<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Мой грааль

Пока на рынках боковик, напишу-ка я что-нибудь про алгоритмы.

Проводя подгонку системы на базовых данных, а потом проверку на периоде для теста (говоря иначе, in sample — out of sample), сердце каждый раз замирает в предвкушении победы (или в страхе от возможного провала). Находишь неэффективность на одном отрезке данных, тестируешь, оптимизируешь. А потом момент истины: переключение графика на год вперед и проверка идеи… И вот программа все рассчитала, сформировала отчет… Неуверенно двигаешь мышкой, кликаешь по Strategy Perfomance Report и...

Мой опыт работы на финансовых рынках более 5 лет. Начинал я с технического анализа, потом решил, что главное — риск-менеджмент и психология. На протяжении 4 лет я отрицал действенность метода торговых роботов и механической торговли в целом. Мне казалось, что только интуиция и понимание рынка, только чуткая реакция на текущее состояние рынка способны приносить стабильный доход. 
Я по-прежнему верю в интуитив. Но это относится к 2-3 сделкам за всю жизнь: предсказать глобальный обвал или раньше всех определить восходящую звезду…

Стабильный же доход способен принести на мой взгляд только системный трейдинг.

Придя к этой истине с уже богатым опытом за плечами, я догадывался, что и с системной торговлей не всё так просто. Хорошая доходность на истории не всегда означает, что найденная система эффективна. Не понятно, когда метода просто переживает не лучшие времена — а когда ломается насовсем. 

Чтобы зарабатывать на рынке, нужно, как бы это избито ни звучало, диверсифицироваться. Я недавно выкладывал свою эквити. Она печальна:) И причина этого в том, что у меня в арсенале оказалось недостаточно стратегий, чтобы «выживать» в любые периоды рынка. Например, в нашем болоте у меня системы не сливают, но и прибыли особой не видно. А когда рынок «оживет», я уверен, системы смогут восполнить и потери, и застои. Тролли приглашаются к обсасыванию того, что рынок никогда больше не «оживет»:)

Но для того, чтобы быть «на коне», нужно иметь разные стратегии, в том числе, работающие в слабоволатильном боковике. И задача любого системного трейдера (помимо четкого исполнения приказов систем) состоит в том, чтобы постоянно добавлять всё новые стратегии в свой портфель методов заработка. 

Это был пост с изложением простых истин, известных всем и без меня. Но, может, он вдохновит какого-нибудь интуитивщика в том, чтобы попробовать свои силы в системном трейдинге. Это как Мерседес: я всё время считал, что эта машина сильно переоценена, но как только сел за руль нового Е-класса, думать о других марках больше не могу:)

А я тем временем уже две недели тестирую новую разработку на основном счете. Результат  пока что +2250 пунктов. Открыл счет в финаме, с этой недели тесты будут только там. Всё-таки, это не удобно тестировать новые идеи на основном рабочем счете. Иногда ведь позиция по исследуемой системе идет в противоположном направлении открытой по уже действующей системе....

Вообще, у меня есть свое представление о качестве системы. 

Самый отстой — это система на индикаторах. Могут зарабатывать и такие вещи, но я скептически отношусь к подобным разработкам. 

На предпоследнем месте свечные фигуры. В них зачастую заложена некая локика, в отличие от тупых математических индикаторов. 

Уже неплохие на мой взгляд системы, использующие модели движения рынков. Такие стратегии могут быть весьма устойчивыми на протяжении продолжительного периода времени, как правило имеют широкое окно входа и с ними сложнее нарваться на переоптимизированность. 

Ну и лидеры — системы, основанные на внутренней логике рынка. Это когда удается математически описать события и/или последствия от этих событий на рынке. 

Новая моя система — не самая крутая на свете. И согласно моему ранжированию, и по показателям. Но мне она, почему-то, очень нравится. Посмотрим, как она себя проявит в реале.

Мой грааль

Ровно за 2 года система показала 87680 пунктов по индексу РТС без реинвестирования. С учетом проскальзывания. Хотя это не обязательно: система не пробойная, окно входа широкое, можно входить «лимитниками». 

% прибыльных чуть больше 50% (хотя этот показатель зависит от размера стоп-лосса. Без стопа угадайка = 56%)
Профит-фактор 1,62.
Максимальный Дроудаун 10780 пунктов

Видали, вобщем, и получше системки. Но всё равно интересная, потому что базируется на паттерне, который в свою очередь повторяется на рынке не случайно. К тому же, не каждая система после добавления комиссионных расходов остается прибыльной на истории:)

Я планирую использовать её, рискуя максимум 3% в каждой сделке. За 2 года это дало бы мне следующий результат:

Мой грааль
 
Пугают лишь периоды конца осени — начала зимы. Почему-то система начинает болеть боковиком в доходности в эти периоды.

Мой грааль
Потестируем, посмотрим. В начале на 100 т.р., потом загоню свои миллионы, проверю устойчивость.

Вообще в системе многое можно поправить, доработать. Но я против усложнения метода. Чем проще, тем устойчивее:) 

P.S. Спасибо Bacardi за идею с названием:) 
 

а грааль то где?
avatar

Андрей

Andrei78, В подходе:) В граали на рынке я уже не верю…
dema2389, Всех, кто хочет дать мне денег в ДУ я отправляю сначала посмотреть на это smart-lab.ru/blog/79975.php
dema2389, А на что мне обижаться. Топик действительно несет минимум пользы для обывателей смарт-лаба. Но ведь это и не научный журнал, это блог.
t-trade, посмотрели но про ДУ не поняли
Sekator, Вы хотите дать мне денег? Вот помотрите мою эквити. Посмотрели? Всё еще хотите? Милости просим. Только прибыль появится тогда, когда рынок выйдет из спячки. (Либо когда я разработаю систему, годную для этого болота).
homosapiens, Мне жаль, что Вы впустую потратили Ваше время на меня. Уверен, есть те, кто считает профиль рынка пустой тратой времени, хотя лично я даже какое-то время занимался переводом книги стейдлмейера. Каждый пишет о том, как торгует. Я торгую системно — о чем же мне ещё написать:)
dema2389, С инвесторами натренировался
t-trade, при чем тут профиль рынка? Мы обсуждаем то, что Вы написали тут. Если все так клево, то хотя бы с неделю выкладывайте сигналы онлайн. Вот тогда и будет польза. Или алгоритм свой напишите, чтобы все попробовали как это работает.
dema2389, так пусть постит сигналы с неделю хотя бы. Ну или на протяжении месяца. Если все так как он описал, то толпы поваляться на покупку.
homosapiens, ответил ниже.
homosapiens, А зачем мне это? Я разве ставлю цель разрекламировать себя? нет. Это Seven_17 продает сигналы, я таким не занимаюсь. Я не выкладываю фотографии своей машины, охрененных украшений для жены. Кому будет польза от недели сигналов по системе, репрезентативный период по которой не менее трех месяцев? А алгоритм мне какой резон выкладывать? я его лучше продам, если захочу его распространить.

Профиль рынка тут не при чем. Я лишь сравнил Ваши посты с моими. Ваши топики безусловно кто-то считает полезными. Вы пишете о том, что близко Вам.

Я написал об общих чертах о моем подходе. Возможно, он вдохновит кого-нибудь. Но, как я уже сказал, Смарт-лаб — не научный журнал. Это БЛОГ. Вон пост smart-lab.ru/blog/81820.php — просто крик души. Пользы меньше, чем в моем. Но тот на главной, потому что близок многим. Кто-то живет пипсовкой, кто-то составляет планы на день за утренним кофе. Мои будни — это разработка стратегий, вот я и пишу об этом.

p.s. профиль рынка рулит!
dema2389, Когда-нибудь обязательно.
t-trade, не поделитесь переводом стейдлмейера?
avatar

Shara

Shara, здесь все выложено с тегом маркет профиль t-trade.livejournal.com/70920.html
Shara, правда, я его, к сожалению, так и не закончил. Только основы…
t-trade, Спасибо, почитаю.
avatar

Shara

homosapiens, Я на Вас не в обиде:) Вроде как всё культурно. Было время, я тоже каждый день выкладывал обзоры по Профилю. Они были не очень качественными, но зато ежедневными. Да, я к нему не равнодушен:)
Я пишу в своем блоге общие вещи. Как рассчитать оптимальное плечо, каким должно быть идеальное ДУ, свой подход к поиску идей на рынке. Кому нравится — тот читает. На мой взгляд, Ваши посты абсолютно бесполезны в плане реальной торговли. Без обид, просто этот подход не близок мне. И я не критикую Вас. Этот пост я написал просто в свой блог. Топик пока что не несет пользы для меня. Возможно, в будущем я смогу на него сослаться.

А по поводу боязни оказаться неудачником… Вы видели график моей эквити?:) Торгуя системно публиковать свои сделки нельзя. Потому что бэквордация — не миф:)
t-trade, про блог свой я не имею ввиду смарт лаб. Есть и другие места)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP