<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Разрушитель мифов ч.1

Программирование это прекрасно, еще 9 мес назад мое виденье трейдинга балансировало между:
1) Тестами на бумаге
2) Какими-то упрочившимися в сознании вещами
3) Здравым смыслом и логикой

Но как говорится доверяй но проверяй. И тут понеслась :) В данный момент мой ручной трейдинг стал намного более хаотичен на первый взгляд, т.к. торгуется много вещей которые так или иначе подтверждены и имеют стат. перевес.

Ну а роботы, это роботы, там все только по линеечке.

Так вот, решил я оказать в некотором роде полезную услугу трейд комунити, а именно, я буду время от времени публиковать исследования итог которых оказался FAIL-ом.

Итак что на сегодня:

1) Пробитие/ открытие выше/ниже амер. стоком 52W H/L дает полностью рандомный результат, денег там нет.

2) Фактически любое число последовательно закрытых в одну сторону баров (например 10 зеленых подряд) никак не прибавляет вероятности к тому что следующее закрытие будет обратным. Как ни крути, хоть фильтры ставь на длину % движения такого цикла, хоть геп-триггер ставь, полный рандом, как в казино.


3) Смешно, но, фильтр по положению стока относительно динамики SPY, интрадей, экстрадей, всегда дает ухудшение результатов. Т.е. торгуя стоки надо торговать стоки, смотреть на SPY совершенно идиотское занятие.

Итог:
1) Не придаешь внимание пробитию 52W H/L 
2) Не смотришь на кол-во закрытых в плюсе/минусе прошлых дней
3) Отрубаешь SPY

Торгуешь — лучше.
 

Спасибо.
avatar

Vint

avatar

Borkas

Вот так люди и разочаровываются в теханализе ))))

Искренне желаю удачи в дальнейших поисках!

Кстати, на какой платформе/языке тестируется?
avatar

Swan

Swan, c#, все самописное
Желание у Вас, конечно, есть и это похвально.

Но вот если с самого начала чего-нибудь не «подрубать», то в дальнейшем и отрубать это не придется и время свое можно сэкономить.

Тоже желаю найти свое в трейдинге.
avatar

_sg_

_sg_, дело в том что описанное в посте является боевым набором предубеждений фактически любого интрадей трейдера на NYSE. Вы блоги их почитайте, заметите сразу.
Марсель Тазетдинов, я вообще в этом году 52 вик хаи шорчу наверное только). Спасибо, что подтвердил мое мнение по этим вещам. SPY не смотреть было самое трудное себя отучить, так долго вдалбливали, как это важно.
traanan, :)

меняться очень легко когда собираешь такого рода статистику :)
присоединяюсь к вопросу о платформе.
Рустам Мингазов, выше ответил
Марсель Тазетдинов, c# — понятно. но к чему стыкуешься?
Рустам Мингазов, котировки с яху и iqfeed
Марсель Тазетдинов, ага, понял. То есть фид не от брокера берете.
Рустам Мингазов, я не знаю ниодного брокера который давал бы качать реалтаймом котировки от всех тикеров онлайн, поэтому конечно же фид покупной
Марсель Тазетдинов, да любой брокер текущие котировки чере квик отдает
RuTicker.com, тестирование на америке :)
oilman, )))
дарю рецепт мудрости dS = μSdt + σSdW…
благодарить не надо
avatar

cruss1u5

cruss1u5, ну добавь уж тогда, что μ и σ ни фига не постоянные параметры. μ постоянно скачет (то больше то меньше нуля), а у σ при сильных движениях очень даже не слабые корреляции появляются.
Russian_Insider, экскьюз ми сёр, я недогоняю терминологию всяких трейдунов — больно много грамотных развелось… Гы! они чё? вышку в институтах пригуливали?… и в месте с этим полностью солидарен с клятвой гипократа квантов… а модель dS = μSdt + σSdW к акциям очень и очень адекватна…

«у σ при сильных движениях очень даже не слабые корреляции появляются» — дженлтмэны, Вы о чем ваще?
cruss1u5, гроали в чати!
Марсель Тазетдинов, Вы, уважаемый, ерундой занимаетесь… есть весьма авторитетные товарищи с кучей публикаций на эту тему… матчасть надо знать)))

а так, если поразвлекаться-поэксперементировать то почему бы и нет?))… сам грешен…

Вот еще пища для размышлений — по амеровскому рынку стратегия «купи-держи» по рынку за сто лет дает процентов 10-12% номинально… ВОПРОС: это деньги или нет?)))
cruss1u5, можно хоть одного из товарищей назвать? :)

Вот измерять купи и держи в доходности, это точно клиника :)
Марсель Тазетдинов, 1-e гугл в помощь… или потом пару публикаций зацитирую в блоге у себя на потеху публике под рубрикой антибастерс)))…

2-е нуда… подозреваю Вы Кащенко имели в виду?… но нет…
cruss1u5, кого гуглить то? пруфлинк или ты сам знаешь кто ты :)
Марсель Тазетдинов, по 5 баксов за ссылку на публикацию… ок? гуглить надо учиться… и журналы хотя б оглавление листать…

там докуя на деле есть чего и каллендарные эффекты и топ роста и снижения и размерность и доходность и внимание аналитиков и доходность и тд тд тд… а о всяких банальных ТА системах вообще докучи (я не про ПиАр форумы, а про серьезные акадэмические издания)… правда на английском все…
cruss1u5, а что буквы то означают, я для каждой найду с десяток обозначений
Роботорговец, could u f**ing please, толкователь… потешь мое удовольствие…
cruss1u5, номально не можете ответить без тролинга?
Роботорговец, пардон… какие буквы?
cruss1u5, dS μSdt σSdW
Роботорговец, это винеровский процесс, геометрическое случайное блуждание. например вот:
www.maths.manchester.ac.uk/~sf/20912lecture2.pdf
avatar

Swan

Swan, это на деле классика на западе в образовании финансовом, а у нас это пока что вроде как не читают в обязательном порядке финансистам,… ну может на мат методах и предусмотрено, но я не вкурсе т.к. ничего не читал им…

а вообще есть замечательнейшая статья Роба Мёртона «о влиянии матмоделирования в финансовой практике» — из нее следует что наши стандарты в данном направлении в образовании пока что лет на 20-30 отстают от амеровских… поверьте мне, эмиритус вузовскому преподу)))…

ПС: и английским у нас мало кто владеет
cruss1u5,

я чесно говоря не очень в курсе, чему экономистов учат… но с другой стороны — да, это не просто классика, это должно быть на 1-й странице любого учебника для грамотных инвесторов.

И ещё… экономические модели, типа этой — они всё-таки работают на большом периоде… ммм… не могу объяснить внятно… в общем, в академическом взгляде есть своя специфика…
А то, что тут человек делает, думаю, он дойдёт до этого — он увидит «характер» быстрого рынка — персистентность, выбросы в несколько сигм, ломка персистентности и переход в другие фазы и т.д. Завораживающее зрелища ))) по любому полезно )))

За статью — спасибо ) попробую почитать ))
avatar

Swan

cruss1u5, о! спасибо!
а то сам что-то не находил, а её похоже на русском и нету…
avatar

Swan

Роботорговец, тогда все пардон канселируем… и куд ю ф***нг плиз… комон…
подобные вещи очень туго переводятся в «правила» рабочей системы… говорят (сам не тестировал), что от банального байеса толку и то больше
avatar

Swan

Swan, написал вот об этом: dS = μSdt + σSdW
avatar

Swan

pattern, Нет не думал, т.к. если не работает, то не работает, остальное ваши иллюзии.
Марсель Тазетдинов, "… если не работает, то не работает, " как сказал один футбольный тренер «Если вам нужны гарантии — купите себе холодильник» (вместе с гарантией) )))
pattern, я к тому что холодильник гарантировано работает, после того как его включишь в сеть… А на рынке увы, одно и то же, у одних работает а у других нет :-(… Это специфика трейдинга…
pattern, это понятно, но я к тому что если у базового подхода нет стат перевеса, нет смысла ковырять ньансы.

Пример хорошего направления это когда база дает сразу же прирост вероятностей на 2-3 к 1
Итог:
1) Не придаешь внимание пробитию 52W H/L
2) Не смотришь на кол-во закрытых в плюсе/минусе прошлых дней
3) Отрубаешь SPY

Торгуешь — лучше.
Еще хороший совет. Не торгуешь — не в минусе. А вообще не понимаю как такие топики попадают на главную.
avatar

Alex_M

Когда то проделав такую же работу — пришел к таким же выводам.
от того я перешел на опционы )
Денис Дубина, :) о, ты тута есть, я думал совсем из интернетов выпилился :)
Марсель Тазетдинов, Март купил меня за сотку грина в месяц.
Я не смог устоять )))))))
Денис Дубина, а ты куда прейскурант высылал?)))
Марсель Тазетдинов,
невиноватая я, он сам ко мне пришел )
Очень хорошая затея. Продолжайте публикации.
avatar

ivan_petrov

ivan_petrov, соглашусь. Продолжайте публикации. Я вот тут внуку своему читаю книгу «Незнайка на Луне». Но, Ваши посты читать гораздо интереснее, право. Спасибо.
avatar

_sg_

Спасибо за пост. Интересно
На покупателя, ориентируйтесь и только на него. На его приход и уход. Все остальное — «пыль от его сапог».
когда прошло 10 зеленых баров — поезд ушел 10 часов назад, дорогой. Ваши исходные параметры теста не верны. Не там копаете.

Надо брать на 1 зеленом баре, максимум на 2, пока все ожидающие 10го сидят и ждут, а потом охают-ахают, как торговать тяжело.
Stock'n'2Barrels,

эфимерщина и шаманство, давайдосвидания)
Я бы ещё рекомендовал посмотреть стандартные характеристики случайнях процессов, для начала среднее и сигму и посмотреть на их динамику по времени. Ну и попробовать автокорреляцию с лагом 1 и тоже в динамике. Очень интересные картинки будут, взгляд на рынок кардинально меняют.
avatar

Swan

Swan, Только рынок — процесс далеко не случайный. Поправочку сразу делайте.
очень полезно, но было бы круче, если бы Вы выкладывали какие то факты (тесты с графиками эквити и статистикой).
Максим Викулов, думал об этом, возможно в след раз так и сделаю
> Фактически любое число последовательно закрытых в одну сторону баров (например 10 зеленых подряд) никак не прибавляет вероятности к тому что следующее закрытие будет обратным

Это понятно. А обратный эффект есть? Склонность к продолжению тенденции (серийность, автокорреляция...)?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP