<HELP> for explanation

Блог им. f1305

От чего зависит цена на фьючерс индекса РТС?

Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста разобраться от чего же зависит цена на индекс РТС?

По моим наблюдениям:
1. От котировок индекса доллара- 70% 
2. От цены на фючерс нефти(Brent)- 15%. 
3. Макрособытия РФ- 10%. 
4. Отраслевые события- 5%. 

Так я думала до прошедшей пятницы, ртс четко ходил за индексом, а потом что-то пошло не так. Возможно вы можете посоветовать на какие именно факторы обращать внимание, как лучше прогназировать, возможно вы знаете какие-то опережающие РТС индексы или можете дань совет мне, как новичку, как лучше торговать на РТС. 
Поделитесь своими мыслями и идеями, буду вам очень признательна. 
Спасибо.
 

Это может показаться странным, но цена зависит от цен 50 наиболее ликвидных акци российских эмитентов и курса национальной валюты к доллару
я понимаю это, здесь я спрашиваю о ваших наблюдениях, например я вижу что индекс доллара резко рванул вверх и РТС провалился. Умничать можно сколько угодно, а сказать что-то более конкретное можешь?
avatar

f1305

f1305, ессно он зависит от доллара, потому как индекс долларовый
f1305, ото всего зависит просто отбери только те факторы за которыми тебе комфортно следить либо новости, либо поводыри, либо просто график инструмента с обьемом и открытым интересом или без него. Создай свою систему и торгуй только ее
Просто наблюдала в пятницу ситуацию, когда индекс доллара летел вниз, и РТС то же вниз, поэтому и хочу разобраться, что могло оказать на ртс такое сильное влияние, что он при сложившейся ситуации не начал расти.
avatar

f1305

Торгуй фьючерс как отдельный инструмент, невзирая ни на какие базисы. И будет гораздо понятнее. Поверь человеку, который торгует его с 2007 года и перепробовал кучу вариантов корреляций и в итоге пришел к вышесказанному. Удачи. :)
avatar

Stiv

Stiv, Спасибо большое за совет)
avatar

f1305

индекс ртс (база расчета есть на сайте биржи), валютная составляющая, плюс раскорреляция из-за арбитражников или хеджеров. Но следить за опережающими факторами бесполезно — роботы быстрее. Следите за поведением самой цены, для начала
avatar

KauperWOOD

KauperWOOD, самое разумное :)
KauperWOOD, спс
avatar

f1305

Хм как был спред фьюча минус 7 пунктов от самого индекса так он примерно и держится последнюю неделю полторы
avatar

astic

С фьючерсом на S&P все отлично коррелирует и с нефтью при сильных движениях.
avatar

sens

sens, спасибо)
avatar

f1305

f1305, вызвало уважение, что Вы не стали прибавлять себе торгового опыта)
По моему мнению, корелляция RI с перечисленными Вами и прочими участниками инструментами — составляющими индекса (а также самим индексом), фондовым фоном европа янки, европа, азия (в меньшей степени), иногда БРИКС безусловно существует. В процентах влияние каждого компонента сильно зависит от многих факторов, например, критичности его уровней в какой то конкретный момент (хрестоматийный пример эмоциональных реакций на уверенный проход Брент отметки 100 вниз и т.п.), «важности» новости или ее локальной спекулятивной оценки рынками (объявление QE 3, снижение рейтинга США, решение по долгу). Иногда пэйроллз или ВВП это супердрайвер, а иногда ноль. Т.е. локально спекулятивно зачастую важно, что имено сейчас в зените.
НО даже зная все эти факторы и более-менее четко представляя (как кажется в тот момент) их вероятное влияние на текущую динамику фьючерса циклиться на них нельзя, т.к.:
а) всегда могут существовать дофакторы или информация о которой мы не знаем или не знаем как ее правильно учитывать;
б) в жизни деривативов существуют моменты времени, когда кому то небезразлично, где инструмент будет находиться в конкретный момент времени, в частности, в момент экспирации месячных опционов на крупнейшие его составляющие (Сбербанк, Газпром, Лукойл) как в конце ушедшей недели и конкретно на него (как, например, сегодня).
в) иногда вне зависимости от подобных дат просто действия крупных участников, т.е. фьюч может падать без видимой логики просто потому, что «его ПРОДАЮТ», или расти «потому, что его ПОКУПАЮТ», причем из такой локальной динамики не всегда можно сделать правильные выводы о том, что раз продают на позитивном фоне, то будут продавать и далее и, наоборот, что раз покупают на негативном, то далее непременно вверх — бывает и так, а бывает ровно наоборот)
Так что забудьте об эффективном рынке, посматривайте (если помогает) на корелляции, но не циклитесь на них. Будьте готовы в любой момент к их временному или более продолжительному нарушению. А если поймете, что Вам без них легче, то воспльзуйтесь советом Stivа и торгуйте фьючерс, как самостоятельный почти независимый инструмент.
Удачи,
С Уважением, ПрофФит.
ProfFit, спасибо вам огромное за ваши советы! Я просто до этого торговала на золоте, а на фьюче РТС начала торговать 2-е недели назад, поэтому естественно немного не понимала от каких факторов он зависит в большей степени. Очень вам благодарна за ваш развернутый ответ, наконец кто-то ответил как человек, а не из-за плюсиков.
avatar

f1305

f1305, да особо не за что, если что обращайтесь) Хотя конечно «без опыта» торговать сразу на товарном, а оттуда переходить на фРТС нетипично… Обычно со Спота (акции), приходят на фьючерс РТС, а позднее (если выживают и есть желание) добавляют товарные, но Вы видимо Девочка-наоборот)
вам для чего это знать? для направленной стратегии и торговли внутри канала нужно видеть только цену ртс. если для арбитража, тогда надо знать отношение между торгующимися инструментами
Евгений Александрович, я просто хочу знать для торговли какие основные влияющие факторы на него, т.к. фьючерс РТС для меня новый инструмент и я пытаюсь как-то кроме тех. анализа его анализировать.
avatar

f1305


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP