<HELP> for explanation

aerovafly

Изменение ОИ в fRTS и в Si

Все смотрят на ОИ по fRTS, на объем коротких и длинных позиций в разрезе по юрикам и по физикам. Очевидны нетто-позиции и тех и других. Юрики — шорт, физики — лонг. Но многие забыли ситуацию в мае-июне этого года, когда после пробоя 150000пт. падение сопровождалось набором лонгов по юрикам и шортов по физикам. Многие удерживали свои длинные позиции, наблюдая эту картину, ожидая выноса шортов «глупых денег». Но «умные деньги» тогда хеджировали свои лонги, набрав лонгов по Si. Убытки по fRTS покрывались прибылью по Si. Обычная пропорция хеджа — на 1 контракт в лонг по fRTS надо открыть 3 контракта в лонг по Si. Общий открытый интерес тогда был по fRTS около 1млн., по Si — около 3 млн. Чистые нетто-позиции изменялись примерно в такой же пропорции. Текущая ситуация видится мне диаметрально противоположной. Пропорции те же, чё?!) Ну и народ долларом-то подзатарился)
 

«Обычная пропорция хеджа — на 1 контракт в лонг по fRTS надо открыть 3 контракта в лонг по Si.»

+++ спасибо! хоть буду теперь знать — )))
обычная для кого? почему не 4-6 к 1?
rwsmart, 151000 x 0.02: 1000$ = 3, для тех кто хеджит валютный риск торгуя RI
поднабрали ребята лонгов в си =)
avatar

Antigel

А где смотрите нетто-позиции?
avatar

KosTT

KosTT, www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx
нетто-позиции — это «длинные» минус «короткие» отдельно по физикам и по юрикам.
Александр, Спасибо, давно искал где можно смотреть такую инфу…
avatar

KosTT

1контракт RI=90 000 руб=3000 долл=3контр Si
avatar

aldo

там задержка неделя
avatar

19042k7

19042k7, это понятно. Но недельных данных достаточно, чтобы не сидеть и не ждать «когда же вынесут физиков по набранным лонгам»
вывод- просто забейте на ои и на данные по юрикам и физикам
avatar

B.Vladimir


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP