<HELP> for explanation

Блог им. Max_Sokolov

Сужение спреда между марками нефти - предвестник сильного падения/ Следующая неделя завершит локальный рост октябрьского боковика

Октябрь – месяц, в котором ничего не происходит. Нет судьбоносных решений на саммите ЕС по выделению спасительно транша Греции, нет долгожданного запроса Испании помощи ESF (сомневаюсь, что правительство Испании проявит такую репутационную слабость до выборов 27 ноября), нет позитивных ожиданий от  заседаний ЕЦБ и ФРС, нет войны с Ираном и Сирией (для демократа Обама любая война – проигрыш в предвыборной гонке). Как следствие — наблюдаем широкодиапазонный боковик, где бал правят спекулянты, гоняя рынок в пределах 100п по индексу РТС.
 
Все ожидание – выборы в США. На предпоследней октябрьской неделе ожидаю взятие сентябрьского максимума по индексам в США, после чего больше не будет необходимости удерживать рынки от падения.
 
Наблюдаемые настроения на отечественном рынке сейчас позитивные. Подавляющим большинством участников ожидается взятие максимума 14 сентября, и призывы открывать среднесрочные длинные позиции. Глубоко сомневаюсь, что данное событие состоится.
.
Индекс РТС
Картинка классического технического анализа на недельном графике индекса вовсе не располагает к покупкам. Ожидается тестирование (около 1530п) снизу в 5-й (!) точке долгосрочного медвежьего тренда с апреля 2011г. Сравните рыночные настроения в каждом из предыдущих четырех рыночных пиков, и подумайте – хотите ли вы пробивать этот тренд своими деньгами?
 Сужение спреда между марками нефти  - предвестник сильного падения/ Следующая неделя завершит локальный рост октябрьского боковика
                                                                       Недельный график
 
 Индекс ММВБ.
Остались только 3 жизнеспособные версии развития событий:
 
1) Медвежья (самая вероятная)
На дневном графике индекса оранжевыми прямоугольниками выделены аналогичные периоды формирования формации «Плоскость» в 2-х красных волнах 23 марта-4 апреля и 27сентября – текущий момент. При завершении текущей формации ожидается кратная 3-я волна.
 Сужение спреда между марками нефти  - предвестник сильного падения/ Следующая неделя завершит локальный рост октябрьского боковика
                                                                           Дневной график
 
На часовом графике видно, чем закончился пробой 1460п – последовал резкий рост. Поскольку минимум 27 сентября взят не был (образовалось «Двойное дно»), то данная «Плоскость» может быть только «обыкновенной», предполагающей обязательный заход выше 1492п в волне голубой волне «С». При А=С –цель 1494п. 62% фиб-чи располагается на 1503п. 4-я субволна импульса 14-27 сентября закончилась на 1510п (старшие коррекционные волны любят подтягиваться к уровням младших кор-х волн)
Сужение спреда между марками нефти  - предвестник сильного падения/ Следующая неделя завершит локальный рост октябрьского боковика 
                                                                         Часовой график
 
Резюме:
Ожидается остаточное движение выше 1492п (цели 1494п, 1503п, 1510п).
Далее начнется снижение ниже 1240п.
Отмена сценария – 1540п (среднесрочный рост)
 
  
2) Долгосрочно –бычья (самая мало вероятная)
Предполагает долгосрочный рост, где минимум мая взят не будет.
Отмена этого варианта – уход ниже 1417п (из-за множественных пересечений летнего роста).
Участок роста 27 сентября – 5 октября на фьючерсе РТС – «тройка», поэтому предполагаю, что текущий рост коррекционный. Требуется рост выше 1492п, затем падение в область 1417-1438п, и только после этого – продолжение долгосрочного роста.
 Сужение спреда между марками нефти  - предвестник сильного падения/ Следующая неделя завершит локальный рост октябрьского боковика
Дневной график
 
 3) Краткосрочно бычий, долгосрочно – медвежий
Самый коварный и малопросчитываемый вариант. Предполагает «Сдвигающуюся Плоскость» с октября 2011г — взятие сентябрьского максимума в 5-й волне КДТ (Конечного Диагонального Треугольника) выше 1540п, но не выше 1630п.
Отмена варианта только после пробоя 1353п
 Сужение спреда между марками нефти  - предвестник сильного падения/ Следующая неделя завершит локальный рост октябрьского боковика
                                                                            Дневной график 

Нефть.

 Из-за геополитической напряженности вокруг Сирии спред между марками Brent и Light достигал рекордных (в этом году) 24$. Сейчас спред начал сужение за счет большего падения Brent, что свидетельствует о «подморожении» турецко-сирийского конфликта.
 Сужение спреда между марками нефти  - предвестник сильного падения/ Следующая неделя завершит локальный рост октябрьского боковика
 
За последний год октябрь 2010-октябрь 2011г наблюдается прямая корреляция данного спреда с динамикой отечественных индексов:
 
1)      Рекордный спред 29.7$ был отмечен в начале октября 2011г. Именно тогда началась полугодовая коррекция вверх (октябрь 2011 — март 2012г) российских индексов. 
2)      Наименьший уровень спреда 12$ был в конце февраля 2012г, после чего началось его увеличение и падение ММВБ\РТС с середины марта.
3)      К июню-июлю 2012г спред вновь вернулся к комфортным 12$, что позволило нашему рынку вновь начать растущую коррекцию.
4)      Совсем недавно спред опять находился на максимуме 2012г = 24$. При его сужении следует ждать большего падения именно Brent (или роста Light), что чревато снижением на нашем рынке.
 
Падение Brent считаю более вероятным, из-за тестирования снизу  4-й точки даун-тренда 2012г.
 Сужение спреда между марками нефти  - предвестник сильного падения/ Следующая неделя завершит локальный рост октябрьского боковика
 
 
Резюме:
Локально — остаточный рост в октябрьском боковике выше 1492п ММВБ (к 153 000п фьючерса РТС) до 1510п. Далее снижение глубоко ниже 1240п.
Старт падения -  либо после заседания ФРС 24 октября, либо после президентских выборов в США 6 ноября на опасениях fiscal cliff или долговых нерешенных проблем Испании-Греции.
 
О среднесрочном росте имеет смысл говорить только при пробое 1530-1550п индекса РТС – слом долгосрочного даун-тренда с 2011г.
11:10   19.10.2012
 

«Подавляющим большинством участников ожидается взятие максимума 14 сентября, и призывы открывать среднесрочные длинные позиции. Глубоко сомневаюсь, что данное событие состоится»

рассмешил)) подавляющее количество наоброт призывают шортить, не исключение и автор данного блога, который только и делает, что армагедонит.

вы там с Киевлянином не по одной торговой системе работаете? а то он тоже только от шорта торгует.
avatar

11

хорошо +
avatar

KukloVar

Max_Sokolov, спасибо за такой большой проделанный труд и мнение. Но не могу пройти мимо, не указав ошибку.
Логика понятна и проста и это хорошо, но выводы сделаны по изначально некорректно построенному уровню на недельном графике РТС.
Max_Sokolov, изучайте характер свечей, их закрытие, тени, верно определяйте поддержки и сопротивления, проверяйте получившийся уровень на истории. И только после этого делайте логические выводы по дальнейшему движению цены.
Если интересует, выложу свой вариант разметки с обоснованием уровня сопротивления и поддержки.
P.S. Сопротивление давно преодолено и сейчас идет его ретест. Успехов.
avatar

AndreyM

AndreyM, интересует, выложите свой вариант. Спасибо заранее!
avatar

FiL

AndreyM, конечно выкладывайте — отличное от моего ОБОСНОВАННОЕ мнение всегда интересно.
Max_Sokolov, хорошо, сделаю отдельным топиком. Ссылку напишу тут.
Max_Sokolov, мнения тут не увидел, одну кашу в голове
по ммвб вчера достигли 1487 и нарисовали пин бар, при закрытии в мисусе будет разворотная свечная формация. обязательно ли в первом сценарии тащить выше 1492, может уже отсюда?
avatar

Vint

Vint, самому не хочется, но надо (и амерам тоже — у них импульса вниз нет)
Макс вот ты все вниз раскладку считаешь, а попытайся ее наверх прикинуть,

Допустим по РТС: head на 2100 это вершина 3-ей
avatar

Skifan

Skifan, а я допускаю, что это верщина 1-й
Skifan, прикидывал. Вот даже Долгосрочно-бычий вариант в последнее время постоянно публикую.
2100 — тоно не вершина 3-й, скорее 1-й
Тогда май 2012г — дно 2-й.
Иное дело. что на многих акциях (сбера, Лукойла, Роснефти) сильно отличие между дном октября 2011г и мая-июня 2012
НУ и еще слишком много «штучек», что 2009-2011г — не импульс вверх (по Газпрому этот рост разметить вверх невозможно), поэтому указываю на маловероятность такого варианта.
Max_Sokolov, вот если смотреть на график сипи на основе постоянного доллара, то там с 2001года чёткий тренд вниз, с 2009года идёт коррекция вверх, сейчас на сипи заканчивается 1-я волна, по ртс она закончилась в 2011, такой сценарий не рассматриваете?
Max_Sokolov, третий вариант это то что я еще месяц назад говорил, только наверное ММВБ все таки до 1550 сможет доползти, хотя денег на рынке уже нет, чуть что сразу валиться начинаем.
Стрелки рисуете не в ту сторону.....((((
avatar

Marik-m

Мда, слишком много армагедонщиков, при чем все вроде понимают, что рост пока заказан, но и не падаем поэтому. Рынок изменился, участники в касках, занудный боковик не может взять и закончится обвалом, должен быть вынос вверх, а теханализ с такими объемами можно любой нарисовать — в смысле рынок тонкий
avatar

SCTrade

Магедоньте, я тоже не люблю шумно покупать. )))
avatar

zelen45


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW