<HELP> for explanation

Блог им. ArMAG

мысли про раскорреляцию /ES и RIM

Добрый день.
Давно не писал, исправляюсь.
Честно признаюсь  - раскорреляция с SnP 500 нашего рынка меня тоже ввела в ступор и ничего не получается.
Решил поразмыслить на эту тему, и открыл для сравнения историю индекса SnP500 с совмещенным графиком индекса РТС.
Получилось следующее:



Мысли такие:
1)  В 5 случаях из 6 раскорреляция длилась достаточно недолго — буквально 2-3 недели. Соответственно вероятность того, что текущая раскорреляция будет продолжаться и дальше — меньше 20%.
2) В 5 случаях из 6 после периодов раскорреляции индекс SnP не останавливался в своём падении, и далее индекс РТС падал вместе с SnP.
3) Времена года и расположение орбит Сатурна никак не описывают возникновения раскорреляции.
4) В последний раз раскорреляция нашего рынка с SnP и рост вопреки его падению закончился ускоренным падением и обгоном по величине падения самого SnP.
5) Падение SnP после окончания раскорреляции составляло от 5 до 15%.

Итого, мысли вместо вывода:
1) Вероятность того, что в ближайшее время РТС пойдет ниже — больше 60%
2) Вероятность того, что SnP опустится ниже ещё как минимум на 5% — Больше 80%
3) Если будет ещё один период раскорреляции, когда РТС будет переть вверх, а SnP находиться в боковике или падать, то это будет хорошим сигналом к окончанию бычьего рынка. 
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP