<HELP> for explanation

Блог им. optionanalyser

Две торговых стратегии

В памяти всплывает оброненная по ходу лекции фраза преподавателя матанализа «Древние потому и были великими, что сосредотачивались на главном(сущностном) отметая мелочи. Они решали общую задачу, например: материален ли мир?»

Применив такой общий подход к трейдингу получаем, что всю задачу торговли можно свести к своевременному переключению типа торговой стратегии на противоположную (таблица).Две торговых стратегии

Если это верно, то основной «трудностью» становится своевременность.

И тут, копаясь в мелочах, нынешние наследники великих и несуетных предков спешат удариться во все тяжкие ради наиболее раннего обнаружения момента переключения ТС, например: переходим на младший ТФ (от окон и до расчета индикаторов на нем включая HV). Нужно сказать, что суета ограничена лишь степенью фантазий и образования, а сущностно речь идет об одном и том же — момент смены ТС.
Некоторые в этой суете даже умудряются ловить рыбку семинарить на тему «Ротации ТС».


Если попытаться воспользоваться опытом предков, то можно ли найти ответы на следующие вопросы:
  1. Существуют ли инструменты для которых заранее известно что они персистентны/анти-персистентны? Т.е. возможно ли избежать суеты с переключением ТС и использовать одну заранее выбранную ?
  2. Существуют ли инструменты для которых заранее известна цена(диапазон цены) на определенную дату? Т.е. отказаться от прогноза цены, предположив ее заранее известной.
  3. Если они не существуют, то можно ли их создать ?
  4. Если они существуют, то доходность работы на них выше ставки рефинансирования ?
PS: М.б. кому-то помогут или будут интересны вопросы, заданные тут.
 

По сути рынок — это место где продают и покупают риск. Риск может быть условно дешёвый или дорогой (относительно потенциальной доходности и статистического преимущества).
А вы путаетесь купить/продать «не риск» на рынке где торгуется только риск. =)
Можно лишь изменить форму риска. Например, поменять разницу цен на время — деньги. А вы хотите получить вечный тренд?
Выпрямитель волатильности в свой карман?
Fry, согласен с Вами в первой части с добавлением: на рынке торгуют риск/доходностью — это суть инвестирования (и трейдинга как частного случая инвестирования)
В посте, на мой взгляд, идет речь не об игнорировании сути трейдинга, а поиске формы — процессов с заранее известным поведением.

И да, конечно бы хотелось их получить )))
Понимая не достижимость абсолюта (см. ссылку на пред.пост в конце этого поста), всего лишь задаю вопрос о возможности и методах приближения к нему с целью получения все того же стат.преимущества.
t-trade, зачет от предков )))
а теперь в стиле современников — подробности в студию )))
Сошлюсь на Горчакова, на дневных данных соотношение трендовых участков и нетрендовых особенно последние два года:
32%-27%-персистентность
5%-7%-антиперсистентность
60%-65%-свободное блуждание
Но как я понял эта величина не постоянна, как по времени так и по инструментам поэтому переключаться нужно постоянно.
avatar

Fox27

Fox27,

Справедливости ради, эти результаты исследований получены только для фондовых индексов России и США. Исследования других инструментов я не проводил. И первые цифры — это для России 2001-первая половина 2009. А вторые вторая половина 2009- первая половина 2012.
Имхо, А.Г. решил частную задачу — статистически «выделил» участки персистентности/анти-персистентности в каких-то инструментах.
Это решение важно и ценно.

Но первый вопрос поста касался «всего» инструмента, т.е. существуют ли вцелом персистентные/анти-персистентные инструменты
или
можно ли создать таковые?
optionanalyser, вот тут вы ошибаетесь А. Г. решил не частную задачу, а общую — выделил основные модели тренда и контртренда и показал какие идеальные алгоритмы в данном случае применимы:
для тренда- «фиксируй убыток и давай прибыли течь»;
для контртренда — «фиксируй прибыль и усредняй убыток».
Где тут частное решение. Советую внимательно почитать его презентацию и посмотреть видео. Из этого основной концепции и вытекают и подходы, алгоритмы которые необходимо применить опять же в идеальном случае.
Проблема стоит ещё это вовремя выявлять эти основные состояния рынка. А причины этих состояний могут быть любые… Не бывают инструментов которые находятся все время в одном состоянии «все все время течет и меняется».
Процентное соотношение он привел в качестве примера как с 2001 года доля участков персистентности изменилась с 32% до 27% т. е. доля трендовых участков уменшилась — прибыль стала меньше. Но в свою очередь антиперсистентные участки увеличились с 5% до 7% — необходимо чаще использовать конттрендовые стратегии. Коме того 60% времени занимает свободное блуждание, когда торговать вообще не надо, с учетом комиссий и других издержек — это приводит к гарантированному сливу счета.
avatar

Fox27

Fox27, давайте поочереди:
1. В первом своем комменте Вы привели только соотношения трендовых и нетрендовых участков некоторых инструментов, исследованных А.Г. — это и есть частное исследование по признакам качества и количества исследованных инструментов.

2. Во втором комменте Вы говорите:
— о моделях тренда и контртренда и алгоритмах работы на них, предложенных тем же автором
— о проблемах выявления состояния рынка
Мне нравятся предложенные автором модели и алгоритмы и меня так же волнует вопрос выявления состояния только не рынка в целом, а конкретного инструмента.

Но вопрос поста не об этом (пжл. перечитайте его еще раз), исходит он как раз из желания уйти от необходимости идентификации состояния инструмента, например надежно зная, что вцелом (или близко к 100%) данный инструмент является персистентным.

К сожалению, приводимый Вами автор не исследовал в известных мне работах все доступные на рынке инструменты и не показал возможность создания инструментов с заданными свойствами. Возможно этим знанием обладаете Вы — буду признателен, если опубликуете его или дадите ссылку на мнение др. авторов.
арбитраж (в том числе статистический) в помощь
avatar

vfreeman

vfreeman, согласен — имхо, один из возможных путей
Молодой человек, вы даже не удосужились прочитать ту информацию которая свободно доступна и понять её суть. Вы путаетесь в терминологии, что такое «инструмент» в рыночном понимании этого слова. Я вам советую учится и такие глупые вопросы у вас не возникнут. Досвидания!..
avatar

Fox27

Fox27, спасбо за молодого.
Отдельное спасибо, что покинули этот пост.
И пожалуйста в дальнейшем воздержитесь от комментов к моим постам.
optionanalyser, если я ошибся или по человечески обидел, то приношу извинение, но комментировать здесь действительно больше не буду.
avatar

Fox27


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP