это тыщ 5п. ну хотя бы 3, а это все так, в пределах погрешности.
avatar

Vkt

Наш народ вообще ничего не помнит…
Сейчас, на повестке дня другая тема: Карайя 1 — мужик!!!))))
Андрей_Мурманск, он был хорош и когда Тутси подрабатывал!)
Андрей_Мурманск, полностью согласен :)
А можно сделать точно такой же индикатор, только с позициями одного В. Олейника? :)

Шучу если что)
Марсель Тазетдинов, а что интерестный индикатор получился бы)))
Как то видится мне этот индекс бесполезным…
Так как показывает уже «проголосовавших», они своими «голосами» уже график нарисовали.
При том, в каком объеме они голосовали не известно, может там 7 шортов и 3 лонга, а еще 1000 клиентов сидит на кнопке и будет это бай или сел неизвестно…
avatar

ilya-icc

и что теперь весь смартлаб будет играть против клиентов «айтиинвеста»)
avatar

Les Grossman

вот видишь Вась, как сложно иметь больше, чем одно вью? так что не меняй до конца года, тот который был. не трать свое время.
avatar

Chas


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP