<HELP> for explanation

Блог им. morant

Господа опционщики, тарим волу.

Сабж.

Риск проседания еще на 1-2% допускаю, но это будет отличный шанс запирамидить. А в целом — стронг бай.  
 

какие страйки рекомендуете?
Андрей Коган, да тут все можно тарить. Путы — будет весело при валеве. Коллы — надежнее, ибо по ним уже ок 24% вола… Кому что нравится.
с понедельника попробую, через выхи не очень тащить хочется.
avatar

Zorkiy

да в октябре лучше не шортить:)
avatar

Brahman

а я вот подумал — да, конечно исторически мы ниже 20% просто не торговали, 22-23- очень хороший уровень для покупок, но… а кто сказал что мы не откроем для себя новые горизонты? вот VIX же торгуется около 15. может мы как раз доросли до такого же уровня «цивилизованности» рынка и теперь может минимальный уровень где-нибудь пониже, например 17-18. тогда еще есть куда проваливаться :-)
Каленкович Алексей (enki), Алексей, тебе ли не знать, что вола РТС = примерно вола Майсекс+Рубль минус пара тройка процентов за не 100% корреляцию. По рублю — она около 11% и не снизится. Так что поход РТС ниже 20 — ну оооооочень маловероятен. Майсекс должен встать в линию, Европа выздороветь, иранцы — улететь на марс.
Каленкович Алексей (enki), ну Вы и шутник
Полностью согласен с Алексеем. Ведь никогда не знаешь, наскольно _ещё_ волатильность может снизиться. К слову сказать, на Тель-Авивской бирже она сейчас около 13. А в конце сентября вообще была 11(!) — сюрреализм какой-то :)
почему по рублю не снизится? сейчас краткосрочно оценивая около 7% на фьюче. а надо бы смотреть не на фьюче а на самом долларе, там она должна быть ниже. дальше — волатильности разве складываются? там же как-то через ковариации надо действовать. вобщем надо бы нормально посчитать это дело.
Каленкович Алексей (enki), дык я и говорю, по ковариации надо. А грубо можно как сумма, с поправкой не на 100% корреляцию.
спасибо, к сожалению лимит исчерпан
avatar

rosov

Пойду куплю на последние
avatar

xp-trade

+1
Я опционщик и не хочу ничего решать. Я хочу купить волы)
avatar

onemorefake

onemorefake, ну и как она, не жмет? ;)
avatar

Vkt

Vkt, жмет конечно ) биться с тетой в неск сотен тыщ — тяжелое занятие. Ну, надеюсь, окажусь таки прав. Докупил еще )
morant, сейчас самая дурацкая ситуация, когда и покупать стремно и продавать страшно :)
avatar

Vkt

Vkt, эффект пятницы еще… народ совсем страх потерял )

У меня ощущение, что рынок никуда не уходит потому что я гамму хеджу ))
morant, кроме пятницы еще играет роль наша национальная особенность: чем ниже цена тем ниже вола и наоборот.
avatar

Vkt

Vkt, это челябинские мужики. Они настолько суровы, что могут загнуть улыбку в кольцо. Причем через низ.
Vkt, вот тоже не понимаю… рынок летит вниз — а вола тоже снижается… ну как так а???
Diamond-ah, не верят в валево. Если 1450 пробьем вниз — то вола будет 30-32 сразу. А если нет — то чуваки шортивгие 145 путы — окажутся правы, и вола тут и останется.
morant, спасибо… я затарен по уши 145 путами… рынок вниз а они стоят… 2 дня локти кусаю…
Diamond-ah, ниже по воле они не будут, а вот сильно выше — могут. Если повторится сент 2011, когда чувак шортил 120е до усрачки (иногда опускав волу по ним ниже чем 125!), и рынок все же рухнул — я сдавал их по воле 80. Сделав годовой план по прибыли. Так что надеюсь, сейчас тоже упрямцы будут наказаны. Посмотрим… тета напрягает конечно.
Diamond-ah, так это специально делается чтобы на росте рынка не могли заработать на снижении волатильности и при падении рынка на росте волатильности. Ниже 25% уже — афигеть! И продолжают давить.
avatar

Vkt

Vkt, кхм рынок идет вниз. конечно моя позиция на меня давит.
посмотрим что будет в понедельник
Diamond-ah, сам в шоке. На сиплом почти flash crash, VIX в небо, а наш RTSVX фпол. Вот как они это делают?
avatar

Vkt

ну честно не знаю… позу буду держать до начала след недели… вот вторник начну тоже продавать путы — снижая влиянеи гаммы и тетты.
Vkt, честно, не успел вчера взять
onemorefake, просто эпическая фраза
Cybershot, ну кстати она всегда в эфире и всегда актуальна… ЭТА ФРАЗА.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP