<HELP> for explanation

Блог им. trader_notes

Точки отказа

Я довольно долго пренебрежительно относился ко всякой гонке за мили секунды и построением в связи с этим своей инфраструктуры. Но я был не прав. Раньше, свою инфр-ру я рассматривал только с одной точки зрения- скорости. Однако, оказалось, что есть другие важные факторы которые я упустил из виду.
Не, я и сейчас вобщем то скептически настроен по отношению к перспективам ХФТ. По разным причинам. А глядя как в США закрываются пионеры отрасли, я и вовсе думаю что пик этого бума миновал в 2009. Но пост не об этом.
Важность собственной технологической инфраструктуры для меня стала понятна в этом году, когда я торговал стратегии из АмиБрокера. Меня все устраивало, потому что стратегии с такой средней сделкой, что потерять немного пунктов из за скорости для них совсем не ощутимо. Робот входил котированием, и все было бы хорошо.
Если бы не глюки. Глюки робота, глюки ами, глюки квика, глюки стокшарпа. глюки глюки глюки глюки. Для иллюстрации, как было и как стало (кликабельно):
Точки отказа

Если есть среди читателей проф-ые айтишники, то они должны хорошо знать такой термин как "Точка отказа". Не вдавайсь в детали- каждая система в цепочке сделана людьми. Некоторые системы сделаны профессионалами (это правда не гарантирует отсутствие глюков), некоторые сделаны любителями, некоторые были сделаны нами самими (робот например). И каждая из них вносит свою какую то вероятность глюка (ну и задержки тоже вносит). Если эти вероятности посчитать, то мы получим вероятность отказа системы в целом. 
Очевидно, что чем меньше будет точек отказа, тем меньше будет эта вероятность. Ну и скорость повыше, хотя для меня это скорее доп бонус.

Еще одно измерение- функциональные возможности. И это тоже дошло до меня не сразу, а на каком то этапе, когда я стал выходить за рамки трендфоловеров и отбойников. Когда ты не зажат в рисерче в рамки амиброкера с его индикаторами, когда ты не зажат в методах исполнения и мониторинга сделок всякими квиками и прочими черными ящиками… то ограничений практически нет, реально протестировать и запустить любую стратегию, и прикрутить любые нужные функции. Хотите сделать вход/выход с использованием не тривиального алгоритма? Пожалуйста! Нужны необычные типы нарезки графика? Умный мониторинг работы систем? Автоматизация учета денег на счету (своих, партнерских, инвесторских)? Автоматизация генерации отчетов, трейдлистов, графиков и показателей по итогам дня/недели/месяца? Возможно всё.

Вот. Как говорится, век живи — век учись.
Вчера мы получили сертификат биржи на софт для подключения к plaza2 через cgate. Наши ребята проделали большую и нужную работу. Хотя скорость по прежнему не главное.
 

круто вы цепочку сократили. молодцы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP